银行业监管
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银行业监管范文第1篇
但凡牵涉巨大利益的国际规则，其制定过程往往经历旷日持久的争吵，但此次巴塞尔III的推出，异常迅速，前后仅用两年时间。如果从2009年底公布第一版征求意见稿算起，到2010年11月在G20峰会上通过最终版本，就更缩短至不到一年。这背后发生了什么？推动力来自哪里？
巴塞尔III大幅提高银行资本要求，净化资本成分，提出杠杆率等新的监管指标，提出逆周期监管理念并增加资本要求……大刀阔斧的改革同时遭遇质疑，监管效力如何？是否会抑制经济增长？就在巴塞尔III通过之际，中国银监会开始在国内商业银行监管中推行巴塞尔II的监管标准，接下来中国等新兴经济体，是否需要迅速跟进落实最新监管标准？
2010年12月7日，《财经》杂志记者在阿姆斯特丹荷兰央行大楼里专访了巴塞尔委员会主席的魏霖克（Nout Wellink）先生，这位67岁的银行业监管者精力充沛，他同时担任荷兰央行行长。
采访在清晨进行，面对记者的第一个问题：“制定巴塞尔III的过程有多困难？”魏霖克用手揉搓额头，像是刚从一场让人精疲力竭的争吵中解放出来。
好在接下来的对话进展顺利，这位身处国际银行业第一线的监管者，首次通过中国媒体向银行业同行解释巴塞尔协议讨论制定的前因后果，涉及多元的监管理念冲突与标准博弈。
谈及中国正在引入的巴塞尔新协议监管标准，魏霖克表示了谨慎的乐观。他相信中国银行业正在经历一个过程，“方向是让银行的风险敏感性更高。这个过程欧洲经历过”。
银行将更传统
《财经》：新协议终于通过了，这是否意味着大家就银行业监管规则彻底达成了一致？
魏霖克：实际上，不是每个人都喜欢这个新规则。老实说，直到现在还有很多人腹诽新的监管规则。但不管怎样，质疑归质疑，我们最终达成了一致意见，因为每个人都意识到必须要有一个解决措施，而且还需要走得更远。
《财经》：在巴塞尔III一系列的监管改革中，哪部分最困难？
魏霖克：很难说哪部分是最困难的。你很快会发现，所有这些改变都非常困难。
其中，很困难的一点是“资本定义”。我们提升了资本的质量和要求水平。资本质量是个非常重要的问题，以前所谓的各种资本组成成分并非都合格。比如在一些国家，商誉被视为资本构成成分，但是危机来临时，商誉是不存在的。
所以，我们要找到一个全球统一的资本定义。这是个异常困难的事，因为一些国家的金融资本工具在其他国家根本就不存在，即使一样的金融工具，在经历危机时的表现也不一样。
真正高质量的资本是普通股和利润留存，除此以外，只有少数的特例被纳入到了合格资本范围内，因为这不可避免，我们不得不为了个别国家的特殊情况做一些调整。
关于流动性，也是一个很艰难的提议。以前并没有全球统一的最低监管值，所以讨论进行得非常困难。一开始，我问自己，有没有可能达成共识呢？我开始是很怀疑的。但是最后一天，我们做到了。同样的，我们再次遇到这个问题：定义，什么是流动资产的定义。
《财经》:除了重新定义资本，我们还看到，一些曾被认为是“古旧”而过时的指标在巴塞尔III中开始重提，这是出于什么样的考虑？
魏霖克：是的。这恰是巴塞尔III的第三个难点――杠杆率。当我2006年成为巴塞尔委员会主席时，在墨西哥的一次会议中讨论引入杠杆率的提议。当时，除了美国联邦存款保险公司的Sheila Bair，每个人都反对。他们说，杠杆率过时了，是100年前的指标！
但这个指标并不像说的那样过时。在巴塞尔II框架下，人们考虑风险权重，这是非常合理的方法，但如果你犯了错误，没有前瞻性地衡量风险，那你就有大麻烦了。这就是刚刚发生的事情。
曾经有一个大型跨国银行的负责人跟我说，“我过去犯过一个错误。”我开玩笑说，“祝贺你！我犯过不止一个错误。”他说，“不，真是犯了一个错误。我忘记了杠杆率。”
杠杆率看似过时，但不会让你把所有鸡蛋放到一个篮子里，即使你认为这些篮子都没有风险。举个例子，房产抵押贷款，在风险敏感型框架中，它的风险权重是很低的，因为人们需要住所，根据以往的经验违约率是很低的。但是当你碰到房地产业危机时，就会遇到大麻烦。这就是发生在爱尔兰、西班牙的事情，也是30年前荷兰遇到的问题。
所以“防弹墙”是必要的，否则你就会在巴塞尔II的框架下追求永无止境增长的资产负债表。
《财经》：所以要回到最基本的银行业监管原则上来？
魏霖克：在巴塞尔II下，风险敏感框架是核心，因为这种敏感框架对作决策很有帮助。但是一个安全网或者说防弹墙也是极其重要的。
我们竭力想让银行回到比较保守的轨道上来。巴塞尔III的一个影响将是，相比最近几年的趋势，银行变得更加传统。流动性比率将促使银行减少资产和负债的错配。
对于银行的交易账户，涉及到复杂的金融产品，我们对其提出更高的资本要求。这就使得这类业务的吸引力降低，银行会减少此类业务的规模。很多银行不喜欢这样，游说的力量也在增加。
《财经》：比如国际金融协会（IIF），他们也在出面游说？
魏霖克：是的。我们和IIF的关系是不错的。我经常告诉自己他们是游说机构，不应该经常听他们的。不仅是IIF，这种事也经常发生在欧洲，给欧洲机构、欧洲议会和政府施加压力。
大家应该知道，巴塞尔委员会制定的是一篮子措施，但最后需要各个国家的议会批准才能在该国实施。所以我们不是在替欧洲作决定，我们只是制定一篮子措施，它是国际社会都认可的，而现在轮到各国政府了，需要各国议会的认可。
未来你可能也会看到一些国家监管政策的调整，比如在美国和欧洲。游说力量在此时此刻所能施压的是各国政府和各国监管当局。
经济受影响有限
《财经》：新监管协议对经济究竟产生多大影响？IIF曾经了一份评估报告，结论是会打击经济复苏，你认同他们的判断吗？
魏霖克：他们试图吓唬各国政府，说“如果你遵循了巴塞尔委员会的建议，会让GDP重挫3％、4％甚至5％”。可是我们不相信。我们做了几百个模型来测量新监管规则对经济的影响，世界上大部分监管部门负责人、很多专家都参与其中。最后我们得出结论，在过渡期，增加银行资本要求对经济的影响有限。
《财经》：我们看到你们的报告测算数据，似乎新规则对全球经济负面影响不足1％。
魏霖克：不足1％。每增加银行业资本1个百分点，经济下挫0.2％，这仅是过渡期的影响。当进入稳定期，新规则对经济的影响会是正面的。
在过去100年里，金融业的危机发生过很多次，平均来讲，每个国家每20年－25年就会遭遇一次。而合理提高资本充足率水平，可以降低50％危机发生的几率。所以这是值得的，因为危机的代价是巨大的。IMF的测算是，危机平均让一国GDP萎缩15％。对于特定国家，这个数字还会更高。
根本上讲，一个体系需要缓冲，就像公共领域一样，缓冲对于银行系统一样重要。前者对应的是预算盈余，后者是资本缓冲。在非金融领域也是如此，也需要有一定缓冲。因为有太多风险是我们不能预见的。虽然你不确定这些未知风险何时出现，但它们始终存在。这就是为什么要有缓冲，这就是制定更高流动性缓冲和资本缓冲背后的逻辑。
《财经》：新监管规则对世界经济的影响测算是个平均数字，有没有对各个国家经济产生影响的具体测算数字？哪个国家受到影响最大？
魏霖克：我们确实做了这样的测算，有接近300个银行样本，但不应该由我们来结果。我们把结果给了各国的监管机构，它们也可以根据自己的国情做出类似的测算。
我们之所以做这样的测算，是因为不想破坏银行系统，这就需要知道新规则对每个国家甚至每个银行的影响究竟有多大。
结果是，各国受到的影响距离平均水平有个波动区间，但并不大。
《财经》：各国的国情很不一样，在推行统一监管措施上，如何解决差异化监管问题？
魏霖克：我们在制定规则时考虑了不同国家的不同情况。有人说，这虽然是一个全球化的时代，但各国国情不同，你必须接受这一点。但我的理念不同：如果你想在全球化的时代生存，不管你现在的金融体系具有19世纪的做法，还是别的什么世纪，都不得不做出改变以应全球化。
在全球化的时代，新的银行监管规则有两种解决方法，一是制定一个包含十万个特例的规则，这样的结果是透明度下降；二是为了增加透明度，尽量制定一个适应全部国家的规则，只提供有限数量的特例，剩下的让各个国家调整它们的系统以适应新的环境。
并非适用所有银行
《财经》：新规则提出了大银行的约束问题，具体会采取什么策略？
魏霖克：我们已经完成了银行业监管的整体框架，接下来要讨论的是：对于一些具有很强系统关联性，而且在市场中因为“大而不能倒”而具有特殊竞争优势的银行，应打消其“优势”，提出更高的资本金等要求。
我们正在开发一套方法来界定哪些是系统性重要金融机构。我们称其为“大而不能倒”，但这不是正确的表述。因为小型银行也有可能在系统中扮演重要角色，比如支付系统中。
《财经》：所以确定系统性重要银行名单时，规模不是唯一标准？
魏霖克：是的。我们还要考虑关联性和替代性。目前巴塞尔委员会正在制定这样的鉴别方法，我们最终提交给金融稳定委员会的不仅是一套方法，还会有一个名单。
在2011年一季度，我们将尝试找到更精确的数据，来确定应该给这些银行设定多少额外资本要求。但这只是针对系统性重要银行一篮子指标中的一个。
《财经》：什么时候能有结果？
魏霖克：我们争取2011年中拿出名单来。
《财经》：对于大多数国家来说，它们既有国际型的银行，也有只在国内开展业务的银行。如果统一全球的银行监管规则，会不会产生新问题？
魏霖克：你所说的是在一些情况下，全球的银行监管规则是没有必要的，因为有些银行是完全本地化的。这就需要这个国家来做选择。比如在美国，巴塞尔II只用于大银行，多少家呢？大约20个，甚至更少。如果说要把这套规则搬来推行到农村地区的所有银行，那肯定是疯了。在欧洲，我们选择了一个比较难的路，我们决定在全部银行系统中推行巴塞尔II。
但不得不说的是，巴塞尔II根本上来讲是一个有益的方法。但是如果你不在世界范围内开展业务，不卖那些复杂的金融产品，不证券化和再证券化，那么你就不会有问题，即使在巴塞尔II的框架下也是如此。我个人的看法是，应该在全球范围内引入这样的监管体系，但是对于一些国家的本土金融系统，它可能太超前了。但是另一方面，如果你不开展复杂的金融业务，新规则也不会阻碍你的业务发展。
《财经》：让我们缩小一下观察尺度。亚洲金融与欧美的有很大差别。比如中国，银行是有隐形国家信用担保的。资本对于中国的银行和其对欧美的银行，意义和作用是不同的。在这种情况下，统一国际资本要求的意义何在？
魏霖克：在特定的时刻，一国政府决定为银行提供担保，这也正是他们目前的做法，但可能不再是最好的方式。这取决于每个国家怎样根据自己的国情选择自己的路。我不确定政府为银行提供担保是否是明智的做法，因为有些国家处于特定的发展阶段。
但另一方面，如果看更远一点，比如2050年，你已经有了充分发达的经济，有很庞大的银行业，大到政府再也没有能力去担保了，事情会怎样？所以，出于长期利益考虑，一国应该思考，该多大程度地引入国际游戏规则。
《财经》：你个人认为新兴市场，比如中国该多大程度上引入这些规则？
魏霖克：我对中国的了解还不够，所以答案要中国人自己给出。但我可以介绍一些经验。欧洲决定全面推行巴塞尔II，因为欧洲大陆是一个统一开放的经济体，具有一定的发达程度。但是，当我穿越美国中西部地区时，看到很多本土小银行，致力于本地经营，私人拥有。我也倾向于不将巴塞尔II引入到类似银行系统中。
《财经》：对于中国推广新监管措施，有没有一些具体建议或提醒？
银行业监管范文第2篇
新监管标准突出
三大特色
从公布的方案看，新监管标准突出了三大特色，分别为：改进资本充足率计算方法、建立贷款损失拨备监管标准、改进流动性风险监管。其中，被公众认为对银行业影响最为直接的，是新标准改进了资本充足率计算方法，将监管资本从现行的两级分类修改为三级分类：即核心资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，并提高了对资本充足率的监管要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。此外，新的监管标准同时引入逆周期资本监管框架，包括2.5%的留存超额资本和0~2.5%的逆周期超额资本；增加了系统性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%；若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。
对于系统重要性银行，银监会此前已经明确其对系统重要性大型商业银行增加附加资本要求，确保大型商业银行和中小商业银行资本充足率分别不低于11.5%和10%。由于目前国际上尚无系统重要性银行的明确定义，银监会透露，将在近期开展国内系统重要性银行的评估，评估将主要考虑规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面因素。
新监管标准更建立了贷款拨备率和拨备覆盖率相结合的贷款损失拨备监管标准，贷款拨备率不低于2.5%，拨备覆盖率不低于150%，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。银监会人士透露，监管部门将根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整：经济上行期适度提高贷款损失准备要求，经济下行期则根据贷款核销情况适度调低；根据单家银行业金融机构的贷款质量和盈利能力，适度调整贷款损失准备要求。新标准自2012年1月1日开始实施，系统重要性银行应于2013年底前达标；对非系统重要性银行，监管部门将设定差异化的过渡期安排，并鼓励提前达标：盈利能力较强、贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标；个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标。
信息科技
提升风险管控水平
据银监会有关负责人表示，实施新监管标准是一项长期系统工程，事关我国银行业长期稳健发展大局。执行新的监管标准，目的并非为了更严格的要求，而是通过监管标准的调整，提高银行精细化管理和专业化水平。
根据《指导意见》要求，银监会将于2011年完成《商业银行资本充足率管理办法》等配套监管规章的修订和工作，为2012年初开始实施新监管标准奠定基础。银行业金融机构应按照《新资本协议》与第三版巴塞尔协议同步推进，第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求，积极稳妥地做好新监管标准实施的各项准备工作，加强对实施新监管标准工作的组织领导，制定切实可行的新监管标准实施规划，调整发展战略、积极推动业务转型，从公司治理、政策流程、风险计量、数据基础、信息科技系统等方面不断强化风险管理，确保系统重要性银行和非系统重要性银行业金融机构分别在2013年底和2016年前达到新监管标准的要求。
银行业监管范文第3篇
突出分类指导，完善银行业公司治理
公司治理是解决委托问题、实现银行业内部权力制衡的关键，也是银行业改革发展的基础和保障。近年来，我们坚持分类指导，根据不同法人机构的运营特点和公司治理水平，有针对性地推动公司治理由“形似”向“神似”转变。例如，对兴业银行等“三会一层”架构基本建立、制度较为完善、职责较为明确的机构，持续关注董事和监事的履职情况，防止董事不“懂事”、监事不“管事”；针对农村中小金融机构“三会一层”制度不完善、董监事履职水平不高等问题，专门开展“公司治理年”活动，督促其完善公司治理架构，建立“三会一层”基本运作制度，提高管理层专业化履职水平。
强化市场导向，推动银行业差异化竞争
当前银行业机构在发展战略、目标客户、产品服务等方面同质化问题较为突出，不利于培育核心竞争力和实现金融资源的有效配置。福建银监局在监管中，着力引导银行业机构以客户为中心、以市场为导向，找准突破口，发挥比较优势，实现错位竞争和差异化发展。一是引导辖内银行业机构根植实体经济，瞄准城镇化、小微企业、绿色信贷等重点领域，提供个性化的产品和服务。二是促进银行业机构转变发展方式，结合福建经济金融特点、客户结构和市场环境等实际情况，制定特色化经营、差异化竞争的内涵集约型发展战略。三是搭建泉州金改区等平台，推动银行业机构加强金融产品和服务创新，打造特色产品和拳头产品，走差异化的发展道路。
增强监管联动，推进银行业综合化经营
综合化经营一方面能使银行业风险得到一定程度的稀释和分散，另一方面又使金融资本趋利性、虚拟性和脆弱性的本质更为突出，加大了风险的传染性、复杂性和破坏性。近年来，福建银行业不断推出跨市场的金融产品，如兴业银行等机构综合化经营开始起步并已经拓展到信托、租赁、基金等领域。对此，我们将强化监管合作，发挥好现有福建金融监管联席会议制度的作用，完善银、证、保跨行业监管协作机制，防止监管空白和多头监管，强化银行业综合化经营的联动监管，防范风险跨机构、跨市场的扩散和聚集。与此同时，推进风险“防火墙”建设，按照尚主席提出的机构隔离、业务隔离、退出隔离的要求，建立完善跨业务、跨机构风险隔离机制，坚持法律责任独立、关联交易合规，防范风险传染。
推动并表管理，强化银行业全面风险管理
通过有效并表监管，改变银行业长期以来将风险管理的重点集中于某一单点、某一条线的风险管理模式，逐步转向全面风险管理。一是推动建立完善并表管理体系，搭建完善的组织构架和信息系统，及时、准确、全面地获取附属机构信息。二是推动建立健全全面风险管理体系，将各类业务承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险纳入全面风险管理范畴。三是完善并表监管体系和风险预警机制，采用定量和定性相结合的方式，运用现场检查、非现场监管等手段对银行集团资本、财务及风险进行全面、持续的评估，及时发现潜在风险。
落实栅栏原则，审慎推进银行业创新
下一步，我们在监管工作中，将同步设置有效“栅栏”，引导银行业在风险可控的前提下开展金融创新。一方面，以监管隔离为手段，阻断现有交叉工具间风险的“互联互通”，严防责任关联和风险兜底。密切关注辖内银行业金融创新活动，重点监测各类超前的、存在监管空白的创新活动，科学合理把握监管边界，前瞻性地做好风险防控。另一方面，鼓励辖内银行业在清晰的监管隔离框架下及可承受的风险范围内，围绕满足市场需求、提高附加值和缓释风险等重点，审慎推进业务创新，增强金融服务实体经济的充分性和有效性。
银行业监管范文第4篇
（一）国外文献综述学者们主要从银行业资本监管对于经济的影响以及银行业资本监管对实际经济变量的作用方式和传导渠道角度进行分析，并且研究了在不同国家和地区的具体表现。1．银行业资本监管通过控制信贷规模影响宏观经济。Peek和Rosengren（1995）对美国20世纪末的资本约束、信贷规模及经济增长关系进行了实证，结论是资本约束对贷款增长具有显著影响，资本约束强化了货币政策的信贷传导途径，发生了信贷缩，在一定程度上造成经济衰退［1］。Watanabe（2007）使用20世纪80年代后期日本房地产贷款份额作为银行资本的工具变量，发现1997年存在监管驱动的银行业资本紧缩，从而引起银行业的信贷紧缩［2］。Kashyap，Rajan和Stein（2008）认为，2008年金融危机的主要问题在于银行监管和银行资产证券化产品的过度杠杆化，他们提出的解决方案是资本保险，就是银行购买资本保险以备在经济不好时弥补资本损失［3］。2．银行业资本监管通过货币政策效应影响宏观经济。Gerali等（2010）建立了嵌入不完全竞争银行部门、信贷摩擦和资本约束的DSGE框架，研究发现此次危机中的产出下降主要由银行部门外生冲击所导致，宏观经济冲击只起到较小作用，且危机中的银行资本下降对于投资等实际经济变量具有显著的负面影响［4］。Liu和Seeiso（2011）比较了外部融资溢价和流动性溢价效应对于金融加速作用的影响，发现当企业面临负向的净资产冲击时，银行部门的最低资本监管要求越高，企业融资溢价上升也越高；此外，在Ba－selⅡ顺周期资本监管情况下，货币政策对实际经济的冲击和影响作用比在BaselⅠ时更大［5］。金融危机发生后在BaselⅢ资本协议实施的背景下，Angelini等（2011）基于DSGE模型研究了BaselⅢ资本监管要求对于宏观经济及其波动的影响。3．银行业资本监管的顺周期性影响经济波动周期。Repullo和Suarez（2008）分析了巴塞尔协议Ⅱ的顺周期性，指出协议的风险资本监管规定改善了各类贷款的风险权重，应该对银行既定违约情况下的贷款损失和贷款违约率进行测算。在经济萧条期，贷款违约率和损失率较高，该协议所表现出的较强顺周期性会放大经济周期波动［7］。Chami和Co－simano（2010）的研究表明，在资本监管力度较强的情况下，商业银行将会大幅削减信贷规模，从而产生所谓的“资本加速器”效应［8］。Cohen和Morse（2010）认为经济具有很强的亲通胀性，这一方面是因为美联储实行了严格的监管措施，而资本监管的亲周期性亦是不容忽视的重要因素［9］。
（二）国内文献综述从理论角度来看，黄宪、鲁丹（2008）运用简化的JurgBlum和MartinHellwig模型分析了银行业资本监管的宏观经济波动效应传导机制，认为当银行信贷受到资本充足与可贷资金两个约束变量的作用时，主要受制于资本充足的约束［10］。江曙霞、何建勇（2011）在静态局部均衡理论模型基础上，研究了银行资本、银行信贷与宏观经济波动之间的关系，指出信贷风险和存贷比约束具有双重强化银行信贷和银行资本顺周期性的特征［11］。费玉娥、孙洋等（2012）的研究表明，实施严格的资本充足率监管对商业银行的信贷量有重大影响，特别是对于资本充足率水平低的银行，在监管压力大的条件下，会降低信贷规模的扩张速度［12］。柯孔林、冯宗宪等（2013）考虑我国隐性存款保险制度背景，并利用风险资本要求和监管惩罚变量构建新的银行利润模型［13］。从实证方法的角度看，国内文献更多地学习了国外学者在此领域的建模方法［14］。石晓军、李孟娜（2007）利用Pennacchi提出的商业银行资本比率模型分析了我国商业银行盯住市场资本充足率与经济周期的关系，并利用1996～2004年的商业银行数据进行了实证分析，认为盯住市场的银行资本比率是一个理性的、积极的经济领先指标，而我国对国有银行的历次注资是“逆周期的有效管理措施”［15］。潘再见（2011）运用动态面板方法研究了我国1998～2009年资本约束对银行信贷规模的影响，证明资本充足率是影响商业银行信贷规模的重要变量，尤其是国有银行对资本充足率非常敏感，并且当资本充足率提高1％，贷款将扩张1．5％［16］。我国学术界关于银行业资本监管对经济增长影响的研究文献并不丰富，已有的文献研究还存在以下不足：一是在研究银行业资本监管时选择的变量主要是资本充足率本身而不是监管压力，有些文献选择了二元响应虚拟变量来表示监管压力，但指标设置相对简单，对问题的说明不够细致。二是在实证分析过程中，多数采用了静态面板数据的一些模型来进行分析，并没有考虑到当期信贷量与前期信贷量之间的时滞关系，因而建立的模型会产生估计偏差。本文拟利用我国2003～2012年相关数据构建计量模型，研究银行业资本监管对经济增长的影响。
二、银行业资本监管对我国经济增长影响的实证研究
由于银行业资本监管、银行信贷规模与经济增长三者的联系较为复杂［16］，实证分为两个步骤：首先，研究银行业资本监管对信贷规模的影响；其次，分析信贷规模对经济增长的动态影响，构建一个向量自回归（VAR）模型，并进行脉冲响应分析。
（一）银行业资本监管对我国信贷规模影响的实证研究1．动态面板模型与指标选取。本文构建一个包含因变量滞后项的动态面板模型来分析银行业资本监管对我国信贷规模的影响，用GMM方法对动态面板方程进行估计。选取信贷量指标、银行业资本监管指标以及其他指标三个方面来研究银行业资本监管对信贷规模的影响。（1）信贷量指标。因变量为银行信贷量，或称银行信贷投放规模，采用各银行的贷款余额数据，用loan表示。（2）银行业资本监管指标。资本充足率的高低反映了银行抵御非预期损失的最终能力，是银行业资本监管中一个代表性的指标。截至2012年底，我国规定的最低资本充足率要求为8％。我们可以通过资本充足率（记作cap）构建一个指标来代表监管压力（记作reg）。（3）其他指标。选取各银行的资产规模（记为asset）作为银行特征变量，选取存款余额（记为de－posit）作为“货币政策效应论”银行信贷渠道指标，选取央行规定的一年期贷款基准利率（记为mp）作为“货币政策效应论”银行资本渠道指标，选取实际GDP增长率（记为gdpr）作为宏观变量①。3．实证分析（1）数据来源。受数据可得性的约束，数据选取我国14家商业银行2003～2012年共10年的年度平衡面板数据②。数据来源于中国金融统计年鉴、国家统计局网站、和讯网、新浪财经数据库以及各银行的年报和网上公开信息。（2）动态面板模型实证结果。运用STATA12．0软件对建立的动态面板模型进行估计，系统GMM估计的结果如表1所示。从模型估计的结果来看，模型整体显著性检验的wald值为10463．80，p值为0．0000＜0．05，表明在5％的显著性水平下模型整体的显著性很好。作为一致估计，必须满足扰动项｛εit｝不存在自相关。对系统GMM扰动项的自相关性检验结果如表2所示。表3显示，p值＝1．0000＞0．05，在5％的显著性水平上，无法拒绝“所有工具变量均有效”的原假设。即认为选择的工具变量是有效的。1）lloanit－1的系数度量了上年度贷款的增长对本年度贷款增长的影响。其值为0．4097，p值为0．016，在5％的显著性水平上这一结果显著。说明上年度贷款增长对本期信贷规模有着正向的影响。上一期贷款增长1％，将使得本期贷款增长大约0．4％。2）gdprit和gdprit－1的回归系数分别度量的是当期和滞后一期经济增长率对当期贷款增长的影响。其中，gdprit的系数为－0．0198，p值为0．000，gdprit－1的系数为0．0522，p值为0．000，两个变量在5％的显著性水平上均显著。也就是说，滞后一期的GDP增长率对当期的贷款增长有正向作用，滞后一期的GDP增长率每提高1％，当期贷款约增加0．05％；当期的GDP增长率对当期的贷款增长有轻微的负向作用，当期GDP增长率每提高1％，贷款约减少不到0．02％。商业银行信贷量变化相对于GDP的增长存在时滞。3）mpit的系数度量了当期贷款利率变动对当期贷款增长的影响。回归系数为－0．1171，p值为0．000，在5％的显著性水平上显著，这表明贷款利率对贷款量是负向影响。货币政策影响银行贷款数量的变动主要由贷款需求效应和贷款供给效应共同驱动。偏紧的货币政策将导致利率水平的上升，从而使贷款需求下降，而偏松的货币政策将导致利率水平的下降，从而使贷款需求增加。当商业银行资产负债在期限方面不匹配时，利率波动导致的市场风险将会对银行的资产负债管理产生影响，特别是央行采取紧缩性货币政策时，利率的提高将使资本相对不足银行的贷款下降幅度更大。4）lassetit的系数度量了当期银行资产规模对当期贷款增长的影响。回归系数为0．1373，说明资产规模更大的银行贷款增长更快；其p值为0．129，在5％的显著性水平下并不显著。资产规模较小的银行在资本监管的约束下，外部融资边际成本可能高于大银行，规模较大的国有控股银行的贷款量普遍高于股份制银行。5）ldepositit的系数度量了当期银行存款规模对当期贷款增长的影响。回归系数为0．4458，p值为0．011，在5％的显著性水平上显著。6）监管压力regit和regit－1的回归系数分别度量当期和滞后一期银行业资本监管压力对当期贷款增长的影响。其中，regit的系数为－0．2469，p值为0．043，regit－1的系数为－0．0974，p值为0．024，两个变量在5％的显著性水平上均是显著的。
（二）信贷规模对我国经济增长影响的实证研究1．模型、指标与数据选取。向量自回归VAR模型常用于分析随机扰动对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对变量形成的影响。本文选取2003～2012年的宏观季度数据进行研究。选取季度GDP来描述经济增长情况；选取央行规定的三个月贷款基准利率（R）描述货币政策的松紧，它会影响银行信贷的供给；选择季度银行贷款总额（L）来描述银行信贷规模变化情况。数据来源于中国统计年鉴，中国人民银行官方网站以及和讯数据库。2．实证分析（1）数据预处理。根据季度数据得到去掉季节趋势后的GDP，记为GDPSA，为了减少或消除潜在的数据异方差问题，对GDPSA与L取自然对数，对数化后的变量分别记为LnGDPSA与LnL。（2）VAR模型的估计。首先运用PP检验法对三个变量进行平稳性检验。由表4的结果可知，LnGDPSA、LnL和R三个变量都是非平稳的，但是它们的一阶差分在5％的显著性水平下均平稳。三个变量均为一阶单整序列，它们可能存在协整关系。需要在VAR方程建立后对变量进行协整检验。根据相关信息统计量的值选择VAR的滞后阶数为2。滞后2阶的VAR（2）模型的估计结果如表5所示。从表5得到三个方程的可决系数γ2分别为0．908、0．999和0．999，均在0．9以上，并且每个方程中所估计系数的t统计值都较为显著，模型拟合较好。（3）VAR模型检验。采用AR根检验法验模型的稳定性。从表6来看，最大根的值为0．987＜1，说明文中建立的VAR模型是稳定的。（4）脉冲响应分析。对模型进行脉冲响应分析，分析系统的动态变化规律，即信贷的变化对其他经济变量的动态影响。选择脉冲响应函数的滞后期为20，即20个季度，设置脉冲为残差的一个标准偏差的冲击，结果如图1、2所示。图中横轴表示冲击作用的滞后期间数（单位：季度），纵轴表示相应响应变量的响应结果，实线表示的是脉冲响应函数，虚线表示的是正负两倍标准差偏离带。图1是信贷一个标准差单位的正向冲击对GDP的影响。整体上看，信贷对GDP的影响是正向的，持续的时间大约有8期。其中，GDP在第2期的响应迅速达到最高值，为0．0075，这也是唯一一个响应高点。之后逐渐减弱，在第7期为0．0016，第8期为0．0011，之后趋于平稳，并最终趋于0。图2揭示了央行贷款基准利率一个标准差单位的冲击给GDP带来的影响。可以看到贷款利率对GDP的影响有时滞效应。利率对GDP造成的影响是持续的，起码持续20期。在前5期内，GDP的响应是正向的，从第一期开始慢慢增加，在第3期时，达到最大，为0．9567％，随后开始降低。从第6期开始，这种影响变为负向，并且在第9期时，达到最小，为－0．8392％。之后慢慢增加，最终趋近于0。
（三）银行业资本监管对我国经济增长的影响1．银行业资本监管压力的滞后一期与当期均对信贷规模产生影响，并且当期值比滞后一期值对当期信贷规模的作用更大。资本相对充足的银行受到资本监管要求的限制较少，有更多的机会扩大贷款组合。2004年我国监管部门实施了新一轮的银行业资本监管之后，监管资本对各银行信贷行为和风险偏好的约束作用更加强化，所以，在当期银行业整体的信贷规模对银行业资本监管的压力十分敏感。2．样本期内，银行业资本监管对银行信贷行为具有明显的约束作用，经济增长对于银行信贷一个标准差单位的冲击具有正向响应。我国2003～2012年的发展状况反映出银行业资本监管对经济增长产生负面影响的命题在我国经济发展中的存在性。3．结合实际情形分析发现，在经济衰退时期，资本充足率提高对经济增长的负面影响表现得更为显著，经济下行期银行信贷供给的下降对企业具有更为严重的影响。银行信贷规模紧缩，大量企业减少投资，最终影响实体经济，加剧经济衰退。
三、结论与政策建议
银行业监管范文第5篇
对政策性银行应实行分业监管
政策性银行于1994年先后成立，当时是根据金融体制改革的要求，将政策性金融业务和商业性金融业务进行分离，由政策性银行按照国家产业政策、外贸政策、粮油棉政策、区域发展政策等的要求，在各自特定的业务领域为国家经济建设提供资金支持和金融服务。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善和金融体制改革的不断深化，政策性银行的经营方针、市场定位、业务范围和服务对象都发生了一些变化。
作为银行监管部门，必须敏锐地洞察和熟知这些发展变化，及时调整监管思路。因此，对政策性银行监管的关键就在于分业监管，即根据其业务政策性强度的不同实行不同的监管。例如，农业发展银行的资金运用分政策性和商业性两块，两块的政策性强度和风险程度都不同，对其监管就不能按同一标准进行。其中，政策性贷款又可以细分为指令性贷款和指导性贷款，两者在政策性上也是有所区别的。指令性贷款如果出现了风险、形成了损失，属于政策性风险，对其监管主要是合规监管，即监管的重点是银行的业务合规性，有无违规操作等。指导性的贷款如果出现了风险、形成了损失，则属于经营性风险，对其监管主要是风险监管，即监管的重点是看银行是否做到了审慎经营、有无有效的风险管理和内控机制。
对国有商业银行应实行尽职监管
国有商业银行在公司治理机制方面突出的问题，究其根本就在于“所有者缺位”和“内部人控制”两个方面，这两个方面问题的根源又在于国有商业银行的委托关系扭曲。在国有商业银行的委托关系中，一是与政府的委托关系，二是国有商业银行内部的委托关系，层层委托、层层的关系，形成了超长的委托链。委托人对人的约束和控制力逐级弱化，很容易出现逆向选择和道德风险，不良贷款二次剥离就是委托关系扭曲的典型例证。
因此，对国有商业银行监管的关键就在于尽职监管，即把国有商业银行的工作人员特别是高管人员尽职情况作为监管的重点。这里所说的尽职包括三个层次：第一个层次是国有商业银行总行的高级管理层向董事会、投资者尽职的情况；第二个层次是国有商业银行各级分支机构的高管人员向其上级行尽职的情况；第三个层次是国有商业银行各级分支机构的工作人员向高管人员尽职的情况。银监会已经制定了《商业银行授信业务尽职指引》，还将研究制定《商业银行负债业务工作尽职指引》和旨在加强对高管人员尽职监管的《商业银行高管人员履职情况评价办法》等一系列规章制度。对国有商业银行监管的重点，要按照相关的规章制度逐一进行对照，检查其高管人员和工作人员是否都按要求尽职。
对股份制商业银行应实行超速监管
股份制商业银行与国有商业银行相比，在公司治理、风险管理以及内控机制方面相对要好，但在其粗放式的快速扩张过程中，因各种主、客观因素而造成风险管理力度的减弱，为股份制商业银行带来了潜在的风险，并使得这种快速发展呈现出波动性较大、跳跃式增长的特点，同时金融资源的有限性也决定了这种发展模式的可持续性是不可能长久的。
因此，对股份制商业银行监管的关键就在于超速监管，即将发展速度超出正常速度的股份制商业银行作为监管的重点。超速监管的目的不是为了限制股份制商业银行的发展，而是为了防止股份制商业银行在盲目超常规的扩张中积聚风险，从而保证其稳健、可持续的发展。对符合审慎经营原则等监管要求的超速发展，不仅不加以限制，还要为其稳健发展创造良好的外部条件；对不符合监管要求的超速，则不仅要限制其发展，而且要对超速发展造成风险的责任人进行处罚，严格追究其超速责任。
对城市商业银行应实行法人监管
城市商业银行是在整合城市信用社的基础上成立的。经过多年的实践，城市商业银行最大的问题仍然是公司治理机制和由此而带来的“内部人控制”的问题。最突出的几个表现：一是董事会、监事会和股东大会的不作为；二是高级管理层的“内部人控制”；三是缺乏有效的激励约束机制。
因此，对城市商业银行监管的关键就在于法人监管。这里所说的法人监管，并不意味着只对城市商业银行的法人进行监管，而是要通过监管，帮助和促进城市商业银行真正建立起“三会一层”的现代企业制度，完善城市商业银行的法人治理结构。对城市商业银行的法人监管主要有三个方面内容：一是按照《公司法》和《股份制商业银行公司治理指引》的要求，完善其公司治理机制；二是由银行监管部门制定考核办法，对城市商业银行的高管人员履职情况进行定期考核；三是坚持城市商业银行总行、支行的两级管理体制，强化总行对支行的扁平化管理，以减少机构层次和管理成本、减少信息失真和衰减、提高科学决策的效率。对农村信用社应实行大户监管
目前农村信用社普遍存在的问题就在于资产质量差、经营效益低、历史包袱重、内部控制弱、经济案件多发、操作风险严重。但在这些问题当中，当前最需引起关注的还是“垒大户”问题。所谓“垒大户”就是农村信用社的资金投放主要集中在个别或少数大户身上，“把鸡蛋放在一个篮子里”，违反了风险分散的基本规律，造成的后果也十分严重。
因此，对农村信用社监管的关键就在于大户监管，即把监管重点放在农村信用社的贷款大户、投资大户、融资大户上。大户监管的主要内容：一是要严格执行单户贷款比例管理，县级法人社组建以后，每个社都要根据资本金的一定比例来确定单户贷款的限额，并确保不得突破，对购买国债、资金拆借业务也要确定一定合理的比例；二是大户监管的侧重点不同，在农村信用社的资产业务中，侧重对其资金运用的大户进行监管；在贷款大户、投资大户、融资大户中，侧重对贷款大户进行监管；在贷款大户中，侧重对投向非农业生产的贷款进行监管；在贷款业务风险管理中，侧重对大户贷款的合规情况和授信尽职情况进行监管；三是在做好大户监管的同时，要提倡农村信用社资金不离土、不离乡，树立“扎根农村、服务‘三农’”的经营宗旨，提高信贷支农意识，适当放宽小额农贷条件，大力发展小额信用贷款和农户联保贷款，改善金融服务，为解决农民贷款难、促进农民增收提供支持。农村信用社发放农户小额信贷意义十分重大，既有利于农村信用社分散信贷风险、扩大收入来源、取得明显的经济效益，又有利于农民通过贷款不断扩大生产提高收入、增强农村信用社与农民群众的血肉联系，取得良好的社会效益。
对信托投资公司应实行产品监管
近年来，相对于信托公司的其他业务，资金信托产品得到了快速的发展，但自从2004年在上海发生了“金新信托”偿付危机的事件后，资金信托产品的风险性也一直受到监管部门的高度关注。风险产生的原因主要有两条：一是投资人对于信托产品不甚了解，而在已发行的信托产品中绝大多数是通过银行进行销售，投资人之所以购买是因为把信托产品当成了银行或信托公司发行的债券，对信托产品的风险没有足够的认识；二是信托投资公司因监管法制建设以及内部管理的欠缺，进行了一些不规范的操作，在发行信托产品时刻意减少信息披露、有意识地模糊风险和违规承诺收益保底等。
因此，对信托投资公司监管的关键就在于产品监管，即重点加强对信托投资公司发行的资金信托产品进行监管。产品监管的主要内容有三个方面：一是加强对信托产品资金使用方向上的监管，严格控制信托产品将资金运用在房地产等盲目投资和过热行业，严格控制发行异地集合资金信托计划，严格控制信托投资公司突破产品计划、扩大资金规模，严格控制信托投资公司的关联交易，防止信托投资公司将信托产品资金通过关联交易进行挪用；二是规范资金信托产品的营销宣传和风险提示，根据有关规定，信托产品不得通过报刊、电视、广播和其他公开媒体进行营销宣传，不得承诺收益保底等，在严格遵守规定的基础上，监管部门应要求信托投资公司在其产品介绍中进行必要的信息披露和风险提示；三是加强监管方和被监管方的“透明度建设”，通过信息披露和宣传讲解，逐步普及信托业和信托产品知识，强化投资者的风险教育，培育成熟的市场主体。
对资产管理公司应实行程序监管
资产管理公司的问题主要是在收购和处置不良资产方面的违规问题。在不良资产收购过程中，突出的问题是审查把关不严，致使一些不符合剥离条件的贷款被剥离到资产管理公司，造成了相当一部分金融债权难以落实；在不良资产处置过程中，突出的问题是存在违反程序、弄虚作假、暗箱操作的现象，致使部分资产被低价处置，造成国有资产不同程度的流失。
因此，对资产管理公司监管的关键就在于程序监管，即监管的重点是看资产管理公司收购和处置不良资产的程序是否规范。程序监管的内容：首先，要建立健全资产管理公司从收购、评估到处置等各环节的法律法规，为规范管理和有效监管提供法制保障，做到有法可依；其次，健全资产管理公司相关的内控制度和操作规程，进一步完善资产管理公司业务流程，做到有章可循和程序化操作；第三，在不良资产处置中，强化不良资产处置中资产评估工作，严格执行先评估后处置的程序，不得逆程序操作；第四，规范不良资产处置程序，在完善竞标、拍卖等处置方式的基础上，积极探索不良资产处置的新方法；第五，加强对资产管理公司高管人员和工作人员履职情况的监管，切实防范在不良资产处置中的“道德风险”，确保把国有资产的损失降低到最低限度。
对邮政储蓄机构应实行分账监管
