农产品价格
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农产品价格范文第1篇
近年来，中国农产品价格在不断波动中迅猛增长。从2006年初到2010年末，小麦的集贸市场价格由1.46元/公斤上涨到2.14元/公斤，大米价格由2.93元/公斤增长到4.41元/公斤，玉米价格由1.27元/公斤上升至2.12元/公斤，三者的涨幅分别为47%、50%和67%。同期，大豆的集贸市场价格由2006年1月的3.48元/公斤，经过反复波动后，增长至2010年11月的5.84元/公斤，涨幅达68%。当以美元计价时，由于人民币对美元升值，中国农产品价格更是呈现出“疯长”的态势(图1)。根据国家统计局的报告，2010年中国CPI的增长中，70%的涨幅是食品贡献的，这就引起了社会各界对食品，特别是农产品价格问题的关注。
造成中国农产品价格迅速增长的原因有很多，包括经济发展和人口增长等长期趋势，还包括农业生产成本上升、通货膨胀预期等中期因素，以及货币超量供应、自然灾害频发等短期因素。当然，不能忽视的，还包括国际农产品价格波动与上涨的影响，本文注重对该方面因素的分析。
2006年以来，国际农产品价格呈现出剧烈波动且迅速上涨的态势。2006年1月的食品价格指数为106.06，2008年6月升至最高峰188.02，涨幅为77.3%；经过大幅下降之后，到2010年11月，食品价格指数恢复到173.35的高位。这一时期，玉米、小麦、大米、大豆等主要农产品的国际价格也迅速攀升，5年间涨幅分别为130%、64%、91%和115%(图2)。国际农产品价格和中国国内农产品价格呈现出同步上涨的状态，二者的波动也具有高度的一致性(图3)，这似乎表明国内农产品受到了国际农产品价格的影响。并且，近年来中国在国际农产品市场上扮演着越来越重要的角色，农产品贸易额迅速攀升，意味着国际农产品价格可能会对中国农产品价格产生不可忽视的影响作用。
那么，国际农产品价格是否对中国农产品价格具有显著影响，如果有影响，其影响的机制是怎样的，影响程度如何，同其他影响因素相比，国际农产品价格因素的重要程度如何？这些都是现有文献未能深入挖掘的问题，而这些问题对于理解国内农产品价格波动、(输入型)通货膨胀的形成机制具有十分重要的理论意义，同时可以为中国各界积极应对国际农产品价格波动、维护国内粮食安全和物价稳定提供深刻的启示。本文旨在对这些问题有进一步突破，探索国际农产品价格是否以及如何影响中国农产品价格，重点在于剖析影响程度并理清作用机制。
本文其余部分结构安排如下：第二部分为相关文献评述，第三部分为理论框架，第四部分介绍经验分析方法与数据，第五部分报告经验结果并进行分析，第六部分为结论性评述。
二、文献评述
关于国内农产品价格同国际农产品价格之间关系的研究，主要是应用协整分析方法来检验两个市场的价格是否具有协整关系。Alexander & Wyeth(1994)使用恩格尔—格兰杰两步法对印度尼西亚大米市场进行检验，发现其国内市场价格同国际市场价格之间具有长期整合关系。Dercon(1995)基于误差修正模型(ECM)方法，对恩格尔—格兰杰两步法进行改进，以使其能检验短期的整合关系。在协整和误差修正模型的基础上，学者们又对方法进行了进一步完善，例如用Johansen检验代替两步法(Goodwin，1992)，构建向量误差修正(VEC)模型来判断市场一体化程度(Asche，1999；Gonzalez，2001)，为克服遗漏变量和自相关问题对ECM的改进(Goodwin，2001)。
图1 中国农产品价格走势(2002-2010年)
图2 国际农产品价格走势(2002-2010年)
图3 中国和国际食品价格走势(2002-2010年)
国内学者应用上述技术，对中国农产品价格同国际农产品价格的关系做出了大量的研究。在较早的研究中，张巨勇等(1999)、武拉平(2000)使用相关分析、ECM等方法考察国内外各种粮食价格的整合程度，发现总体来说国内外市场整合程度不足，但也因粮食品种的不同而存在差异。近期的研究则大都证明了国内外农产品市场之间存在着高度的整合关系。丁守海(2009)使用Johansen检验和VEC模型，以四种主要粮食产品价格为观测对象，发现国际粮价变动无论在长期还是在短期都会在相当程度上输入我国。罗锋、牛宝俊(2009)运用协整和VAR模型证实了国际农产品价格变动对国内农产品价格具有显著影响，国际期货价格的信息反应机制比进口价格传递的作用更大。
与本文的研究目的相近的另一类文献是，运用协整和ECM等方法检验中国或国际的农产品等大宗商品价格对中国整体物价水平的影响，即大宗商品价格同CPI之间的整合关系。卢锋、彭凯翔(2002)使用VEC模型对中国粮食价格和消费物价之间关系的研究颇具代表性，他们发现1987年至1999年间通胀与市场粮价存在长期均衡关系，通货膨胀在格兰杰意义上影响了粮价变动，反之却不成立。此后的一些研究借鉴了上述方法，但得出了不同的结论：吴泰岳(2006)认为农产品价格与通货膨胀之间存在着长期均衡关系，并且是粮价引起物价变动而不是相反；刘小铭(2008)的研究则表明中国粮食价格同CPI之间存在双向的格兰杰因果关系。
纵观现有的文献，考察国内农产品价格变动影响因素的研究大多采用定性分析，从统计数据或逻辑推理出发，对中国农产品价格波动进行解释。在国内外市场整合及粮价与物价关系的研究中，早期使用协整等标准时间序列分析方法的研究对短期整合关系的考察较为欠缺，而使用VEC模型的分析虽然能考察整合程度并验证短期整合关系，但仅限于对国内外农产品价格之间或农产品价格与CPI之间的因果关系作出判断，无法判明是否存在经济意义上的影响，也无法考察一种价格对另一种价格的影响程度，以及在众多影响因素之中所占的地位。
本文将首先借鉴已有文献的研究方法，通过时间序列分析，探究近年来国际农产品价格变动是否对中国农产品价格产生了影响；在此基础上，根据已有的研究成果和中国现实情况，构建理论框架并进行具有针对性的回归分析，探讨中国农产品价格是否在经济意义上受到了国际农产品价格的影响，并在控制一系列重要影响因素的前提下“剖析出”国际农产品价格因素的影响作用。这样的分析可以使我们探明国际农产品价格对国内农产品价格的影响程度与作用机制，将以往文献中格兰杰意义上的因果关系向前推进了一步，是对现有研究的重要突破。
三、理论框架
本文的研究包含两大部分：一是对国内农产品价格与国际农产品价格之间格兰杰因果关系的检验 ，主要考察国际、国内农产品市场间的整合关系；第二，如果整合关系存在，那么国际农产品价格是否对国内农产品价格具有经济意义上的显著影响，其在多大程度上影响了国内农产品价格，影响的渠道与机制又是什么。
(一)国际农产品市场同国内农产品市场的整合关系
根据周章跃、万广华(1999)，假定农产品市场呈现出完全竞争的市场结构，如果两个市场之间完全整合，则农产品价格的差额应该固定等于运输成本，于是一个市场上的价格波动将完全传导至另一个市场；而如果两个市场之间不具有整合关系，则价格传导将不复存在。利用数据自身特征分析两个市场上价格之间的关系，我们依据市场运行中的实际情况假定国内农产品价格取决于国际农产品的滞后价格。由于中国农产品市场同国际农产品市场之间存在较大的空间距离，而且农产品贸易并非处在自由贸易的“真空”当中，贸易壁垒的广泛存在，生产、运输、交割等过程中的时滞，都要求我们假定国内当期价格受国际滞后价格的影响。这就为本文中VAR模型以及VEC模型的建立提供了基础，在此，我们根据理论和现实提出如下假说。
命题一：国际农产品市场同中国农产品市场之间存在着高度的整合关系，这种整合关系不仅体现在整体的食品价格指数上，还体现在重要的单种农产品价格上。
命题一只表明了两个市场上的农产品价格之间具有格兰杰意义上的因果关系，但未指明因果关系走向。基于本文的研究目的，我们再进一步提出两个有待检验的命题：
命题二：国际农产品价格变动是国内农产品价格变动的显著原因；
命题三：国内农产品价格变动是国际农产品价格变动的显著原因。
这里的“原因”超越了格兰杰因果关系，指的是经济意义上的原因。显然，命题三并非本文关注的核心内容，但可以成为检验过程中的“副产品”而被证明是否为伪命题。通过格兰杰因果性检验和VEC模型，我们只能确定命题二是否是伪命题，如果通过时间序列分析，该命题未被证伪，还要进行下一步的分析，才能确认其是否为真。
(二)国际农产品价格对国内农产品价格的影响
这部分的关键在于根据以往研究成果确定影响国内农产品价格的重要变量，从而为构建考察国内农产品价格影响因素的计量模型提供理论基础。
本文的核心要旨在于考察国际农产品价格的影响作用，因而在命题二中已经将该因素作为待考察的对象。实际上，已有的一些文献从不同侧面对该问题进行了初步的解释，例如丁守海(2009)通过配对Johansen检验，认为间接贸易造成了某些食品价格的国际输入；罗锋、牛宝俊(2009)通过方差分解认为国际期货价格的信息反应机制对国内农产品价格波动产生了重要影响。这样，如果国际农产品价格显著影响了国内农产品价格，则在控制了其他影响因素的情况下，(作为解释变量的)国际价格同国内价格呈正相关关系。
Trostle(2008)指出了影响粮食价格的重要供求因素。在需求方面，快速的经济增长、人口增长以及对肉类消费的增长是拉动粮食需求的三大因素。人口增长对粮食需求的影响是显然的。而另外两个因素实际上是同一问题的两个方面，正是由于经济增长带来消费结构升级，才导致肉类消费的增长，所以肉类消费增长也可归结于经济(收入)增长。
在供给方面，Trostle(2008)提到了农产品库存减少、生产成本上升、生物燃料生产扩张、美元贬值、粮食进口国外汇储备激增、自然灾害，以及进出口国政策等。具体到中国的农产品供给，至少有以下几方面影响因素。
近年来土地租金、物质费用的大幅上涨(程国强等，2008)，以及石油价格的上涨(李国祥，2008)，均导致了农业生产成本增加。中国粮食库存时常发生波动，而库存降低会造成粮食价格的剧烈波动(黄季焜、仇焕广，2007)。货币超量供给改变了货币与农产品的比例关系，产生了“通货膨胀”效应(胡冰川等，2009)。自然灾害频发、生产周期性变动等农业生产特有的因素导致了农产品供给下降(钟甫宁，2008)。
以上影响中国农产品价格的供求因素都将作为国际农产品价格的“控制因素”，根据以上论述，概括为如下命题：
命题四：经济发展水平越高、人口增速越大、农业生产成本越高、石油等能源价格越高、粮食库存越少、货币供应量越大、外汇储备越多、自然灾害越严重，则国内农产品价格越高。
命题四中包含着许多子命题，并非本文关注的核心内容，但进行计量分析时可以验证各个子命题的真伪。
四、经验方法与数据
(一)经验分析方法
第一步，我们对国内和国际的总体食品价格指数、玉米、小麦、大米、大豆等四种粮食价格进行协整和误差修正分析。首先检验每组时间序列数据是否存在协整关系，若协整关系存在，则表明两种价格存在长期均衡关系并至少有一组因果关系，可使用向量误差修正(VEC)模型分析两种价格间格兰杰意义上的因果关系走向。VEC模型的表达式如下：
其中，p表示粮食价格，E为滞后一期的误差修正项，Δ表示一阶差分，x=g，c，w，r，s分别表示总体食品、玉米、小麦、大米和大豆，t表示时期，l和k表示滞后阶数，上标c和f分别代表国内和国际，ε为估计方程的残差项。
β和γ为系数，若显著，则表明国际农产品价格在长期对国内农产品价格具有格兰杰意义上的因果关系；若显著，则表明国内农产品价格在长期对国际农产品价格具有格兰杰意义上的因果关系。若至少有一个显著，则表示国际农产品价格在短期会影响内农产品价格；若至少有一个显著，意味着国内农产品价格在短期会影响国际农产品价格。在估计过程中，为了剔除不显著的滞后项，可以先用协整方程求出残差，再把滞后一期的残差作为E，然后估计联立方程(1)、(2)，根据Step回归程序逐步剔除不显著的滞后项。
第二步的回归分析建立在第三部分理论框架的基础之上。以国内农产品价格作为被解释变量，相关的需求和供给因素作为解释变量，则国内农产品价格的决定方程为：
p=f(Foreign，Eco，Pop，Stock，Cost，Wea，M，Exch，Energy) (3)
其中，Foreign表示国际因素，包括国际农产品价格，以及国际期货市场价格和中国农产品贸易量。Eco表示国内经济发展状况，包括人均GDP、工业增加值、消费者信心指数等。Pop表示中国人口数量，Stock表示国内粮食库存量，Cost为农业生产成本，Wea为自然灾害情况。M为货币供应量，Exch表示国际储 备等因素，Energy为能源价格。在进行计量分析时，基于现实意义和统计上的要求，上述因素会由各个具体的变量来表示，计量模型为：
(二)变量说明及数据描述
在检验国内农产品价格同国际农产品价格的因果关系，即进行时间序列分析时，只涉及五对价格变量数据，包括总体食品价格指数和大豆、玉米、大米、小麦这四种农产品价格。在Trostle(2008)的描述中，我们发现国际农产品价格从2002年开始呈现出显著的增长趋势，而在此之前除个别年份发生过较大波动之外，一直比较平稳。另外，中国于2001年末入世，此后国内农产品价格同国外农产品之间的相关性会更强，因而我们使用的是2002年1月至2010年11月的月度数据，国内价格来源于各年度的《中国农产品价格调查年鉴》及国研网宏观数据库，国际价格来源于IMF的主要商品价格数据库。①总体食品价格指数的原始数据为同比和环比数据，我们将其转化为以2005年1月为100的定基数据。由于农产品贸易和期货市场的信息反映机制，我们预期国内价格同国际价格正相关。
进行回归分析时涉及的变量较多，并且一些变量的月度数据无法获得。人口的数据为年度数据，GDP数据为季度数据，来源于国研网宏观数据库。衡量经济发展程度时，除GDP之外，工业增加值也是一个重要的指标，能在一定程度上反映国家的生产状况和繁荣程度，另外，消费者信心指数也从一个侧面反映了一国的经济发展状况。为了使本文的经验分析基于月度数据进行，我们在回归时使用工业增加值或消费者信心指数来代替GDP指标，这两个变量的数据来源于各期《中国经济景气月报》和国研网宏观数据库。在进行敏感性检验时，我们也会使用GDP，此时将其他变量的月度数据合并为季度数据。由于经济发展状况越好会导致农产品需求增加，所以我们预期农产品价格同上述指标呈正相关关系。
国际农产品期货价格来源于芝加哥商品交易所(CME)官方网站，我们对四种农产品期货的每日收盘价取月度平均值获得月度数据，再以四种产品的平均值作为食品期货价格的；粮食库存来源于美国农业部的预测信息。在衡量农业生产成本方面，我们使用农业生产支出和购置化肥农药支出两个指标，来源于《全国农产品成本收益资料汇编》。②本文用各年度农业受灾面积来衡量自然灾害因素，2008年之前的数据来自《中国农业统计年鉴》，2009年和2010年数据由我们根据中央气象台的《农业气象灾害监测预警评估》整理。显然，国内农产品价格同生产成本和受灾面积正相关。
广义货币供应量(M2)的数据来源于各期《中国经济景气月报》，外汇储备来源于国家外汇管理局官方网站，我们预期国内农产品价格同M2和外汇储备正相关。另外，石油等能源的价格会从两方面对农产品价格产生影响：一是能源价格上升会导致农产品生产成本上升，由此抬高农产品价格；二是能源价格上升导致生物燃料使用量的增加，也会拉动农产品价格上升。我们将在回归模型中纳入中国进口原油价格，数据来源于各期《中国经济景气月报》。
价格变量的单位为绝对量时，我们使用CPI指数进行了平减；为消除异方差，所有变量均取了对数。各个变量的含义、样本数、描述性统计，解释变量在回归分析中的预期符号列于表1之中。
五、经验分析结果
(一)国际农产品市场同国内农产品市场的整合关系
我们首先检验价格数据的平稳性，结果表明，国内外各种价格数据均为非平稳序列，但这些序列的一阶差分均是平稳的，因此对于每一对价格(或价格指数)，均可以进行Johansen协整检验。③根据协整检验结果，给定序列间不存在协整关系的原假设，对于5对价格序列，无论是迹统计量，还是最大特征值统计量，均大于5%的临界值，因此原假设都被拒绝。④这表明各种农产品的国内外价格间存在协整关系，即国内外农产品市场具有长期的整合关系。命题一中的假说得到证实。
由于各对价格序列之间存在协整关系，可以使用具有协整约束的VAR模型，即VEC模型来分析国内外农产品价格的因果走向及影响强度。我们根据(1)、(2)两式进行VEC估计，并使用Step回归程序逐步剔除不显著的滞后项，估计结果列于表2之中。
五个国内价格方程中的误差修正项均显著，而五个国际价格方程中的误差修正项均不显著，表明国内外价格长期均衡关系的作用方向是国际农产品价格变动引起国内农产品价格的变动，这种单向的格兰杰因果关系已经证伪了命题三，初步支持了命题二。但由于格兰杰因果关系只表明先动和后动的关系，并不能说明经济意义上的因果联系，所以国际农产品价格对国内农产品价格的影响作用还需要进一步验证。
表2中的协整向量可以表明国内外农产品市场的整合程度。从整体食品价格指数来看，协整向量表明国际食品价格指数上涨1%，国内食品价格指数便上涨0.721%，二者的协同程度较高。从单种农产品价格来看，国内外农产品市场高度整合，对于小麦和大豆来说，国际价格上涨1%，国内价格上涨幅度接近1%；对于玉米和大米来说，国际价格上涨1%，国内价格上涨幅度则分别为1.1%和1.6%，这种“超整合状态”一方面说明了国内外价格变动的高度一致性，另一方面，国内价格变动幅度超过国际价格变动幅度也意味着国内农产品价格变动不仅仅由国际价格引起，其影响因素还来自于其他方面。⑤
(二)国际农产品价格对国内农产品价格的影响
我们根据(4)式，首先使用月度数据，以各种农产品的国内价格为被解释变量，相关的影响因素为解释变量进行OLS回归。如表1所示，人口和受灾情况为年度数据，农业生产成本变量为季度数据，我们按照Trefler(2004)的方法，使用年度和季度数据与对应的月度数据相匹配，从而保证较大的样本数。由于计量模型中纳入的变量较多，一些变量具有dylw.net 写作论文相似的经济意义，因此可能会遇到多重共线性问题。一方面，我们计算了方差膨胀因子(VIF)并剔除存在严重共线性的变量；另一方面，我们进行多次回归，将衡量相似影响因素的变量依次代入计量模型。这样既可以使(4)式中所包含的各解释变量不存在严重的多重共线性，也可以此来考察核心解释变量估计结果的稳健性。随后我们进行两种敏感性检验：一是将月度数据合并，使用季度数据回归；二是克服可能存在的内生性问题，使用工具变量法进行回归。
1.基准检验
当考察国内食品价格指数的影响因素时，由表3第(1)列结果可 知，国际食品价格指数的估计系数为0.405，在1%的显著性水平下显著。由于变量均为对数形式，所以估计系数具有弹性的含义，即国际食品价格指数每上升1%，国内指数上升0.4%。因为估计值是在控制了其他一系列影响因素的前提下得出的，国内价格对国际价格变动的弹性在0.4左右，不仅同直觉相符，在经济意义上也是合理的。调整的达到了0.904，F值为282，表明计量模型的拟合程度很好。由于使用时间序列数据可能存在虚假回归，我们对残差序列进行了单位根检验，ADF统计量为-5.837，小于1%水平的临界值，意味着残差序列是平稳的，排除了虚假回归的可能性。这样的结果意味着国际食品价格指数对国内食品价格指数存在着经济意义上的影响，是国内价格变动的显著原因。结合上一节的协整及VEC分析，命题二的理论假说得到了证实。
其他控制变量的估计结果并非本文关注的重点，但通过这些结果可以更充分地了解国内粮食价格变动的影响因素。大多数变量的符号都同预期相符，并且显著。粮食价格同人口、原油价格、受灾面积、货币发行量正相关，同粮食库存负相关。人均工业增加值、人均生产支出和外汇储备不显著，可能的原因是，工业增加值同GDP之间的变动趋势还存在差异，不能充分反映经济发展状况；人均生产支出仅为农业支出的一部分，无法全面反映各种产品生产成本的变动；中国的外汇储备作用比较特殊，在国际市场上购买农产品的功能十分有限，因而该变量不显著。
用消费者信心指数代替人均工业增加值，煤炭价格代替原油价格，农业固定资产投资代替生产支出，成灾面积代替受灾面积，第(2)列的回归结果同第(1)列之间并无显著差异，的估计系数为0.396，且在1%的水平下显著，表明我们的估计结果是稳健的。⑥此时消费者信心指数显著为正，支持了经济快速发展带动食品价格上涨的假说。煤炭价格的估计系数仍然为正，显著性水平比原油价格有所上升，可能是由于国际煤炭价格波动对中国农业生产成本具有更直接的传导作用。
类似地，使用具体农产品的国内dylw.net 写作论文价格作为被解释变量，估计结果在(3)至(10)列之中。玉米价格的国际价格弹性为0.234，也具有合理的经济意义，而且变换控制变量之后的估计结果十分稳健。小麦的国际价格弹性较小，仅为0.05左右，而且在(5)中显著性水平也有所下降，表明国际小麦价格对国内小麦价格的影响作用十分有限，这在一定程度上反映了中国小麦贸易量很小(课题组，2007)，从而同国外小麦市场相对隔绝的现状。大米、大豆价格的估计结果也证实了国际农产品价格对国内价格的显著影响，国外价格弹性的估计值介于0.20到0.36之间。
所有方程的拟合优度都很高，残差序列都通过了单位根检验，因而表3的结果证实了命题二的理论假说，也同时证实了命题四中的部分结论。
2.敏感性检验
以上通过变换控制变量进行回归，国际价格的估计系数始终显著为正，已经证明了估计结果的稳健性。我们将进一步进行各种敏感性检验。
衡量经济发展水平最直接的指标是人均GDP，2004年之后国家统计局只公开季度GDP数据。为了同GDP数据的频度相匹配，我们将月度数据合并为季度数据，在小样本条件下考察国际农产品价格对国内价格的影响作用。由表4所示，国际农产品价格指数仍然为正，且大多在5%以上的水平显著，国外价格弹性的估计值也在合理的区间范围内。⑦但此时小麦价格方程的估计系数都不显著，连同表3的估计结果，表明在小麦市场上，国内外市场分割较为明显，国际小麦价格对国内小麦价格的影响作用有限。⑧大米价格方程的两次估计中，有一次不显著，可能是合并数据造成了部分信息损失，小样本回归又造成了结果的偏差。在各个方程中，人均GDP的估计系数均显著为正，证实了命题四中经济发展水平拉动农产品价格上涨的假说。各方程残差均通过了平稳性检验。总体来看，使用季度数据的回归表明了国际农产品价格对国内农产品价格具有显著的影响作用，从而进一步证实了命题二的理论假说。
表2的分析结果表明dylw.net 写作论文，尽管国内农产品价格在长期对国际价格不具有格兰杰意义的因果关系，但在短期会有一定的影响作用。而且近年来中国参与农产品贸易的程度不断加深，国内农产品价格可能会通过贸易渠道影响国际市场的供求关系从而影响国际价格。这意味着核心解释变量可能具有内生性，为此有必要为其选取工具变量进行回归。在国际大宗商品交易中，期货交易常常会通过信息传递、影响预期等渠道影响现货价格；而国际期货交易对国内集贸市场上的农产品价格影响作用十分有限。如果以上假说成立，则根据Acemoglu et al(2001)的方法，期货价格应显著影响国际价格，而对国内价格的影响不显著；或者国内价格单独对期货价格回归时，期货价格显著，加入国际价格之后期货价格转为不显著。
表5汇报了检验期货价格作为工具变量是否合理的估计结果。第(Ⅰ)行是以国际价格为被解释变量，期货价格为解释变量进行的一元线性回归，结果表明各种农产品的国际现货价格同期货价格之间具有高度的相关性。第(Ⅱ)行是以国内价格为被解释变量，将期货价格同(4)式中的各控制变量一起进行回归的结果，此时食品、小麦的期货价格不显著，表明对于这两种商品来说期货价格是合适的工具变量。对于玉米、大米和大豆来说，需要进一步进行回归，以国内价格为被解释变量，国际现货价格和期货价格同时作为解释变量，并加入各控制变量，构成了第(Ⅲ)行的回归结果。此时无论控制变量如何变换，国际农产品期货价格对国内农产品价格均没有显著的解释力，从而表明期货价格是较为合理的工具变量
以国际农产品期货价格作为国际现货价格的工具变量，使用两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计，回归结果列于表6之中。此时，国际农产品价格的估计系数仍然显著为正，且估计值略大于OLS的估计结果(比较表3中的结果)。食品价格指数的国际价格弹性达到了0.44左右，玉米在0.22至0.27之间，大米在0.3左右，大豆的国际价格弹性比OLS估计值略有下降，而小麦的国际价格弹性的估计值有了较大幅度提高。并且所有方程的拟合程度都很好，调整的R均在0.94以上。在工具变量对国际价格的解释力方面，各种农产品期货价格的估计系数均显著为正，国际价格方程的拟合程度也较好，调整的R均超过0.9。
表6的最后一行汇报了Hausman 内生性检验的概率值。该检验的原假设是OLS估计量和工具变量估计量均是一致的，即国际农产品价格是外生的，概率值p越大，接受原假设的可能性越大。设定0.05为临界值，则只有玉米和大米价格为被解释变量时，国际价格具有内生性，2SLS估计结果更为可信；如果将临界值设定为0.1，则食品价格指数和大豆价格作为被解释变量时，2SLS估计结果也优于OLS估计结果；进一步将临界值提高至0.15，则各种产品的国际价格都具有内生性，需使用2SLS估计来保证结果的一致性。
这样的结果说明，以常规标准(临界值为0.05)衡量，OLS估计结果具有一致性；以较为严格的标准(临界值为0.15)衡量，国际价格是内生的，本文的实证分析中使用2SLS进行估计的结果优于OLS的估计结果，选取工具变量是必要的。而2SLS估计值同OLS估计值只有量上的较小差别，则进一步证明了本文估计结果的稳健性。至此，考虑了内生性问题的计量检验也支持了命题二的理论假说。
六、结论性评述
使用2002年1月至2010年11月的月度数据，通过时间序列分析，我们检验国内外农产品价格之间的因果联系。协整检验表明，国内外农产品市场存在着高度的整合关系；VEC模型的估计结果验证了无论在长期还是短期，国际农产品价格对国内农产品价格都具有格兰杰意义上的因果作用。
在此基础上，我们纳入一系列影响国内农产品价格的变量进行回归分析，在控制了其他影响因素的条件下证实了国际农产品价格对国内价格具有经济意义上的显著影响。各种农产品的国内价格对国际价格的反应程度存在较大差异，玉米、大米、大豆的国际价格弹性处于0.20到0.36的区间范围之内，而小麦的国际价格弹性仅在0.05左右，整体食品价格指数的国际价格弹性约为0.4。本文的经验研究结果可以为现实的农业政策与农业发展提供一些有益的洞察和启示。
目前，中国主要农产品价格仍然在很大程度上受到国际价格影响，而国际农产品价格近年来波动十分频繁，而且价格波动的驱动因素仍然十分活跃，如石油价格的不稳定性、生物能源的进一步开发使用、自然灾害、主要出口国的出口管制政策等。这样，中国的农产品价格在未来存在着极大的不确定性，由于农产品关系到国计民生，因而其价格波动，即使是暂时性波动都会对国民经济造成严重影响。特别是近年来农产品进口量持续增加，国际农产品价格的剧烈波动甚至会在一定程度上引发中国的粮食安全问题。本文的结论意味着，中国在未来为保证粮食安全、保持粮价稳定需要大力强化农业的基础性地位，真正将农业视为衣食之源、生存之本，加大对农业的扶持力度，从资金、科技、流通体系等方面保障农业的健康发展。
本文的计量结果表明，国内外农产品市场间高度的整合关系主要是通过国际贸易建立的。中国在小麦市场上进行严格的贸易管制，因而小麦进口量微乎其微，这样，相比于其他产品，小麦的国际价格弹性很低。这样的结论意味着加强国内农产品储备，对农产品贸易进行管制在很大程度上能抵御国际农产品市场价格波动对国内农产品价格的影响。当然，这并非强调一味的自给自足，而是强调扩大国内农产品产量和储备的重要性。另外，由于农产品贸易，特别是农产品进口在一定范围内是长期存在的，因此加强对国际农产品市场价格的监控，建立农产品价格预警机制，并通过财政补贴等手段平抑因国际价格波动而带来的国内农产品价格上涨，是政府未来需要努力的另一个方向。
感谢匿名审稿人的建设性意见，文责自负。
注释：
①限于篇幅，我们略去了数据来源的具体网址，感兴趣的读者可向作者索取。
②农业生产支出包括物质与服务费用和人工成本，是目前可获得的时间序列数据中衡量农业生产成本的最理想指标；根据众多来源的统计结果，粮食作物生产中50%左右的成本是用于化肥农药支出，因而我们还选取了购置化肥农药支出作为替代指标。
③限于篇幅，我们略去了ADF检验和Johansen协整检验结果，读者可向作者索取。
④由于是月度数据，在进行协整检验时，我们按照卢锋、彭凯翔(2002)的处理方法，取滞后阶数为12。
⑤使用VEC方法估计的滞后项可以反映出国内外价格间短期的相互影响关系。我们的估计结果表明：国内农产品价格明显受到自身滞后项的影响，国际价格对国内价格的短期效应并不明显。与此同时，估计国际农产品价格时，国内价格滞后项仅有少量显著，表明国内农产品价格在短期对国际农产品价格的影响也十分有限。我们略去了具体的估计结果，读者可向作者索取。
⑥实际上，我们逐一变换解释变量进行回归，估计结果之间差异不大。限于篇幅，表3中只报告了同时变换四个解释变量的结果，感兴趣的读者可向作者索取各次回归结果。
农产品价格范文第2篇
业内人士表示，这些农产品价格暴涨的最根本原因是人为炒作，近期市场资金大量涌入农产品市场。目前同样被传能治甲流的大葱价格还没有明显的变化。对于借甲流炒作辣椒等农产品的行为，市民多数表示不认同。市场价格高烧不退，百姓餐桌大受影响，消费者被动接受大蒜“海鲜价”的现实。除了八角、大蒜、辣椒，葱、生姜等也都是传统上的抗感冒食品，要是轮番涨价那可就受不了了，业内人士呼吁这些“发烧”的农产品赶快退烧。这样的农产品流通方式容易产生忽冷忽热的波动，对我国经济社会发展带来一定的负面影响。
农产品出现价格波动是正常的，但以获取暴利为目的的游资进入农产品销售领域进行疯狂炒作，这就很不正常，对农民、农业有害无益。
首先是给农民传播一个脱离市场的信息，导致农民盲目种植，从而造成经济受损。农产品的市场信息能够给生产者一定的提示，对明年的种植计划能够提前打算。然而经过“暴涨”后的市场信息就脱离了流通市场及需求市场的规律，人为地制造了一个供不应求的市场环境，容易导致市场信息不灵通的农民盲目扩大种植，对市场信息的“误判”所造成的影响不是一年两年就能消除的，甚至更加剧了农产品市场出现大涨大跌的局面。其次是农产品“暴涨”将进一步推高农产品价格，给我国带来民生压力。再次是尽管我国尚未出现通货膨胀，部分农产品“暴涨”如果带动整个农产品价格上涨，此举将成为物价上涨的“发动机”，从而推高整个价格水平，产生通胀或者通胀苗头。一个品种的农产品上涨，有可能带动整个农产品的价格波动，虽然这样的跟风上涨不会持久，但造成的社会影响将会持续一段时间。
随着我国经济社会的发展，“游资”也将愈来愈壮大，面对我国农产品比较落后的流通形式，不少市场触角灵敏的“游资”开始把眼光盯在农副产品上面，借助任何由头左右农副产品价格，以从中获取暴利。有人预测，“爆炒”行为将随着市场信息传播、物流发展、社会热点等发展，呈现愈演愈烈的趋势。
现在大家都清楚的是，包括大蒜、辣椒在内的农产品的涨价，并没有给农民带来多少好处。炒作过程中产生的暴利，多数被投机的游资卷走了。事实上，市场需求是相对恒定的，即使因疫病导致某种农产品短期内供不应求，长远看，需求并不会明显增长。纵观农产品价格的起起落落，结局多是大涨之后大跌，让许多农民血本无归。目前一些农村合作组织尽管具备了一定的规模，但还远非庞大的投机利益集团的对手，多数还没有定价话语权。一旦错判形势、盲目跟进，那么，受损农户的数量就更多，起步不久的农村合作组织就会元气大伤。
农产品价格范文第3篇
关键词：农产品价格 协整分析 格兰杰因果检验
农业是国民经济的基础，而处在市场经济中的农产品价格则是农业的基础也是国民经济运行的基础，农产品价格的微小波动就会通过市场机制传输到农业生产和国民经济中去，进而关系到宏观经济的运行和社会的安定。在我国，农民占了很大的比例，农业一直都是制约经济全面发展的软肋。在改革开放以前，政府通过工农产品剪刀差的方式以牺牲农业来为工业的发展提供资本原始积累。开放以后，农业市场化社会化，农产品价格市场出现了很大的波动，尤其是加入世贸组织后，农业逐步对外开放，特别是金融危机以后，限于自身生产效率、信息的不对称及生产的季节性，我国农产品市场相继出现了以“豆你玩”、“姜你军”、“蒜你狠”、“猪你涨”为代表的涨价现象，这直接曝出我国农业生产体系和供给体系的薄弱及农产品价格市场的诸多漏洞。
因此，合理稳定灵敏高效安全的农产品市场不仅直接关乎着广大中下层民众的利益及“三农问题”的解决，而且也是构建完整健全的农业生产体系、增强我国农业竞争力及推进农业现代化的基础，更是国民经济平稳健康运行和国家经济安全的保障。由此可见，新形势下全面深刻地研究产品价格波动的影响因素有着重大的理论和现实意义。
一、农产品价格波动的影响因素
在市场经济条件下农产品价格是调配农业资源最为重要的手段，农产品价格的波动直接影响到整个宏观经济的运行，为此依据西方经济学和农业经济学中关于农产品价格的相关理论并结合新形势下我国和国际农产品市场出现的新变化，从供给、需求、国内、国外角度进行以下六个方面的因素分析。
农产品供给因素。农产品从属于一般的商品，其价格也要受到供给因素的影响。根据市场经济中供求定理可知，在需求一定的情况下农产品供给量与其价格成负相关，即供给越多价格越低，供给越少价格越高。在现实经济生活中，由于农业生产的特殊条件要求、农业生产信息不对称、外界产品和资本的介入及生产的滞后，使得农业自身的供给波动性很大。
国内需求因素。由于农产品是社会经济运行和人民生活的基础，所以根据需求定理，在供给一定的情况下需求与价格成正相关，即对农产品需求越大，价格就越高；需求越少，价格就越低，但是限于农产品自身的特殊性，需求在一定时期相对稳定，所以农产品需求弹性相对较低。
农业生产成本因素。农业经济是实体经济，必须依靠一定的实体（即劳动力、资本、土地、技术）才能进行生产。一般来讲，农业生产过程中所耗费的生产资料越多，那么其价值量就会增加，迫使农产品价格上升；反之农产品价格就会下降。
货币因素。在市场经济中，商品流通交换的媒介就是货币，货币起着一般等价物的作用，出现通货膨胀的一个最直接的原因就是流通中货币量过多，由于农产品强大的需求刚性和生产的特殊性，所以在一定时期，如果流通的货币过多即贬值，那么农产品价格就会迅速上升；流通的货币过少即升值，农产品价格会下降。
国际农产品价格因素。随着经济全球化和区域经济集团一体化世界趋近于一个整体，因而一国经济不再是封闭的而是开放的。以我国为例，加入世贸组织后在更大范围内通过对外贸易来互通有无调剂余缺，但是外国在农业方面依靠高效的劳动生产率和科学的管理方式，使得自身的农产品国际竞争力很强，强烈冲击着我国国内农产品市场，随着国际农产品成为国内农产品供给的替代产品，同时加上汇率的快速传导，外国农产品价格上涨，我国农产品也会上涨，反之会下跌，这一直在威胁着我国的农产品市场稳定和国家经济安全。
国际石油价格因素。自从人类进入第二次工业革命之后，农业也随之进入了机械化时代，而机械化时代依靠的就是石油，因而此后的农业也被形象地称之为“石油”，石油成为农业生产的重要资料，一方面，石油通过影响国际农产品价格进而传输作用到国内农产品价格；另一方面，通过石油输入，特别是我国现在对国际石油依赖性很高，在市场机制下国际石油价格波动很快会影响到国内石油价格，然后国内石油价格再作用影响国内农产品，这样的双重途径，加剧了国内农产品价格的波动，影响到农业生产和供给安全。
二、变量的选择及数据处理
（一）变量的选取
由于国内居民食品价格指数涵盖了粮食蔬菜水果鱼类及蛋奶，所以选取它作为农产品价格的代表；考虑到食用油的特殊性即一般与人类日常生活的其他农产品成比例使用，所以选取精制食用油供给量衡量农产品供给量；考虑到在我国现阶段工业在我国经济总量中占据绝对地位，所以用月度工业增加值衡量需求变量；农业生产成本用农产品生产资料价格指数衡量，该指标包括农业生产资料农药化肥农膜和燃油等；货币因素选取广义货币供应量（M2）；国际农产品价格选取国际食品价格指数；国际石油价格指数即布伦特、迪拜和德克萨斯三大国际石油价格的月度平均价格指数。
变量的原始数据取自中经网产业数据库、锐思数据库、国家统计数据库及国际货币基金组织（IMF）网站。选取的数据是2005年到2011年的月度时间序列数据，工业增加值、货币供应量、食用油供给量、国内食品价格指数、国际石油价格指数、国际食品价格指数和农产品生产资料价格指数都转换成以2005-01为基期的定基数据；由于取用的数据为月度数据，有很强的季节性，先用X-12技术进行季节调整，然后分别取自然对数，以减少波动和异方差，同时可以将非线性关系线性化。经过上述处理后将国内农产品价格、国际农产品价格、国际石油价格、货币供应量、农产品供应量、农产品生产资料价格、工业增加值分别缩写为LDAP、LNAP、LOIL、LM2、LSU、LAMP、LGDP。
（二）平稳性检验
首先对各变量进行平稳性检验，检验结果如表1所示。可以看出：LDAP、LAMP、LGDP、LIAP、LM2、LOIL、LSUP的ADF统计量在5%的显著水平下都是非平稳的。
表1 原序列平稳性检验
注：（c，T，d）分别代表所检验的方程中含有截距、时间趋势及滞后阶数。
进一步检验显示（表2），一阶差分之后各序列在5%的置信水平下都是平稳的。说明原序列都是一阶单整序列，可以进行协整检验。
表2 差分序列平稳性检验
注：（c，T，d）分别代表所检验的方程中含有截距，时间趋势及滞后阶数。
三、农产品价格波动的协整分析
（一）协整检验
由于各序列是同阶单整，采用Johansen协整检验法对多变量系统进行向量协整检验，最大特征值的检验结果见表3。最大特征值检验表明存在4个协整关系。协整检验表明这些变量之间存在长期的稳定均衡关系。
表3 最大特征值检验（Maximun Eigenvalue Test）结果
注：*表明在5%的显著水平下拒绝原假设；**表示Mackinnon-Haug-Michelin（1999）p值。
（二）格兰杰因果检验
Granger因果关系检验实质上是检验一个变量的滞后变量是否可以引入到其他变量方程中。一个变量如果受到其他变量的滞后影响，则称它们具有Granger因果关系。如果序列X是Y的格兰杰成因，必须满足如下条件：第一，X应该有助于预测Y，同时Y不应有助于预测X，其原因是如果Y也有助于预测X，那么很可能存在另外一些因素，他们既是引起X变化的原因，也是引起Y变化的原因。进行格兰杰因果检验的前提条件是变量之间存在协整关系。
接下来对存在的长期均衡关系进行格兰杰因果检验，检验结果表明，在10%的显著性水平下可以认为变量之间相互作用，相互影响，特别是LAMP和LGDP对LDAP影响明显，同时LDAP对剩余变量也有很强的反作用，也可能是因为LDAP是市场价格的基础，通过通胀预期、市场利率和汇率才传输到其他商品价格上，形成连环反应，这进一步说明了政府要稳定物价特别是农产品价格的重要性。
四、研究结论及对策
通过协整检验和格兰杰因果检验表明变量间相互作用相互影响，说明我国农产品价格波动的影响因素在长期内是均衡的不容忽略，因此，政府在进行调控时既要有所侧重又要统筹兼顾双管齐下。在影响农产品价格波动的因素中农产品自身及其滞后期所占权重最大，所以应加大对农业的投入，改变农业的薄弱局面。
在推动农产品价格上涨的过程中供给和需求是长期影响因素，同时鉴于农产品供给的相对稳定性和需求的刚性，以后政府调控中要加大农业的资金技术投入，保障农产品供给。
货币供应量虽然先期为负的效应但是正的滞后期较长，是加剧我国农产品价格波动一个重要的长期因子，央行此时要发挥作用防止流动性过剩。
国际因素也不可以忽视，国际农产品价格传导期短，随后呈现负的效应说明我国一方面农产品国际化程度较低，同时政府对农产品价格调控得力快速，国际石油价格影响逐步加强通过两种途径加剧农产品波动，这说明伴随着对外开放的程度，国际因素对我国农业的影响也在无形中加大。
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农产品价格范文第4篇
农产品的价格取决于其供求关系的变化，但近年来农产品的频繁波动并未有供求大的波动伴随，而是农产品价格金融化与国际的特征越来越明显，本文分析了近年来国内外农产品价格波动的特点、影响因素等。主要分析结果表明：①国际农产品价格波动受股票、期货等金融产品的波动影响显著，具有波动溢出效应；②国内农产品价格受国际农产品价格的影响也非常显著，特别是大豆、玉米，与国际同产品的变化趋势基本一致，有时趋势会滞后2-3个月左右，有时同步；③虽然国内农产品价格的波动幅度比国际农产品价格的波动幅度小，但国内农产品价格的季节波动更加明显，我国大多数农产品价格的上升都是滞后国际同类农产品。
【关键词】
金融化；波动溢出；脉冲响应；方差分解
中图分类号 F224.0 文献标识码 A
0 引言
农产品的价格波动一直是人们关注的焦点，近年来“玉米疯”、“豆你玩”、“蒜你狠”、“姜你军”、“向钱葱”、“火箭弹”等网络名词折射出人们对农产品价格暴涨（暴跌）等大幅波动的形象比喻。农产品价格的这种大幅波动背后的原因是什么？特别是玉米、大豆、小麦等粮食的价格走势，长期以来困惑着人们，因为近年来粮食产量的变化是平稳的，全球并未出现严重的粮食歉收，我国粮食产量逐年递增，截止到2013年底，全国粮食总产量已突波60000万吨大关，实现了“十连增”，从粮食产量的变化很难找到其价格频繁波动的原因。
学术界对农产品价格及其波动原因的研究，长期存在两种观点：一种是以克鲁格曼（Krugman，2008）为代表的源自供求形势发生变化的解释，认为居民收入水平的提高拉动对农产品的需求，包括弗兰克（Frankel， 2006）、利普斯基（Lipsky， 2008）等认为宽松的货币政策及货币市场超强的流动性拉大了农产品的需求，以及国际货币基金组织（IMF， 2007）认为以农产品为原料的生物燃料的增加导致农产品需求增加的解释；另一种是农产品“金融化”的解释，如马丁（Martin Redrado，2009）等人认为农产品价格的逐渐“金融化”才是导致其频繁短期波动的真正原因，我国学者苏应蓉也指出供求状况难以反映农产品价格被动，而期货价格与指数基金的投机大大推动了农产品价格被动，李东卫提出了我国应对粮食金融化危机的对策，史晨昱对包括农产品在内的大宗商品的金融化过程进行了分析，等等。
本文在已有研究的基础上，结合近十年来国内外农产品价格资料，分析了农产品价格波动的金融化和国际化的特点、波动的相关性、波动溢出的效应、金融波动对农产品价格的冲击等，分析中结合实际数据，展现不同农产品价格波动的各自特点，并找出应对农产品价格剧烈波动的有效对策。
1 近年来农产品的价格走势及波动特征
近年来，无论是国内农产品的价格，还是国际农产品（期货）价格，都表现为不断上升的趋势特征，而且伴随着价格上涨的趋势，其波动特征也越发明显，波动的次数和幅度也有扩大的趋势。
1.1 国内农产品价格走势及波动特征
纵观国内农产品价格的走势，以小麦、籼稻、玉米、大豆、花生、棉花的价格为实证对象，采取我国农产品集贸市场价格指数（国家统计局公布的是环比价格指数，为了便于比较以下折算成了定基价格指数，2002年=100，参见图1）。2003～2013年期间，我国几种重要农产品的价格都存在明显的上涨趋势，涨幅都在两倍以上，以棉花价格涨幅最大，最大涨幅达3.5倍，其次花生、大豆、籼稻和小麦，玉米最小，为2.3倍左右。从波动的幅度来看，花生价格的波幅最大，其变动的标准差是71.02，其次是籼稻和棉花，价格波幅也较大，变动的标准差都为56，然后依次是大豆、小麦和玉米，相差不多，标准差为40至50之间。从波动的季节特征看，玉米和棉花的季节特征最为明显，往往是收获的季节，价格升高明显，如小麦得的价格高点在6、7月份和年底，玉米的价格高点在10月份及年底、年初，籼稻的价格高点也在年底和年初，而大豆和棉花价格波动的季节特征是，上半年价格高，下半年价格低。从分布特征看，经过Jarque-Bera（JB统计量）的检验，在0.05的显著性水平下，农产品的价格波动都服从正态分布，说明波动的可控因素比较少，市场化特征明显。 图1
1.2 国际农产品的走势及波动特征
近十年来，主要国际农产品价格无论是增幅还是振幅都明显超过历史水平，特别是价格波动大起大落明显。自2002年以来，包括大米、小麦、大豆、玉米、花生、棉花在内的主要国际农产品价格都上涨了2倍以上，花生涨幅达4倍，大米、大豆、玉米翻了3倍左右，棉花和小麦涨幅相对较小，上涨了2.2倍左右。
从波动方面来看，多数国际农产品价格在2008年上半年达到一个历史高峰，而后受华尔街金融危机的影响大幅下挫，形成一个最大波峰。2010年底到2011年初也有一个大的波动，像棉花、玉米的价格也达到一个高峰，波动幅度较大。其次，在2003年下半年也有一个明显波动，但不是所有农产品，而是大豆、玉米、棉花的个别现象。近年来，有波动更加频繁的趋势，花生和大豆的价格仍处于高位，玉米和小麦价格有些回落。
1.3国内外农产品价格的对比
同期国际农产品价格的变化，如果以国际期货价格为统计（2002年=100），表现的特征为，整体上涨幅度都大于国内。棉花的期货价格，远高于国内价格的涨幅，但波动幅度并不太大，与国内棉花市场价格的波动差不多，其次是玉米，十年间价格上涨3倍左右，波动幅度远高于国内，大豆和小麦的国际期货价格波动幅度也都大于国内，特别是，大豆期货价格波动幅度最大。国际农产品的季节特征不如国内农产品突出，大多都不明显，从分布特征看，国际农产品的期货价格走势服从正态分布更显著，市场化特征更明显。表2
2 农产品价格金融化与国际化的特征表现
2.1农产品价格金融化的表现
2.1.1农产品期货――金融化的工具。由于农产品生产周期比较长，价格波动也非常剧烈，早期，生产者在制定农产品价格只能根据上一期农产品的价格，承受了巨大的自然风险和市场风险。农产品期货市场的建立给农产品供给和需求的矛盾之间筑起了一种缓冲机制，目的是通过期货市场特有的价格发现和回避风险功能，使农产品价格波动的风险转移，起到缓解农产品价格波动以及稳定农产品生产和流通的作用。所以，农产品期货品种是世界上最早出现的期货，经过一百多年的发展，成为当今期货市场的主流。目前国际上交易的农产品期货有21个大类、192个品种，除传统的小麦、玉米、大豆等谷物期货外，棉花、咖啡、可可等经济作物，黄油、鸡蛋以及生猪、活牛等畜禽产品的期货品种也陆续上市。芝加哥期货交易所是当今世界上交易规模最大、最具代表性的农产品期货交易所，其提供的玉米、大豆、小麦等品种的期货价格，成为国际农产品贸易中的权威价格，引领着全球农产品价格的走势。我国农产品期货市场始建于上世纪90年代初，郑州粮食批发市场是我国第一个农产品期货市场，批准上市的品种主要有小麦、棉花、白砂糖、绿豆、PTA和菜籽油，而后成立的大连商品交易所，主要农产品期货有豆粕、玉米、黄大豆一号、黄大豆二号、豆油、棕榈油。可见，随着农产品期货的发展，农产品价格金融化的脚步逐步加快，国内外农产品期货市场的发展历程见证了农产品价格的金融化。
2.1.2 金融产品与农产品价格变化的联动性实证。
（1）趋势比较。农产品期货市场建立的本意是，通过农产品期货品种发现未来农产品供求关系的变化、稳定农产品的价格波动，但事与愿违，近年来在农产品供求关系没有发生大的关系的情况下，农产品期货价格却大起大落，其价格走势越来越与其它金融产品，如股票、石油、黄金期货等，变化趋势相一致。以国际花生价格（阿根廷价格）为例，观察近十年来，它与道琼斯工业股票指数（收盘价，月度数据）相对比，发现其上升和下降的趋势及波峰、波谷都基本一致，只不过在2002年底及2008年初的两个高点上，国际花生价格高点落后道琼斯指数高点5个月左右，即有5个月的滞后期存在。经计算，二者的相关系数为0.7665，伴随概率0.0000，统计上表现为显著的正相关，说明农产品期货价格的金融化特征非常明显。
我国农产品的变化趋势也基本上与国际农产品期货及现货价格的趋势一致，一般波动会滞后2-3个月左右。以我国的大豆集贸市场价格与芝加哥期货大豆价格比较为例，与其滞后2个月的变化趋势基本一致，特别是2004年年中、2008年上半年、20011年初的三次变化高点，都有较强的一致性，价格下降的趋势也基本相同。变化中底部不断抬高，反映了国内外农产品价格总体趋势是不断上升的，价格上涨是一个长期趋势。由于大豆是我国目前主要的进口农产品，其金融化和国际化最为明显，其它农产品的变化都与大豆价格变化有基本一致的趋势，滞后国际相同产品价格变化3个月左右，趋势的一致性比大豆略差一些，但也很显著，反映出我国农产品金融化和国际化的进程是非常明显的。
（2）相关性分析。农产品价格金融化的另外一个表现是其价格与股票指数走势、期货价格走势的高度相关性。为了实证出这一结论，我们选取了12个指标，计算它们的相关系数矩阵并利用统计方法检验其显著性，12个指标中一类是反映金融产品价格波动的综合股票价格指数，分别采用国际上的道琼斯工业股票价格指数和国内的上证综合指数，另一类是国际上的农产品的期货价格和离岸价等，再一类是我国农产品的价格，主要采用的是我国集贸市场农产品的价格。农产品的种类上主要采用便于国内外比较的小麦、大米、粳稻、大豆、玉米和棉花，实证它们变化的相关性大小。
实证的结果显示（参见表3），除了泰国大米FOB价与道琼斯价格指数相关性不显著以外，其它变量之间的相关性都达到了统计上显著的标准。主要结论有：①道琼斯指数与上证指数、美国小麦墨西哥湾离岸价、美国2号黄玉米墨西哥湾离岸价、国内棉花价格的相关系数较高，统计上显著，说明国际的小麦、玉米和国内的棉花金融化程度较高，而国内外大豆金融化程度较低；②相同农产品，国内外价格的相关系数较高，芝加哥大豆期货价格与国内大豆价格的相关系数达0.903，国际棉花价格指数与国内棉花价格的相关系数达0.884，美国2号黄玉米墨西哥湾离岸价与我国玉米价格的相关系数达0.831，反映出我国农产品价格国际化特征明显，特别是大豆、玉米和棉花；③国际农产品价格之间、国内农产品价格之间的相关系数普遍较高，特别是芝加哥大豆期货价格与美国2号黄玉米墨西哥湾离岸价、美国小麦墨西哥湾离岸价高度相关，我国粳稻价格与我国小麦、玉米价格也高度相关，反映出不同农产品之间的价格相互关联，传导特征明显。表3
3 结论及对策分析
通过实证分析看出，农产品价格波动的金融化与国际化特征非常明显，首先是国际农产品价格波动受股票、期货等金融产品的波动影响显著，其次是国内农产品价格受国际农产品价格的影响也非常显著，特别是大豆、玉米，与国际同产品的变化趋势基本一致，有时趋势会滞后2-3个月左右，有时同步。虽然国内农产品价格的波动幅度比国际农产品价格的波动幅度小，但国内农产品价格的季节波动更加明显。我国大多数农产品价格的上升都是滞后国际同类农产品，先是大豆价格上升后逐渐向其他农产品趋势传导，导致农产品价格的普遍上扬，但棉花价格例外，棉花的价格常常是我国价格上涨在前，国际棉花价格上涨在后，2011年初我国棉花价格带动国际棉价上涨就是一个很好的例子，说明国内农产品的价格变化有一个互动的趋势。
农产品价格的剧烈波动对人们生活的冲击往往是负面的，只有掌握它的波动规律，因势利导才能将它带来的损失降到最小，因此，应对农产品价格金融化与国际化的对策主要体现在以下几个方面：
3.1改变农产品价格变化的传统观念，关注国内外金融产品价格变化
传统意义上，根据经济学的需求理论，农产品的价格主要依赖于其供求的变化，人们预测农产品的价格重点关注其未来的供给与需求，但随着金融的发展，农产品价格波动的金融化特征愈发明显。这就提示我们，预测和判断农产品的未来价格变化时，要倍加关注国内外的财经信息，包括国内外重要股票指数的变化、农产品期货价格的走势等，把眼光放的更远一些，提前预知农产品价格变化的大方向和波动幅度。同时，对于未来农产品的价格变化，在判断上还要改变只关注本地区影响因素的观念，扩大范围，特别是农产品价格变化国际化的趋势，要求我们把握农产品价格变化的国际动向，关注国内外农产品价格变化的联动效应。
近年来，美国华尔街金融危机、欧债危机、金砖国家经济增长放缓等经济事件的不断出现，都给世界经济带来了很大冲击，金融产品也不断放大、夸大这些事件，导致金融市场波动加剧，也蔓延到了农产品的价格波动上，农产品价格大起大落的现象不断发生，像“玉米疯”、“豆你玩”、“蒜你狠”等现象就是很好的佐证。我们要认清这些价格波动的本质，它们是金融特征的表现，而并不完全是实物市场的表现，认清金融对价格波动所起的放大器的作用，真正把握着农产品价格波动的规律。
3.2 建立大宗农产品价格波动基金，积极应对农产品价格的剧烈波动
既然农产品的价格波动已成为一种固有的形态，我们就要积极面对，努力寻找其波动趋势的内在规律，有效化解其波动所带来的风险。目前，建立大宗农产品价格波动基金是化解农产品价格波动风险的一种有效途径，一方面基金经过投资农业类股票、农产品期货等金融产品增加收益，使基金规模不断扩大，另一方面，当农产品价格下跌到一定程度时补贴农户，使他们尽量避免因价格下跌造成的“谷贱伤农”现象发生。
3.3加强农产品价格波动的信息化建设，及早掌握价格变动的方向
我国农业信息化建设工作已经开展了多年，包括农产品供求信息在内的服务平台已初见成效。但随着农产品价格金融化与国际化进程的加快，给信息化建设提出了新的课题，怎样将与农产品相关的国际金融产品及时反映国际农产品价格变化的信息平台搭建起来。长期以来，我们农产品价格信息的收集主要面向国内实物市场，忽视了对国外农产品金融市场及国际农产品商品市场的价格信息收集，导致我们对农产品价格波动的源头认识不清，常常处于信息被动接受的地位。
加强农产品价格波动的信息化建设就是开放农产品价格信息的视野，将影响农产品价格的金融因素、国际因素纳入信息化建设的内容，全方位掌握农产品价格的完备信息，通过互联网、手机等现代信息工具及时交流价格变化的信息，掌握价格变动的方向。引起农产品价格的大起大落的因素之一就是信息沟通不畅，因此，加强农产品价格波动的信息化建设，能从根本上解决农产品价格的剧烈波动以及给农民带来的负面影响。
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农产品价格范文第5篇
关键词：农产品价格；流通成本；供应链
中图分类号：F762 文献标识码：A 文章编号：1006-4117（2012）02-0396-01
一、重庆农产品价格现状
重庆是中国最年轻一位直辖市，位于中国的西南部，是长江中下游地区重要的经济中心和金融中心。重庆总人口约有3000万人，农村人口居多，有2400万左右占总人口80%以上。重庆农村地区广阔，农业发展方式却比较落后，尤其是在农产品流通方面体现的尤为明显。流通环节的增加会大大增加产品的货损率――据统计，农产品在流通过程中货损率已达到1/3，此为农产品价格上涨的一个重要原因。如何有效改善农产品流通流通机制、保证农产品顺畅流通对重庆农业经济的发展是至关重要的。
目前，重庆虽有菜园坝、南坪和杨家坪等十多个农产品批发市场，农产品流通却主要采用从生产地再由采购部门直接收购，然后转送到批发市场，最后才到达销售市场的流通模式。在重庆农产品流通过程中存在很多问题，其主要原因在于农产品的流通体制。流通环节过多使得流通成本大大增加，进而使农产品的价格上涨。
二．农产品的流通成本
农产品的生产、流通、销售到最后消费者手中，是整个农产品的流动过程，其中最主要的环节是流通环节这也是最重要的环节。农产品的流通环节背后存在的弊端是导致农产品价格上涨的重要原因，因此流通环节过于冗长复杂，就会使得农产品的成本大大提高，所以农民常常以低价出售的产品，但到了餐桌上却又是另一番景象。
流通环节包含成本，主要有以下几方面：
（一）运输费用
运输费用在整个流通环节所占的比重相对其他费用是较大的，从农产品的生产地到达农产品的销售市场，一般采取的是公路运输，重庆由于地势的原因，运用公路运输比较灵活，很适合短途运输，但期间所要收取的费用有很多。包括：过路桥费、燃油费、道口费，司机的工资、食宿费，车辆养路费、维修费、保险费，车辆由于超载、超速等违章的罚款等，这些费用平均加在农产品的成本里，就是一个很庞大的数字。
（二）装卸、包装费用
从农产品运到销售市场，会雇佣人工对农产品进行装卸搬运，随着装卸搬运的次数则更多，其间的成本也相应的增加。在农产品进入市场之前，要对农产品整理和清洁，并且对其进行包装，将大包装改成小包装等工作，这个环节涉及到雇佣人工费用，虽然工作程序很简单但是次数多，这也会在总的流通费用中占有一部分。
（三）管理费用
从农产品进入市场的过程中，管理是很重要，像蔬菜瓜果对温度和湿度要求很高，包装要合理，运输方式也要恰当。若运输途中管理不当，就会造成蔬菜腐烂、变形等。所以对农产品管理时，所需的设备设施和人力以及农产品损耗，这些都会产生很大的费用。
（四）市场管理费用
在运输过程中会缴纳各种各样的市场管理费用，有的是按品种种类来进行收取，有的是按数量收取，销售商为了降低税收的压力，会直接将其转嫁到农产品的价格上，来减少成本。
（五）信息不对称
在现今的传统生产体制，农民只知道一味的生产，由于农民不了解市场最新信息也不知道如何预测未来情况，往往在种植时，只会简单凭着上一年的销售情况，盲目减少或者扩大种植面积，跟风种植，或者看到现在哪种农产品价格高就种植哪种农产品，等到销售时，很容易出现生产过剩没有销路，导致流通环节发生问题，这样就会间接增加农民的生产成本。
三．提出建议和意见
随着经济的发展，人们对生活质量的要求也越来越高。重庆地区鼓励发展农产品经济不仅可以保护农民的利益，而且有利于重庆各方面的全面发展。只有建立合理的农产品机制并保证农产品在流通环节中的顺畅，才能提高农产品的竞争力，保证农民增产又增收。综合本文以上所述，故提出以下几点以供参考：
（一）在流通环节，需整顿流通环节的秩序，减少流通环节，并且让农民参与到流通环节，使农民能够及时获取最新的市场信息，并且能够获取流通环节的增值。在改善流通环节时，并且建立农业产业供应链，让农民能够参与到加工和包装等环节中，增加农民的利润。对于小型的农业生产户，可以建立农业合作社，让几个小型农业生产户通过合约进行合作，提高他们组织能力和市场竞争地位，使得在资金和销售方面都可以建立优势。还可以建立“农超对接”，优化了农产品供应链，减少了流通环节，并且能够实现多赢。
（二）政府应该更好统筹规划农业种植面积，避免与经济发展产生矛盾，并且实行利民、惠民的政策，继续实施农民补贴和农业政策支持的政策，使得农民的基本利益得到保障，保持农民的积极性。对于现今的经济发展状况，要提高物价上涨的警惕性，尽量减少对农产品价格的负面影响。政府应当采取措施，加强对宏观经济的调控，保障我国经济健康稳定发展。政府还应增加对农业的财政支出，多建立大型的农产品集散地，能够统一管理和规划，减少对农产品的收取的各种费用，降低市场标准，允许农民进入直接销售农产品给消费者。
作者单位：重庆文理学院红河校区经济与管理学院
参考文献：
[1]胡定寰.“农超对接”怎样做[M].北京：中国农业科学出版社,2010.
[2]蒲春花.农产品价格波动影响物价水平的理论和实证研究[C].重庆.西南大学,2011
