压力测试
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压力测试范文第1篇
负载测试和压力测试区别如下：
负载测试：在一定的工作负荷下，给系统造成的负荷及系统响应的时间。压力测试：在一定的负荷条件下，长时间连续运行系统给系统性能造成的影响。
模拟实际软件系统所承受的负载条件的系统负荷，通过不断加载（如逐渐增加模拟用户的数量）或其它加载方式来观察不同负载下系统的响应时间和数据吞吐量、系统占用的资源（如CPU、内存）等，以检验系统的行为和特性，以发现系统可能存在的性能瓶颈、内存泄漏、不能实时同步等问题。负载测试更多地体现了一种方法或一种技术。是系统强负载（大数据量、大量并发用户等）压力下的测试，查看应用系统在峰值使用情况下操作行为，从而有效地发现系统的某项功能隐患、系统是否具有良好的容错能力和可恢复能力。压力测试分为高负载下的长时间（如24小时以上）的稳定性压力测试和极限负载情况下导致系统崩溃的破坏性压力测试。
（来源：文章屋网 ）
压力测试范文第2篇
关键词： FSAP 稳定评估 压力测试
一、FSAP的提出及其目标
1.FSAP的提出
许多国家的经验表明,金融发展可以促进经济增长,金融的脆弱和不稳定同样能够严重阻碍经济增长。有研究表明,金融危机造成的损失平均为GDP的8%。1997年亚洲金融危机中,韩国和印度尼西亚的损失分别占到其GDP的比重高达60%和80%。在20世纪90年代后期的金融危机之后,随着经济金融全球化进程的加快,各国政府和国际金融组织高度重视维护金融体系的整体稳定,国际上对金融体系的优点和脆弱性的系统性评估的关注日益增多,其最终目的是形成促进金融稳定并刺激金融部门发展的适当政策。
金融部门稳健性及其表现与宏观经济和实体部门的发展之间存在紧密双向联系,在制定宏观经济和金融政策时要考虑到这一点。而且,尽管金融体系的发展及其国际一体化有利于吸引外国资本并促进经济增长,但一国金融体系的波动也会产生跨国溢出效应。对一国金融体系的有效监管,以及加强核心金融政策的国际协调与趋同,有助于将这类风险最小化,并促进金融体系更加有序地发展。由此可见,对金融稳定的关注和金融部门发展政策之间存在内在关联性。
因此,制定旨在维护金融体系稳定和促进金融发展的政策已成为世界各国政策制订者关注的核心领域。认识到维护金融稳定和促进金融发展需要更强有力的政策,一些机构—包括各国当局、多边开发机构、地区开发机构和各种标准制定机构—致力于开发金融稳定部门分析与评估的工具和方法。使用这些工具的目的是监测金融体系的稳健性和发展,分析金融部门和宏观经济之间的联系,评估货币政策和财政政策各个方面的有效性,并促进核心金融政策领域的协调与国际合作。
世界银行(World Bank,简称WB)和国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)于1999年联合发起的金融部门评估规划(Financial Sector Assessment Programme,简称FSAP)就代表了对这种系统性评估的需求做出的反映。1999年5月WB和IMF推出并进行FSAP试点,9月对试点项目进行中期讨论。IMF在其公报中对该项目表示支持。2000年3月,全面总结试点工作经验教训,两董事会同意继续开展项目并扩大范围,并提出指导意见。2000年9月,项目进展汇报。2000年12月(IMF)和2001年1月(WB)对FSAP进行第一次评估。认为是“加强IMF双边监测体制下对金融体系进行监督的首选工具”。2001年3月起,向成员国推广。2003年进行第二次评估,2005年进行第三次评估。FSAP目的是在基金组织的双边监测和世界银行的金融部门发展工作中帮助成员国强化金融体系,全面评估和监测成员国和其他经济金融体系的稳健性和脆弱性。
2.FSAP的目标、评估框架及分析工具
FSAP的目标是对稳定和发展问题进行一体化的分析和评估,主要内容包括金融部门总体稳定性评估;金融部门执行和遵守有关标准、准则和良好实践情况的评估;金融部门改革和发展及必要性评估。
FSAP提出的金融体系稳定性评估框架包括三个方面:宏观审慎监管、金融体系监管效率的评估、金融基础设施健全与否的分析。
FSAP的评估方法主要包括:(1)标准和准则评估。根据国际标准和准则,评估一国金融部门执行标准和准则的情况。FSAP项下涉及的标准和准则目前最多涉及9个领域。(2)金融稳健指标。金融稳健指标是基金组织为监测一个经济体金融机构和市场的稳健程度,以及金融机构客户(包括公司部门和居民部门)的稳健程度而编制的一系列指标。它包括核心指标和鼓励指标两大类,用以分析和评价金融体系的实力和脆弱性。(3)压力测试。压力测试是通过分析宏观经济变量的变动可能对金融体系稳健性带来的影响,来对金融部门的风险和脆弱性进行评估。FSAP评估的风险主要来源于利率、汇率、信贷、流动性以及资产价格的变动。压力测试是FSAP中主要的分析工具之一,通过定量分析测试金融机构甚至整个金融体系抗击冲击的能力,从而判断、监测金融机构出现风险的可能性。
二、压力测试及其在FSAP中的运用
1.压力测试的概念
压力测试是FSAP中主要的分析工具,是指用各种技术评估金融机构或体系对特殊事件的脆弱程度的分析过程的总称。
压力测试结果是一个粗略估计,即如果大幅度改变资产组合的某些风险因素(例如资产价格),组合价值将发生多大变化。对压力测试的最好描述是,这是一个发现脆弱性以及粗略地估计资产负债状况对各种冲击的敏感程度的过程。侧重于体系的压力测试旨在制定出前瞻性的宏观情景,然后评估一系列机构对于经济和金融环境中的重大变化的敏感程度。
2.压力测试的基本步骤
在FSAP过程中,压力测试一般包括如下步骤:
一是确认数据的完整性、正确性及实时性,衡量判断风险类型:市场风险(包括利率风险、汇率风险)、信用风险以及其他风险。
二是建立合适的压力情景,由于真实的压力情境是未知的,因此尽可能的多建立几个压力情景进行分析。
三是选择执行压力测试的方法。进行压力测试的方法,一般有敏感性分析、情景分析以及其他分析等。
四是依照新压力情景重新进行资产组合评估。有了影响资产组合的风险因子及其变动大小后,便可依此数据重新对资产组合的各标的进行评价程序,计算出各种不同情景下资产的价值,再与资产组合原先价值比较,便可得出当目前资产组合面临此类压力情景下,无法立刻调整资产组合所会发生的最大损失。
3.压力测试的分析方法
根据冲击因素的多少分为:敏感性分析(单因素)、情景分析(多因素)、资产组合压力测试以及加总的压力测试
(1)敏感性分析
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子,将因子在所认定的极端变动的范围中逐渐变动,以分析其对于资产组合的影响效果。敏感性压力测试最简单直接的形式是观察当某个风险参数瞬间变化一个单位量,如下跌10个百分点或上涨50个基点的情况下,机构投资组合市场价值的变化。敏感性测试仅需指定风险参数变化,而无需确定冲击的来源,因此运行相对简单快速,而且经常是即时的测试。
(2)情景分析
压力测试范文第3篇
压力测试是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能的宏观经济冲击或金融市场波动的能力的过程。目前被众多金融机构广为采用的VaR方法主要适用于正常条件下市场风险的衡量,对于极端市场环境下的风险估计却存在严重不足。与它相反,压力测试提供了基于极端情形的低概率事件对整个金融机构的影响信息, 在很大程度上弥补了传统风险价值体系的不足。对于金融风险管理来说,除了考虑正常情况下的可能损失,更重要的是必须确保在极端的市场情形下,金融机构持有足够的金融资产,不会因为流动性问题引发金融机构破产风险。通过压力测试,我们能大概估计出在极端市场情况下金融机构的风险承受力,从而有利于未雨绸缪,事先做好积极的风险防范措施。
压力测试的目的与作用
在经济领域,压力测试一方面能够帮助监管者更好地评估单个商业银行在经济危机时所面临的主要风险,另一方面是评估在不利的小概率事件发生时,商业银行资产组合的头寸变化及发生的损失,从而可以作为整个金融体系稳定性的一个指标。
压力测试是情景分析的一种,决定了其本质就是先确定各种压力情景,利用确定的价值评估模型计算出在确定的压力情景下资产组合所产生的收益或损失。与VaR只能度量市场风险不同,压力测试可以用来测量市场风险、流动性风险、操作风险等多种风险,也可以衡量多种风险共同作用而造成的整体损失。
鉴于压力测试的这种功能,西方各国银行广泛采用压力测试来衡量市场可能发生的突变情况,从而及早通过资产配置、交易额度设置以及资产利率期限结构调整来防范各类金融风险。而在我国,由于资本市场不够成熟完善,因此金融资产价格会出现过多的波动,同时也比较容易受到意外事件或者政策压力的影响,这些事件通常都是发生的概率不大,但却可能造成严重的后果。
另外,2004年的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试也作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试,第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时,要进行前瞻性的压力测试,以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额,监管当局根据测试结果,要求银行持有一定数量的超额资本。
压力测试的使用方法
压力测试的方法包括敏感性分析、情景分析、最大损失分析和极值分析四种,而在实际操作中以前两者最为普遍。
敏感性分析
敏感性分析指在其他条件不变的前提下,研究单一市场风险因素或少数几项关系密切的因素的变化,对商业银行经营和风险承担能力的影响。敏感性测试的目的在于估计利率、汇率、股价等因素的急剧变化对银行单项资产或资产组合价值造成的影响。如汇率变动、存贷款利率变化对商业银行资本金和收益的影响;央行准备金率上调对商业银行流动性的影响;银行现有资产规模保持不变,拨备率上调后商业银行资本充足率和准备金缺口的状况。
敏感性测试仅需指定因素参数的变化,而无需确定冲击的来源,因此易于操作,数据要求和计算较为简单,但它假设其他因素不变,只考虑单一因素的影响,也不考虑滞后影响,这就决定了它的分析结果有一定的局限性。因为在实际中,宏观经济要素的变化往往相互关联,相互作用。比如,利率变动不仅直接对银行利率敏感性资产和负债的收益和支出产生影响,还会影响借款人的还款能力,从而对资产质量产生影响。同样,汇率变动也不仅直接影响银行外币净敞口及资本充足率,还会因外汇借款人的还款能力变化对资产质量产生影响。此外,根据利率平价学说,人民币利率的变动造成本外币利差扩大或缩小,也会影响汇率。
情景分析
情景分析即多因素分析,其目的是同时模拟多项风险因素的变化, 评估商业银行资产组合价值的变动。情景分析主要考虑资产(股票、房地产)价格下跌以及GDP下降造成的冲击,或者重大事件对商业银行体系的影响,具体表现为多种因素同时发生的情况下,商业银行的盈利情况、资产质量和资本充足的变化。比如,目前我国监管机构就要求各大商业银行开展房地产贷款压力测试,分析不同压力情景下(全国房地产价格平均下跌10%、20%或30%)商业银行房地产贷款质量受到的冲击。
一般情景分析可划分为历史情景和假定情景两种,它们各有优势和不足,在实践中应尽量结合它们的优点。历史情景是运用特定历史事件中所发生的冲击结构进行压力测试,优点之一就是测试结果的可信度高,因为市场风险因素结构的改变是历史事实,而不是武断的假设,另一个优点就是测试结果易于沟通和理解。然而该方法却缺乏对未来的预期风险进行估算的能力,因为历史不可能被完全复制,而且该方法无法准确地反映出当前的政治经济背景和新开发的金融工具中所隐藏的金融风险。假定情景是假设还没有发生的重大市场事件,估计其对金融机构造成的影响,与金融机构在当前经济形势下所面临的独特风险相匹配是假定情景所具有的最大优点。不过,假定情景创造中各个因素的变化、市场之间的相互影响都需要考虑,这些估计一般建立在判断和历史经验上,而不是市场行为的正式模型。
作为度量极端变动对资产组合价值影响的度量方法,情景分析法是对正常波动范围的金融风险度量方法的有益补充。此法可以使金融机构的高层管理部门以及风险管理部门能较为准确地评估和把握极端事件的影响,从而将大大提高风险管理策略的有效性和可靠性。
不难发现,敏感性分析凸显出单个具体风险因素对某个组合或业务部门的边际影响,是一种单维因素分析;情景分析法则评估压力测试包含的所有风险因素出现变动造成的整体影响,是一种多维情景分析。由于在现实的金融市场中,各风险因素具有一定的相关性,往往是相互影响,彼此联动,尤其在市场出现重大异常波动情形时,故而金融机构会较多地使用情景分析方法进行压力测试。
欧盟银行业压力测试
2010年7月,欧洲银行业监督管理委员会接受欧盟经济与财政部长理事会的委托,与欧洲中央银行、欧盟执行委员会及成员国监管当局联合对欧盟银行业进行第二轮压力测试。本轮压力测试的目标在于对可能的不利经济情形对欧盟银行系统的冲击可能影响进行评估,同时对不利情景对欧洲银行抵御由此带来的信用风险、市场风险及风险的能力进行评估。
接受本轮银行压力测试的对象为91家欧洲商业银行。这些银行分属于20个欧盟成员国,这些接受压力测试的银行的资产规模占到欧盟银行业的65%。由于这些金融机构的资产规模、复杂程度、经营模式、业务范围和风险状况存在差异,因此压力测试的结果并不能直接应用于各家银行,也不能直接向欧盟未参加压力测试的其他银行推广。
压力测试涉及的主要风险因素
压力测试主要针对银行的信用风险和市场风险,包括欧洲债务风险。压力测试主要基于各家银行2009年合并报表的财务数据,假设情景的时间区间为2010年和2011年。
压力测试的宏观经济情景
为了对银行信用风险进行压力测试,预测其相应的业绩变化,本轮压力测试通过与欧洲央行和欧盟委员会合作开发出两种宏观经济情景――基准情景和不利情景(见表1)。基准情景基于欧洲委员会2009年秋季和2010年2月对主要国家宏观经济发展的经济预测,不利情景主要基于欧洲央行对假定风险冲击出现时宏观经济趋势的预测,反映出金融市场可能出现的不利情景。
基准宏观经济情景假定经济从严重衰退中温和复苏,不利情景则假定世界经济出现二次探底。基准情形假定欧元区2010年和2011年GDP增长率分别为0.7%和1.5%,同期失业率分别为9.7%和9.8%;不利情形假定欧元区2010年和2011年经济出现衰退,GDP增长率分别为-0.2%和-0.6%,同期失业率分别为10.5%和11.0%。另外,压力测试对两种情景下欧盟和美国的经济增长预期、失业率也做出了假定。
在压力测试中,主要跨国银行集团运用内部模型、内部风险参数和累积数据对宏观经济情景转换成特定参数。在不利情景下,假定银行资产质量的外部评级在两年内下降4个档次,信用等级的下降会导致风险加权资产的上升,从而降低银行的资本充足率。对于待售股票在基准情景下假定其两年内累计减值为19%,不利情景下假定两年累计减值为36%。
压力测试结果
压力测试结果表明,在不利情景下(包括债务冲击),欧盟银行业一级资本充足率将从2009年的10.3%降至2011年的9.2%。需要指出的是,上述一级资本充足率依赖于各国政府2010年1月提供的1696亿欧元的注资,这些政府资本使银行业一级资本充足率提高了约1.2个百分点。
对资本充足率构成下降压力的不利情景包括债务危机,据推算由此欧盟银行业两年内可能遭受的资产减值损失为4728亿欧元,交易损失为259亿欧元。
压力测试推算表明,在基准情景下,欧盟银行业两年内公司业务资产的损失率为3%,零售业务资产损失率为1.5%;在不利情景下,银行业两年内公司业务资产的损失率为4.4%,零售业务资产损失率为2.1%;而2009年欧盟银行业以上两类资产的损失率分别为1.5%和0.8%。
压力测试结果表明,在不利情景下,欧盟参与压力测试的银行中有7家一级资本充足率低于6%,补充一级资本需要总共需要35亿欧元,本轮压力测试要求银行的一级资本充足率不得低于6%。
对欧盟银行压力测试的评价
皆大欢喜的压力测试结果引起了市场的质疑。与美国银行业的压力测试结果相同,欧盟银行业的压力测试结果在市场的预料之中。在欧洲债务危机爆发风险加剧之际,欧盟银行在可能出现的不利情景下仅需补充36亿欧元引起了市场的怀疑,市场普遍认为本轮压力测试不过是走过场,不会对银行业实施真正的重压,因为在本轮金融危机中欧盟银行业遭受的损失高达数千亿欧元。
欧盟压力测试的时机选择注定只能给银行业轻度压力。今年7月欧盟决定对银行业进行压力测试时,以希腊为代表的成员国面临的债务危机一触即发,欧洲经济面临着二次探底的风险。更严重的是,欧盟银行业刚遭受了2008〜2009年的国际金融危机,参加压力测试的银行几乎都遭受了惨重的损失,能挺过本轮金融危机对它们来说已经是很幸运了。如果把压力测试的不利情景假定为引发新一轮金融危机的冲击,那么绝大多数欧盟银行都需要补充一级资本,整个银行业的资本缺口将达到数千亿欧元,市场信心将受到沉重打击,本来旨在稳定市场的压力测试作用将适得其反。因此,本次压力测试的不利情景实际上相当温和,与压力测试理论上要求的极端情形并不相符,可见现实需要高于理论描述。
高于监管最低资本要求的压力测试使其难以同时全面实施。新巴塞尔的资本充足率要求为核心资本充足率不低于4%,资本充足率不低于8%。本轮金融危机以来,各国银行监管机构都将核心资本充足率提升至6%,但此比率能否抵御极端情形的冲击并无理论和实践支持。压力测试则要求银行的资本能够承受像本轮金融危机那样的冲击,对于交易账户,尤其是衍生产品占资产比重较高的国际银行来说,即使是一级资本充足率达到10%也并不充足。因此,对欧盟银行业进行压力测试,如果不利情景设计为重度压力,则会大幅提高银行业的资本充足率要求,使银行面临双重监管资本要求,可能引发系统性风险。因此,压力测试只有由各家银行分散、自发逐步实施,短期内一刀切的压力测试并不可行。
压力测试范文第4篇
应正确看待测试目标
商业银行的压力测试是风险管理的常规行为，原本没有媒体关注，量化指标和市场预期无关。现在由于观察楼价的山寨人士需要有依据，压力测试目标就变成了被炒作的楼价下跌目标。压力测试的目标是应对金融风险，房地产与金融危机的关联度很高。1997年有亚洲金融危机，2007年有美国次贷危机，导火索都是房地产价格暴跌而引发的跨国债务链断裂。问题是，房地产关联的金融风险应如何衡量?
本次压力测试的指标从30％提升到60％，并非说明楼价将下跌60％。恰恰相反，说明房地产关联贷款在银行信贷资产总额中的占比很低，下跌60％才有可能触发银行的信贷危机。国金证券研究所的报告说明，房地产相关贷款占信贷资产的比重不足30％，全国银行业信贷资产总额超过40万亿元，其中开发商贷款约3万亿元，占比不足8％。根据央行公布的统计数据，截至2010年6月底，全国住户中长期消费性贷款余额不到6万亿元，占比不足16％。即使把分类含混不清的地方政府融资总额算上一半，再加上不到4万亿元，总计不到13万亿元的房地产关联贷款占信贷资产总额的比例也才刚超过30％。
金融风险或远 政策风险趋近
笔者建议开发商们尽快主动降价以安抚山寨情绪。判断金融风险远近的指标有4个，一是本次美国的次贷危机和1991年日本楼市崩盘之前，房地产关联贷款占信贷资产总额之比均接近甚至一度超过了60％。二是美国金融海啸来临之前，房价下跌15％～30％就引发了数百万家庭丧失住宅抵押品赎回权。三是亚洲金融危机的导火线是泰国，房价暴跌的原因之一是外资大举撤离，应关注房地产关联贷款中的外资占比。四是房价上涨若激励银行发放房屋净值贷款，房地产信贷规模就有可能失控。
按照这4个标准，中国目前的房地产市场几乎没有金融危机爆发的迹象，各大商业银行在贷款评级或分类中也都把居民中长期消费性贷款定义为优质资产。银胨会不断要求商业银行拿出优质信贷资产搞压力测试，用心之良苦，可惜还是被有些专家借题发挥。
压力测试范文第5篇
【关键词】枪内压力；射孔器；测试电路；壳体防护
1.引言
国内外经过多年实践应用经验的积累，对射孔/压裂井下作用机理有了感性认识，能够进行定性的机理分析，但是实际施工设计中存在大量不确定因素，急需定量的井下实况信息的指导。到目前为止，射孔/压裂工具设计主要以地面靶试验结果和现场实施效果做参考[1]。实际应用中井下环境复杂多变，要具体指导射孔/压裂设计，尤其是压裂过程中使用的推进剂装药设计以及提高油气井开采率和产量，还需要准确测取油气井下射孔弹爆燃瞬态压力特性等信息。
为保证测试仪器可靠性，对仪器进行了多次实验环境模拟。测试发现，导致数据测量失准、丢失的根本原因是仪器壳体受损变形导致内部测试电路受损。针对这一问题，本文还对目前射孔器枪内压力测试仪器壳体防护进行了进一步的研究。
2.井下射孔过程压力信号分析
枪内一体式复合射孔器是通过导爆索将射孔弹按螺旋状连接起来，目前射孔器装弹密度一般为16弹/米，普遍使用的102射孔器弹架直径为62mm，射孔弹相位相差90°，其连接实物图如图1。
聚能弹和导爆索使用的炸药，一般为黑索金（RDX）、奥克托金（HMX）或太安（PETN），通过查资料可得：RDX炸药的传爆速度为7800～8000m/s[2]。
射孔弹螺旋线连接示意图如图2所示。螺旋线公式如式（1）所示：
由公式（1）得知相邻射孔弹间导爆索长度约79mm，在此设定RDX炸药的传爆速度7900m/s，可计算出相邻射孔弹间引爆时间差为：
射孔弹长度约为40mm，以爆轰波的传播速度为7500m/s，可以计算得出：单发射孔弹由导爆索点燃到爆轰完毕需要时间约为5.3μs。射孔弹爆炸时射孔器内压力信号频率接近200KHz。工程上采样频率取实验数据频率的7～10倍，即要测试并分辨射孔弹爆炸时射孔器内压力快速变化过程，射孔器内部测试系统的采样频率应达到2MHz。
3.枪内压力测试仪器总体设计
3.1 测试系统性能设计
射孔器枪内压力测试系统由传感器、信号调理电路、微处理器、电源管理电路和采样存储电路构成。传感器获取压力信号，经滤波、放大电路，然后在CPLD芯片的控制下经AD采集并存储到存储器中。系统框图如图3所示。
3.2 测试系统壳体耐高压设计
受结构的限制，测压系统的壳体的外径不能大于射孔弹的直径52mm，这里我们确定壳体的外径为51mm。内径的大小与电路、电池及传感器的大小有关，原则上要求尽可能的小，这里我们取内径a为30mm。设计18Ni马氏体时效钢作为壳体加工材料[3]，其屈服极限等于2000MPa。
受高压容器不允许产生过量的塑性变形，根据所查资料，在设计时建议弹塑性界面半径的最佳半径[4～5]，由式（3）可以求得，在上述条件下壳体的弹性极限压力为：
即当射孔时所产生的压力在小于755MPa时，壳体还处于弹性阶段。可以得出：
再由式（5）得出上述条件下壳体所能要求承受的极限压力：
满足1000MPa的耐压要求。
4.射孔器内压力测试系统防护研究
最初的防护结构是在测试系统和射孔弹之间安装了一个硬度比较高的圆平钢板。这种设计主要是为了防止射孔弹爆炸的破片直接伤害到测试器的外壳，导致外壳的破损，从而影响其使用次数和寿命。但是，这种防护结构在实验中暴露了一个新的问题，那就是挡板在外力的作用下与测试系统外壳挤压，导致了测试系统外壳结构发生了变形。经分析，是因为挡板平面与测试系统外壳的接触面很窄，在受高压过程中，产生应力集中，导致挡板和测试系统的外壳均发生比较大的变形。
经过理论分析和力学计算，我们改进了测试系统的防护结构，如图4所示。选用硬度较小的铝材，使两者作用过程中不会发生应力集中。同时在结构上，防护结构的外形设计成弧形，在压力作用一开始接触面积就比较大，避免产生应力集中。
参考文献
[1]李东传，石健，金成福，等.复合射孔器压裂能力评价方法的探讨[J].火工品，2008（3）：32-35.
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[4]Miklowitz J.The Theory of Elastic Waves And Waveg-uides[M].Amsterdam：North-Holland Publishing Company，1978.
[5]刘浪.一体化电子测压器的研究[D].硕士学位论文：中北大学，2010.
