金融风险流动性风险管理

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金融风险流动性风险管理范文第1篇

关紧词:金融风险;管理研究

1金融风险管理的起源

金融风险管理的产生与发展主要得益于以下三个方面的原因:首先,在过去的三十多年时间内,世界经济与金融市场的环境和规则都发生了巨大的变化。金融市场大幅波动的频繁发生,催生了对金融风险管理理论和工具的需求;其次,经济学特别是金融学理论的发展为金融风险管理奠定了坚实的理论基础;最后,计算机软,硬件技术的迅猛发展为风险管理提供了强大的技术支持与保障。

2风险和金融风险的定义

粗略地讲,风险可以被定义为对未来结果不确定性的暴露。

在风险的定义中包含了两个极其重要的因素:首先是不确定性。不确定性可以被认为是一个或几个事件分布。因此,每一个事件的发生都应该对应着一定的概率。为了研究风险,对未来结果及其发生的概率就应该有一个精确的描述。但是从风险管理的实践角度来讲,未来可能存在的结果及其服从的概率分布特征常常是不可知的。因此人们在管理风险的时候,常常需要对此进行主观的推断;第二个因素是对这种不确定性的暴露。

3金融风险的分类

3.1 市场风险(Market risk),它是由于市场因素(如利率,汇率,股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。

3.2 信用风险(Credit risk),它是由于借款人或市场交易对手的违约(无法偿付或者无法按期偿付)而导致损失的可能性。

3.3 流动性风险(Liquidity risk),它是金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。当金融参与者无法通过变现资产,或者无法减轻资产作为现金等价物来偿付债务时,流动性风险就会发生。

3.4 操作风险(Operational risk),它是由于金融机构的交易系统不完善,管理失误或其他一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。

4金融参与者对待与金融风险

4.1 规避风险(Avoid risk):一些公司认为,只要通过精细的管理,他们就可以完全规避各种金融风险的影响。

4.2 忽略风险(Ignore risk):一些公司在金融活动中往往忽略他们面临的风险,因此他们不会采取任何措施来管理风险。

4.3 分散风险(Diversify risk):很多大的公司和机构往往采取"把鸡蛋放在不同篮子里面"的方法来分散风险,即通过持有多种不同种类的并且相关程度很低的资产来起到有效降低风险的目的,而且这种方法的成本往往比较低廉。

4.4 管理风险(Manage risk):目前,越来越多的公司已经意识到,金融风险本身是不可能从根本上加以消除的,但是可以通过各种现有的金融理论和工具(如金融工程)来对金融风险加以管理。

5金融风险管理的理论基础

5.1 现实的经济和金融市场并非完美,因此通过风险管理可以提升公司价值。首先,现实市场中存在着各种各样的税收。这些税收的存在会直接影响公司的收益流,从而影响到公司的价值。其次,现实市场中存在着交易成本,而且交易的规模越小,成本越高。

5.2 公司的管理者是风险厌恶型的,因此通过风险管理可以增加公司管理者的效用 。很多实证研究表明,公司的风险管理活动与公司管理层对风险的厌恶有密切联系。tufan研究了美国掘金业的风险管理战略,并且发现该行业公司的风险管理措施与公司管理层所签订的奖惩工作合同有着密切的关联。

6金融风险管理的过程例证:市场风险

金融风险管理根据风险的不同来源可以分为市场风险管理、信用风险管理、流动性风险管理以及操作风险管理。虽然各类风险管理的具体内涵不尽相同,但是风险管理的过程并无本质上的差异。(1)确认对公司有显著影响的市场风险因素,然后根据历史记录,对公司股票的收益指标等(如每股收益率)按照市场风险因素(如汇率、利率、股票指数收益率以及商品价格等)进行回归分析。(2)在确认对公司有显著影响的市场风险因素以后,就需要对各种风险因素进行测度,即对风险进行定量描述。(3)管理风险。一旦公司确认了自身面临的主要风险,并且通过风险测度方法对这些风险有了定量的把握,那些公司现在就可以运用多种手段和工具来对他们所面临的风险暴露加以定量的管理了。

7金融风险管理所面临的挑战

近年来,金融风险管理的理论和方法在金融实业界的具体风险管理运用中取得了巨大的成功,同时主流金融学也给予金融风险管理许多重要的理论支持。

新金融学研究对现代金融风险管理所提出的挑战主要针对风险管理的第二个步骤,即对金融风险的测度问题。因为一旦金融风险暴露的大小测度出现偏差,那么下一步针对风险暴露所开展的风险管理活动可能就会失效,从而可能给金融参与者造成巨大的财产损失。因此风险测度问题在整个金融风险管理活动中居于核心地位。

小结

现代金融风险管理的理论基础是“有效市场假说”,而“有效市场假说”认为,金融市场是一个线性的“均衡”的系统。在这个系统中,投资者都是完全理性的,他们通过理性预期进行投资决策,并且以线性形式对信息做出及时反应。这一理论假设表明,由于市场信息得到了及时全面的消化和吸收,因此金融资产价格的未来变化与历史信息无关(即对时间的无记忆性),资产收益率应该服从正态分布。

参考文献:

[1]马九杰金融风险管理与信贷约束问题研究.2004

金融风险流动性风险管理范文第2篇

关键词：国有；商业银行；金融风险；管理

随着世界经济的不断进步，世界经济格局出现了翻天覆地的变化。金融行业一直是每一个国家国民经济发展的核心，金融行业的存在将各国社会资金的流转和配置维持，最大程度上发挥作用，全面将国家经济发展水平提高。因此研究国有商业银行金融风险管理非常必要。

一、国有商业银行金融风险

（一）信贷风险

商业银行的信贷风险主要是贷款，贷款人并未具备按照约定时间偿还贷款的能力。偿还贷款的方式存在根据约定以及按时，根据约定就是贷款合同的规定，按时就是贷款要按时偿还。另外需要关注贷款偿还人的能力。要关注贷款人是否具备足够的资金进行偿还，贷款是否在有足够资金的情况下愿意还款。所有原因都将对贷款带来影响。

（二）商业银行的利率风险

利率出现风险将直接给商业银行的日常经营活动带来非常大的影响。普通来说，外部内部两种因素造成商业银行出现利率风险。从盈利角度对利率风险衡量，对商业银行的危害主要是从利率变化对商业银行核心业务影响进行分析。例如缺口管理方式落后，尽管操作简单，可是因为是静态，无法观察到利率变动给商业银行带来的资产负债的影响。

（三）流动性风险

商业银行需要按照存款的合理期限对贷款资产的期限进行安排，从而有效的使用资源，达到最理想的资源配置效果，需要客户存款和贷款比例差不多。商业银行有能力提供现金满足客户提取现金存款的需要，促使商业银行具备流动性，可是一旦银行流动性不够，就会出现流动性风险。

（四）商业银行中缺乏高素质的信金融风险管理队伍

总体金融风险管理系统当中，人才是实现风险管理的核心内容。所以，高素质的金融风险管理人才是能够保证商业银行信用风险管理有效进行下去的重要因素。可是，从我国当前商业银行人才队伍来看，还存在不少的问题。导致这样的情况出现原因是：受到传统银行管理制度的影响，大部分商业银行并未建立风险管理职位，也并没有展开金融风险管理的培训工作；伴随着我国朝着市场经济体制发展的进程中，我国高等金融教育专业也并没有真正关注现代风险管理学科，知识结构和观念落后无法将现代金融发展需要满足。

二、国有商业银行金融风险管理措施

（一）建立有效防范机制

国有商业银行金融风险管理的有效方式就是需要详细的分析金融风险形成原因。形成金融风险的主要原因是受到内部原因的影响。商业银行内部原因当中主要包含了道德风险、管理失控、工作不到位、经营制度不集约以及体制不健全等因素。同时，要加强对金融法规的大力宣传，同时制定应急方案，定期对金融风险进行研究，加大力度，这样才可以保证国有商业银行具备更好的水平来应对金融风险。

（二）金融监管力度要加强

首先，有效的对金融业内部进行限制，建立健全内部监督系统；其次，将行业自律性增强，定期对成员单位的业务水平和财务状况进行检查，将预防和应对风险工作做好；最后，将金融业务运营工作规范，打造一个更加高效的金融环境。将风险预警和应对措施做好，保证资金安全，建立存款保险制度。

（三）建立更严格的信息披露制度

从金融创新产品来讲，总体表现投资者与所有者在终端产品之间构成了多个分离层，不能显示出具有的实际价值，导致信息闭塞、不对称情况出现。为了更好的增强银行金融风险防范能力，需要建立更加严格的信息披露制度。这样，投资者可以有效的将所需要的信息获得，不但可以进一步促使商业银行加强经营的安全性，还能够尽可能的防止金融风险出现。所以，这样的标准之下，商业银行要充分将现代信息处理和通讯方面的先进技术进行处理，经过构成一整套完整的信息披露制度，从而增强银行内部多项决策的水平。另外，能够获得更加充分的信息支持，银行有关方面经过多重信息对业务方针发展策略进行有效调整，从而进一步推进银行在经营管理当中的主动性。

（四）加强对银行内部风险管理队伍的建设

只有商业银行拥有一大批具备丰富风险管理经验的高素质管理人才队伍，才可以保证商业银行金融风险管理水平能够不断的提升。当前，我国还无法达到发达国家的水平。我国商业银行风险管理水平高低不平，管理能力不高。所以，需要增强建设商业银行内部金融风险管理人才队伍，按时对人员进行理论实践的培训工作，可是经过对人才市场挑选这方面的人才，或者加强与高校的合作力度，将培训重点放在商业银行金融风险管理人才的引入和培训工作当中，需要聘用专家到商业银行当中进行指导。总之，我国在社会经济发展进步的过程中需要具备一个非常稳定健康的金融市场发展环境，这对我国总体经济市场的发展有着更加直接的作用。所以，国有商业银行作为金融市场当中的重要主题，需要给予经营发展的金融风险更大的关注。

参考文献

[1]谷晓飞，田媛.商业银行金融风险管理理论及实践探析[J].经济研究参考，2015，38：70-75+85.

金融风险流动性风险管理范文第3篇

银行作为国家经济发展的重要组成部分，其发展速度和发展质量对国家经济产生了重要影响。从银行自身经营管理来看，由于银行经营管理具有一定的特殊性，在金融政策和金融管理中会存在不同程度的调整，受到多种因素的影响，金融风险成为了影响银行经营管理效果的重要因素。为了保证银行能够正常有序经营，有效抵御金融风险，我们应对银行金融风险的种类有足够的重视，并认真分析银行金融管理中存在的问题，积极制定具体的金融风险应对策略，提高银行抵御金融风险的能力，为银行健康发展提供有力支持。

二、银行金融风险的种类

从银行当前经营管理现状来看，银行所遇到的金融风险主要分为以下几种：

（1）信用风险：信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，其又可以分为：国家风险、主权风险、法律风险和结算风险。信用风险是银行经营管理中遇到的主要风险之一，是多种风险的总称，对于信用风险的理解，我们应将其作为银行经营管理过程中的主要风险来看。

（2）市场风险：利率风险又包括利率错配和利率波动缺口风险。基差风险。基差指同一时点现货价格与期货价格的差，当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临基差风险。收益率曲线风险。重新定价的不对称性也会使用权收益率曲线的斜率、发生变化，即收益率曲线的非平行移动，汇率风险： 又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。市场风险是银行在实际经营管理中遇到的最主要的风险之一，对银行的正常经营管理产生了重要影响，如果不得到有效消除，将会影响银行的整体经营管理效果。

（3）流动风险：（常被称为压垮骆驼的最后一根稻草）微观上指变现能力。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动风险是目前银行在经营管理中遇到的最普遍的风险之一，银行在经营中必须保证一定的流动量，才能有效应对流动风险。

（4）操作风险：欺诈、交易系统及清算系统故障、个人不充足的员工训练及操作失误，突发事件，道德规范。操作风险主要是银行在具体经营管理中由于系统和人为原因造成的风险，这种风险是可以通过加强管理来消除的。

三、银行金融风险管理存在的问题

考虑到金融风险对银行产生的重要影响，银行在经营管理中对金融风险引起了足够的重视，但是受到多种因素的影响，银行金融风险管理工作还存在一定的问题，具体表现在以下几个方面：

（1）金融风险管理的体制尚未成型。在银行的经营管理中，金融风险管理起步较晚，在整体管理水平和管理体制上距离理想状态还有一定的距离。从目前国内银行的金融风险管理来看，金融风险管理的突出问题在于现有的金融风险管理体制尚未成型，现有的金融风险管理体制无论是在制定过程还是在执行过程中，都存在明显的不足，对银行的经营管理产生了重要影响。所以，金融风险管理体制尚未成型，成为银行金融风险管理的主要问题之一。

（2）资本市场信息透明度不高。由于目前国内金融市场竞争相对激烈，在资本市场上信息保护较为严密，一般的资本市场信息都掌握在大型的银行手中，其他银行和金融机构难以从正常渠道获得有价值的资本市场信息，导致银行在经营过程中存在较大的市场风险，不但不利于银行总体效益的提高，也不利于银行经营管理活动的开展。因此，资本市场信息透明度不高成为了银行金融风险的主要种类。

（3）预防和分散金融风险的意识薄弱。从银行遇到的金融风险来看，如果某一种金融风险过于集中，得不到有效预防和治理，银行将在经营中遇到较大的风险，总体经营效果将会受到较大影响。由于缺乏对金融风险的认识，目前多数银行对金融风险的预防和分散措施都不十分理想，在预防和分散金融风险的意识方面也比较薄弱，不利于银行经营管理工作的开展。所以，预防和分散金融风险的意识薄弱是银行在金融风险管理中的主要问题。

四、银行金融风险管理的具体应对策略分析

鉴于金融风险对银行造成的严重影响，银行要想有效应对金融风险，提高金融风险的预防和治理效果，就要结合银行金融风险管理实际，重点做好以下几个方面工作：

（1）建立合理的金融风险管理的基本程序，加强政府监管力度。鉴于银行的重要地位以及国家经济发展中的重要作用，银行在应对金融风险过程中，应将体制建设作为重点，不但要建立合理的金融风险管理基本程序，还要不断完善金融风险管理体制，保证银行的金融风险得到全面有效的监管。为此，我们应将建立合理的金融风险管理程序，健全银行金融风险管理体制作为重要工作，确保银行金融风险管理机制便于操作满足实际要求。

（2）加强企业管理，提高抵御风险的能力。受到管理体制和市场竞争等因素的影响，银行在资本市场上在金融信息上缺乏透明度，要想有效解决这一问题，我们应该加强企业管理，在银行和金融机构之间建立健全的信息共享制度，保证银行间的金融信息得到合理流动，提高银行的金融风险管理效果，促进银行金融管理发展，切实解决银行金融风险管理问题。为此，加强企业管理，提高抵御风险的能力，是应对银行金融风险的重要手段。

（3）加强预防和分散金融风险的意识。考虑到当前银行对金融风险缺乏预防和分散风险意识问题，我们不但要从加强银行预防和分散金融风险意识入手，还要建立完善的金融风险管理制度，从制度上保证银行能够对金融风险进行合理分类，并采取相应措施对银行的金融风险进行有效预防和分散，保证银行的金融风险能够得到有效预防和治理。为此，银行应从加强预防和分散金融风险的意识入手，有效解决金融风险问题。

金融风险流动性风险管理范文第4篇

1．实践教学是创新型人才培养的重要途径

创新人才培养贯穿于人才培养的全过程，渗透到教学过程的各个方面，其中最重要的一环是实践教学。实践教学包含实验、实践、课程设计、实习等一系列实践教学环节，具有很强的直观性和操作性，是对理论教学的补充和拓展，是为学生提供一个将理论知识转化为行为能力的重要环节。相对于理论教学而言，实践教学更加突出学生主体，促进其主动建构科学的知识体系，强调知识、情、意、能的高级复合作用，提高学生的实践能力，培养学生的创新思维，锻炼学生的科研能力，激发学生的创业意识。实践教学是培养学生创新精神和实践能力的重要途径。随着高等学校办学功能的逐步拓展，现有的实验教学体系难以满足素质教育以及创新教育的要求，整合现有实验教学资源，构建新型实践教学模式成为当前高校提高教学质量的重要途径。

2．风险管理实践教学是金融学微观化发展的必然要求

现代金融学的一个突出特点，是微观金融的蓬勃发展，金融学专业中的金融风险管理是微观金融领域的重要内容，涉及到投资风险管理、商业银行风险管理等众多学科与课程。风险管理是金融类大学生高年级开设的专业必修课，该课程是在综合运用前期多门专业课的基础上系统学习新的内容，使学生专业知识体系得到完善和深化，对于提高学生的专业知识技能和综合素质具有积极意义。同时，金融风险管理实践教学是适应金融风险管理学科性质的要求，是适应新的就业方式的需要，是提高教师素质的有效途径，是培养金融学专业创新型人才的重要途径。

二、基于创新人才培养的金融风险管理实践教学模式

1．构建基于创新人才培养的金融风险管理实践教学教学体系

以实验室实验研究为载体，构建以金融风险管理实验室为平台，包含证券投资风险管理、商业银行风险管理、衍生产品风险管理、保险与理财风险管理、国际资本市场风险管理、公司金融风险管理六大模块的“平台+模块”实践教学模式。通过优化金融风险管理实践教学内容，构建科学的实践教学计划，具体包括以下六个方面:

(1)证券投资风险管理包括:系统风险(宏观经济风险、购买力风险、利率风险、汇率风险、市场风险、社会与政治风险六类)与非系统风险(财务风险、经营风险、流动性风险、操作性风险四类)管理。

(2)商业银行风险管理包括:信贷风险、利率风险、操作风险管理。

(3)衍生产品风险管理包括:远期、期货、期权和掉期四大类金融衍生产品的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险的管理。

(4)保险与理财风险管理包括:内部风险(产品设计定价风险、核保风险、责任准备金风险、再保风险、资产负债配置风险等)与外部风险(保险业监理风险、经济风险)的管理。

(5)国际资本市场风险管理包括:外汇风险、国际投资风险、国际结算风险、国际贸易风险管理。

(6)公司金融风险管理包括:公司投资风险、融资风险、股利政策风险、公司治理风险管理。

2．建立基于创新人才培养的金融风险管理实践教学模式

将智能Agent技术引入实践教学管理，开发基于Agent技术的智能化开放式实践教学及管理系统。将开放式实践教学的过程管理与实验室多媒体教学和具体实验相结合，实现实践教学网络化智能管理，形成从学生提出实验申请到学生完成实验、成绩的一整套网络管理的先进运作模式，全面实现实验课程与实践项目的查询、申请、审批、授权、实验、考核等实践环节的开放式管理，提高学生学习的主动性和创新、合作精神。通过构建开放式的实践教学模式，使学生能够掌握金融风险管理专业基本知识和基本技能，提高学生理论和实际相结合的能力、分析问题和解决问题的能力、动手实践和创新创造的能力，培养金融风险管理创新型人才。

3．基于创新人才培养的金融风险管理实践教学实施途径与保障措施

首先，运用心理契约理论建立事前、事中、事后控制体系，对金融风险管理实践教学质量进行全过程控制。其次，从优化课程结构、加强实践教学师资队伍建设、搭建实验实训平台、建立有效的实践教学评价体系、以及加强制度建设，强化实践教学管理等方面设计金融风险管理实践教学实施的路径与保障措施。第三，强化教学、科研、社会服务的良性互动，将公司金融的实验研究与实践教学相互结合，将实验教学作为实践教学的重要载体，丰富实践教学的内涵。

三、结束语

金融风险流动性风险管理范文第5篇

言金融风险指的是在经济活动当中各种经济要素的不确定性所产生的造成损失的可能性.商业银行在经济活动中扮演者为经济发展、各大企业提供资金的角色,不可避免的将面临自出各种风险,所以风险管理一直是银行的主要的核心业务.所以控制风险一直成为银行永恒不变的话题,银行的核心就是控制风险,资金的安全是第一位的,只有银行将风险有效控制,才能保证金融市场的稳定.当前,我国的商业银行所遇到的主要的金融风险有以下几种形式:第一是信用风险.信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性.第二是流动性风险.商业银行管理的根本之一要求是根据存款的持续时间等贷款资产的合理配置本身.第三是商业银行的利率风险.利率风险会对商业银行的日常经营活动产生极大的影响.一般来说,外部和内部两种因素会使得商业银行产生利率风险.从盈利角度衡量利率风险对于商业银行的危害主要是从利率变化对于商业银行核心业务的影响来分析的,比如说传统的缺口管理方法,虽然简单易操作但其由于是静态的,不能观察未来利率的变动对于商业银行的资产负债的影响,现在的金融风险的管理侧重于动态,注重考察未来的金融风险对于商业银行的冲击的研究.这也正是本文的主要研究重点所在.

2当前我国商业银行金融风险的特征

商业银行不可避免的在日常活动中要面临着各种各样的风险,所以风险管理毫无疑问将是银行的最主要且核心的职能.我国商业银行的金融风险主要可以细分成以下几种:

2.1信用风险.信用风险又称违约风险,是指借款人因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行遭受损失的可能性.信用风险是现代经济社会经济参与者所要面对的重大问题,信用风险会对我国经济的健康平稳发展产生巨大的影响,对于商业银行来说,由于债务人的信用变化给商业银行带来极大的风险,所以信用风险是商业银行金融风险管理的主要目标.我国商业银行的不良贷款率很高,究其原因,主要是因为我国社会从整体来说没有一个有效的信用制度,人们的信用观念十分淡薄,故而经济活动中人为的违约现象十分普遍,在这样一种不良氛围下,很高的不良贷款率也就是顺理成章的事情了.

2.2流动性风险.商银行需要根据存款的合理期限安排贷款等资产的期限,从而达到资源的有效利用,资源的最优配置,这就要求客户存款与贷款比例相当.商业银行有能力提供现金满足客户提取现金存款的需求成为商业银行具有流动性,但是当银行的流动性不足时,便产生了流动性风险.

2.3利率风险.商业银行的利率风险指由于市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性.利率风险的管理影响到商业银行的盈亏,如果不慎会给商业银行带来极大的危害.通常来说,外部和内部两种因素会使得商业银行产生利率风险.从盈利角度衡量利率风险对于商业银行的危害主要是从利率变化对于商业银行核心业务的影响来做的,比如说传统的缺口管理方法,虽然简单易操作但其由于是静态的,不能观察未来利率的变动对于商业银行的资产负债的影响.

3商业银行金融风险控制系统构建