博弈论分析

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博弈论分析范文第1篇

关键词:博弈论;自由贸易;纳什均衡;帕累托效率

中图分类号:F712.2文献标志码:A文章编号:1673-291X(2009)15-0165-02

一、问题的提出

传统的贸易理论认为,国家之间由于在资源禀赋、技术或者偏好等方面存在差异才会进行贸易,而且贸易会导致每个国家的专业化生产:每个国家生产并出口具有比较优势的产品,以此来充分利用国内和世界资源,最大化其收益。在当今世界上,贸易绝大多数发生在发达国家与发达国家之间,尤其是美国、欧盟、日本三者之间,这些发达国家有着相同或者类似的禀赋、技术和偏好,而且他们之间交易的是相同或者相似的商品。

二、相关模型的分析

1.模型的建立。在博弈论中,有一个经典的最优关税博弈的模型,很多人也对此进行过分析,但是仅仅限于从中求出每个国家的反应函数,企业的最优产量以及国家的最优关税,并没有对关税的其他各种情况进行深入的分析。

此模型如下:假设在开放的世界有两个完全想通的国家,分别用i=1,2表示,各个国家负责制定自己关税,每个国家各有一个企业,也分别用i=1,2表示,每个企业只生产一种产品,按照利润最大化的目标进行生产。国家i的市场需求函数为Q■(p■)=a-p■,国家i中的企业为国内生产h■,出口e■,因此Q■=h■+e■。企业的边际成本为c,并假设没有固定成本,因此企业i的成本为C■(h■,e■)=c(h■+e■),产品出口时企业需要支付关税,如果国家j的关税为t■,则企业i出口的商品需要付t■e■的关税给国家j。博弈的顺序如下:首先,国家选择关税税率;第二,企业根据关税同时选择为国内生产的数量和出口的数量;第三,企业的收益为期利润,国家的收益为社会总剩余。

2.没有贸易的情况。没有国际贸易的情况下,每个国家仅有一个垄断的企业,企业的利润函数为:π■(h■)=(a-h■)h■-ch■

对于企业来说必须满足:max■π(h■)

一阶条件为:π'(h■)=-2h■+a-c=0

可得Q■■=h■■=■

此时,社会的总剩余为:w■■=π■+■h■■=■(a-c)■i=1,2

企业的利润函数为:π■■=■i=1,2

3.存在关税的贸易的情况。在两个国家可以贸易的情况下,企业的利润函数为:

π■(h■,e■,h■,e■,t■,t■)=[a-(h■+e■)]h■+[a-(h■+e■)]e■-c(h■+e■)-t■e■

假设两个国家已经定好关税t■,t■,如果t■,t■为两个企业之间博弈的纳什均衡,①则对每一个企业i,(h■■,e■■)必须满足:

max■π■(t■,t■,h■,e■,h■■,e■■)

对其进行求解可以得到:

h■■=■(a-e■■-c)

e■■=■(a-h■■-c-t■)

对于每一个i=1,2,都必须同时满足上述两个最有反应函数,从而我们对四个未知数(h■■,e■■,h■■,e■■)就得到了四个未知方程式,解这四个方程可得:

h■■=■

e■■=■

从这个最优解可以看出,h■■是t■的增函数,e■■是t■的减函数,因此一个国家的关税具有保护本国企业,提高本国企业国内市场占有率,打击外国企业的作用。

现在回到第一阶段两个国家之间的博弈,即两个国家同时选择t■和t■。因为国家1和国家2都清楚两国企业的决策思路和方式,即知道当两国政府确定t■和t■以后,两国企业都会根据反应函数确定均衡产量,因此两国的收益将为w■=w■(t■,t■,h■■,h■■,e■■,e■■),其中h■■,h■■,e■■,e■■是t■和t■的函数。

w■=w■(t■,t■,h■■,h■■,e■■,e■■)=π■+■(h■+e■)■+t■e■

对国家来i说,它现在是要选择t■■,满足:■w■(t■,t■■,h■■,h■■,e■■,e■■)

我们把(h■■,h■■,e■■,e■■)带入国家i的福利函数,可得:

w■(t■,t■■,h■■,h■■,e■■,e■■)=■+■+■+■

这个函数极大值的一阶条件为:■=0,t=1,2

解这两个方程得:t■■=■

该式对i=1,2都成立,也就是说,两国的最佳关税选择都是t■=t■=(a-c)/3。将它们代入企业的反应函数得:

h■■=■,e■■=■i=1,2

此时,两个企业的总产量都是h■■+e■■=5(a-c)/9,此时每个企业的利润为:π■■=■, i=1,2

两个国家的总福利都是:w■■=■(a-c)■ i=1,2

4.没有关税的贸易情况。在这种情况下,企业的反应函数不变,只是t■=t■=0,因此,两个企业的产量都为:

h■■=■

e■■=■

每个企业的利润为:π■■=■i=1,2

两个国家的总福利都是:w■■=■(a-c)■ i=1,2

5.三种情况的比较。从上面的分析可以看出:(1)在没有贸易的情况下,每个国家的社会总福利为1/4(a-c)■,每个企业的利润为(a■-ac)/2。(2)在自由贸易并且存在关税的情况下,每个国家的社会总福利为65/162(a-c)■,每个企业的利润为17(a-c)■/81。可见,贸易使国内垄断企业的利润有所下降,每个国家的社会福利却都得到了改善。(3)当一国选择最优关税,另一国选择0关税时,选择最优关税的国家的社会福利为93/162(a-c)■,选择0关税的国家的社会福利为28/81(a-c)■。(4)当两个国家的关税都为0时,每个国家的社会总福利为4/9(a-c)■,每个企业的利润为20(a-c)■/81,企业的利润和国家的福利状况都大于纳什均衡时的状态。

可以说,是国际贸易给国内的垄断企业带来了竞争,而竞争总是比垄断对消费者和社会更有利,因此,可以看出,即使在有关税的情况下,企业的利润有所降低,消费者和国家却从中收益。

但是,最优关税的选择并没有达到整个社会的帕累托最优状态,事实上,t■=t■=0是下式的解:■w■■(t■,t■)+w■■(t■,t■)

当t■=t■=0时才能达到整个社会的帕累托最优,这样,两个国家会陷入了“囚徒困境”:唯一的纳什均衡是其占优战略,但是却不是最有效率的。

6.无穷阶段的博弈。在现实当中,国家之间的贸易不会只发生一次,很有可能是是无穷的,因为每个国家都要在世界上生存下去,由于两国有动因签订了一个零关税的协定,如果某一国违反协定,另一国会在下一阶段或者以后的阶段对其进行报复。

假设每个国家都采取冷酷策略,如果某个国家在某个阶段违反协定,他在这个阶段及以后的收益为:93/162+65/162r+65/162r■+65/162r■+…,如果不违反协定,他的收益为4/9+4/9r+4/9r■+4/9r■+…,要使这个国家不违反协定,必须使:

■+■r+■r■+■r■+…

解之得:r>■

现在再来看这个冷酷战略的威胁是不是可信,如果这个威胁可信,就代表报复国报复后的收益大于不报复的收益由于在每阶段报复的收益都为4(a-c)/9,总是大于不报复的收益它必然会选择报复,这个威胁是可信的。

三、结论

(1)虽然在模型中假设每个国家的情况都相同,不存在比较优势,生产的是相同的产品,但是通过贸易两个国家的福利状况都得到了改善。(2)在每个国家都选择单阶段纳什均衡作为贸易博弈的选择时,两个国家间福利没有达到帕累托最优,零关税才是国家间贸易博弈的帕累托最优解。(3)在无限的重复博弈中存在合作解,国家间有动机谋求长期合作关系,以达到每个国家的福利最大化。

参考文献:

[1]谢识予.经济博弈论:第2版[M].上海:复旦大学出版社,2002:167-170.

博弈论分析范文第2篇

博弈论又称为“对策论”，一种使用严谨数学模型来解决现实世界中的利害冲突的理论。由于冲突、合作、竞争等行为是现实世界中常见的现象，因此很多领域都能应用博弈论，例如军事领域、经济领域、政治外交，解决诸如战术攻防、国际纠纷、定价定产、兼并收购、投标拍卖甚至动物进化等问题。

博弈论的研究开始于本世纪，1944年诺依曼和摩根斯坦合著的《博弈论和经济行为》一书的出版标志着博弈理论的初步形成，随后发展壮大为一门综合学科。1994年三位长期致力于博弈论研究实践的学者纳什、海萨尼、塞尔顿共同获得诺贝尔经济学奖，使博弈论在经济领域中的地位和作用得到权威性的肯定。

2．博弈论的基本原理和方法

文献[1][2]用浅白的语言叙述了博弈论的思想精髓和基本概念。文献[3][4]更注重理论上的分析和数学的严谨。概括起来，博弈论模型可以用五个方面来描述

G={P，A，S，I，U}

P：为局中人，博弈的参与者，也称为“博弈方”，局中人是能够独立决策，独立承担责任的个人或组织，局中人以最终实现自身利益最大化为目标。

A：为各局中人的所有可能的策略或行动的集合。根据该集合是否有限还是无限，可分为有限博弈和无限博弈，后者表现为连续对策，重复博弈和微分对策等。

S：博弈的进程，也是博弈进行的次序。局中人同时行动的一次性决策的博弈，成为静态博弈，如齐威王和田忌赛马；局中人行动有先后次序，称为动态博弈，如下棋。

I：博弈信息，能够影响最后博弈结局的所有局中人的情报，如效用函数，响应函数，策略空间等。打仗强调“知己知彼，百战不殆”，可见信息在博弈中占重要的地位，博弈的赢得很大程度依赖于信息的准确度与多寡。得益信息是博弈中的重要信息，如果博弈各方对各种局势下所有局中人的得益状况完全清楚，称之为完全信息博弈（gamewithcompleteinformation），例如齐威王和田忌赛马，各种马的组合对阵的结果双方都不严而喻。反之为不完全信息博弈（gamewithincompleteinformation），例如投标拍卖，博弈各方均不清楚对方的估价。在动态博弈中还有一类信息：轮到行动的博弈方是否完全了解此前对方的行动。如果完全了解则称之为“具有完美信息”的博弈（gamewithperfectinformation），例如下棋，双方都清楚对方下过的着数。反之称为“不完美信息的动态博弈”（gamewithimperfectinformation）。由于信息不完美，博弈的结果只能是概率期望，而不能象完美信息博弈那样有确定的结果。

U：为局中人获得利益，也是博弈各方追求的最终目标。根据各方得益的不同情况，分为零和博弈和变和博弈。零和博弈中各方利益之间是完全对立的。变和博弈有可能存在合作关系，争取双赢的局面。

还有另一类型博弈称为多人合作博弈，例如安理会投票表决，OPEC联合限产保价等问题。这类问题重点放在联盟利益的分配上，它的理论和方法广泛应用于利益损失的共同分担问题。多人合作博弈的研究方法主要是特征函数模型。以个可能的联盟为定义域，特征函数表示各个联盟的得益（N是局中人的数目），它的分配解必须符合一定的合理性和稳定性，它的解的概念也发展成多种多样，包括稳定集、核心、核仁、Shapely值等。解的多样性符合现实世界复杂多样的需要，针对不同的问题选择或创造合适的解的概念是博弈论深入研究的课题。

不管博弈各方是合作、竞争、威胁还是暂时让步，博弈论模型的求解目标就是使自身最终的利益最大化，这种解建立在对方也采取各自“最好策略”为前提，各方最终达到一个力量均衡，也就是说谁也无法通过偏离均衡点而获得更多的利益。这就是博弈论求解的本质思想。

3、博弈论与电力市场

博弈论是研究市场经济的重要工具。电力作为特殊的商品，它的生产、运输、销售和消费也逐渐走向市场化。世界范围内很多国家的电力工业走向放松管制、引进竞争的进程中，遇到很多前所未有的新课题，运用博弈论来分析解决其中一些问题是一个研究方向。用博弈论模拟电力市场，模拟的结果可能更加接近实际，为市场模式设计提供依据。另外，电厂或用电用户作为市场的参与者，可以用博弈论来分析市场，研究如何报价获利最大。

正确运用博弈论关键要针对电力市场的特点正确选择模型和解的概念。例如：力量相当的两个区域电网之间交换功率的情形比较适合用古诺模型和Nash谈判解方法；而自备电厂与公用电网之间的交易可能更适合用Stackleberg模型。还有局中人结盟问题：如何识别合作伙伴，结盟利益如何在联盟内分配。电力市场环境下，电网输电作为一项服务，它的网损、固定资产投资如何在网络使用者之间分担。这些分配问题有不同的概念的解：稳定集，核心，核仁，Shapely值等，如何合理选择或创造最接近实际的解的概念也是面临的课题。

博弈的结果是依赖于拥有的信息，采用什么样的信息披露政策是设计电力市场模式的一个方面。例如：电厂竞价上网，一个成功的报价不仅取决于自己的实力，还有赖于他人如何报价。但是各方往往不清楚互相之间成本、报价等信息，因为这些信息都是各自的商业秘密。如何处理这种信息既不完全也不完美的博弈是一个重要的课题。反过来，博弈的实验结果也为电力市场披露怎样的信息提供依据。

博弈论和电力市场理论都是很年轻的科学，两者都有广阔的发展天地，两者的结合可以互相促进。

4、博弈论在电力市场中的应用

4.1自备电厂与公用电网之间的交易

开放发电市场的进程中，拥有自备电厂的用户是一类特殊的市场参与者，它既是用电用户，也可以是电力的供应者。随着电力市场深入发展和工业的进步，自备电厂将成长为一支生力军。

文献[5]用博弈论来分析评价在分时定价的环境下拥有自备电厂的用户（NCP）对定价的影响作用。NCP既可以从公用电网购电，也可以自己发电来满足自身需求。为解决两者的冲突，作者提出了三种博弈模型：非合作Nash博弈模型，合作博弈模型和超博弈模型。作者构造了三个局中人：公用电网，普通用户，带自备电厂的用户（NCP），并且假设它们的需求函数、边际成本、收益函数等均是线性的，通过数字模拟得出了一些有趣的结果：①NCP的加入促使公用电网降低出售给NCP的电价；②冲突还使普通用户得到更多益处。该文为解决自备电厂与公用电网的相互作用提供了很有用的分析思想。但是尚有三点可以进一步改进：①该文尚未考虑NCP将自己多余的自发电卖给公用电网的情况；②该文将公用电网和NCP置于平等的市场地位可能不符合实际市场，如果公用电网规模很大，NCP数目很多但规模小，考虑Stackerlberg模型更符合两者实际；③该文假设公用电网的目标函数是整个社会利益最大化，而并非是自身利益最大化，这个假设不符合电力市场需要解除管制的发展方向。

文献[6]部分解决了以上问题，它重点放在自备电厂和公用电网相互作用的方式的选择：公用电网回购NCP多余电力（buy-backsystem）或者公用电网收取NCP运转电力的过网费（wheelingcharges）。该文分析了在不同市场环境下，各方的得益情况，得出了一些可能只有用博弈论才能得出的结论。

4.2区域间输电交易分析

互联网间短期电力交换是一种经济运行的手段。白晓民等在文献[7]中应用Nash博弈论来分析简单的两区域系统单时段交易分析，得出双方都可接受的交换功率和交易价格。在此基础上，文献[8]提出了一种两阶段迭代计算方法来处理外部交易计划与内部经济调度的协调。该文所用的博弈模型是二人非零和对策，采取合作型对策，应用Nash谈判公理作为仲裁程序，决策出双方都可接受的交换功率和交易价格。应该指出，白晓民等的分析是基于完全信息的博弈也即博弈双方均对对方在各种情况下的得益了解非常清楚。如果缺少这方面的信息，又应该如何分析处理呢？这个问题值得进一步深入探究。

4.3转运市场中电网的固定成本分摊问题

运转市场中一个难题是网络输电服务定价，这个定价能够给网络使用者一个信号，以达到全网最优化；并且能够补偿网络的投资者，网损、变动成本、固定成本等费用在网络使用者中合理分摊；同时能够正确激励网络增容。节点实时价格（nodalspotprice）制度可以解决网损和网络阻塞问题。但是文献[9]的作者认为节点实时价格制度不能完全回收输电系统的固定投资，为了解决双边贸易中输电系统固定成本公正分摊问题，作者提出了基于多人合作博弈模型，可以计算出逐条线路逐笔交易的分摊费用。文中使用“核仁”作为模型的解。该方法的优点：①使用“核仁”而不用Shapely值，因为“核仁”处于核心，分配值更加稳定和易于被各方接受；②提供了一种激励，减轻线路过载。

4.4基于Pool或PX模式的多边贸易市场

电力市场环境下的博弈具有行动策略随机性、信息隐蔽性，这些特点都给建模和计算造成困难，从而限制了实际应用。各种文献在处理这种不确定信息环境下的决策问题中，通常需要假设或者估计对方的信息，方法各有特色。

在文献[10]作者认为在完全竞争的市场环境下，市场参与者相对于市场规模都显得很小，市场影响力很小。在这种情况下，优化报价决策不需要博弈的思想。文中作者认为电力市场属于不完全竞争市场，单个市场参与者对市场是有影响力的，其模型本质上属于不完全信息的非合作博弈。例如：每个参与者只知道自己的成本信息，而不知道对方的成本等信息。在这种情况下作者提出了这样的一个问题：在无法完全了解对方的信息情况下，参与者如何投标（选择高价投标还是低价投标）才能使自己收益最大。该文通过转化的方式把不完全信息的博弈变为信息完全但不完美的动态博弈来求解。每个市场参与者均对自己的对手可能的出价进行分类，并对每一类的可能性进行概率估计，形成一个概率意义上的期望收益矩阵，用Nash平衡点的概念求解矩阵，得到问题的解。

文献[11][12]作者提出了一种谈判模型。每一个局中人进行决策时，都同时执行以下两个步骤：①对可能的合作对象按照一定的指标进行优先排序；②按照谈判优先顺序，逐一进行讨价还价，谈判的规则与程序是预先设定好的。该文的特色是谈判对象的优先顺序表的形成。排序的准则基于该局中人A对关于他人的信息的了解程度。先分别对其他局中人的成本信息进行分类，并对每一类出现的可能性进行概率估计。然后假设与某局中人B进行合作，互相交换共享所拥有的信息，联合成博弈的一方，剩下的局中人结合为博弈的另一方。这样的博弈模型的Nash平衡点是概率意义上的期望值，作为与B合作的优先指标。对每个局中人都进行一遍以上计算，得到了A的谈判对象优先顺序表。每个局中人都有自己的一张优先顺序表。最后按照预先设定的谈判规则与程序，各方同时进行合作谈判，谈判要解决如何合理分配或均衡比单干多出的利益。

该文关键的一点：正确掌握对方的成本、策略等信息。各方可能从每一次博弈的结果中得到有用的反馈信息，并用这种反馈来更新自己的知识库，提高对他人了认识。遗憾的是作者并没有提到如何实现这样重要的学习过程。该文的模拟算法中的一个缺点：计算量随局中人的数目和每个局中人类型的数目的增长呈指数增长。

对于多边贸易模式的电力市场，文献[13]提出了多理论模型，解决贸易合作问题，文中的模型基于完全信息的博弈模型。模拟的过程包括四个阶段：①确定自身成本等信息；②与对方互相交换信息，互相寻求合作伙伴；③按照预先设定的准则和协议进行联合分组，形成一个谈判对象优先顺序表，这个顺序表获得方法于[11][12]的方法不一样。作者采用公平性合作标准和Shapely值来确定这个顺序表；④按照优先顺序表进行双边谈判。作者认为这四个阶段可以反复迭代进行，直至没有人愿意改变合作格局为止或者达到预先设定的计算时间。作者在文中考虑了多种情况，但是模型仍偏于简单。

4.5用博弈论解释和实现算法

文献[14]用博弈论来解释拉格朗日松弛法法解决机组经济组合的算法。该文认为在电力市场的环境下，竞争各方均以实现自身利益最大化为目标，旋转备用的约束变得软起来，PX（powerexchange）机构可能通过松弛这一约束进一步降低成本。该文提出了一种基于博弈论的算法获取最优的旋转备用。

作者认为拉格朗日松弛法的拉格朗日乘子是有经济含义的，松弛旋转备用的乘子被看作是提供备用的价格信息，各时段的旋转备用根据这个信息不断在规定的高低两种备用水平之间调整（例如：为t时段负荷）。根据优化原理，如果拉格朗日函数存在鞍点，则鞍点是原问题的最优解。

鞍点的概念与博弈论中的Nash平衡点有非常相似之处，如以上公式所示。基于此想法，作者构造了两厂商博弈模型。其中一局中人P代表整个实际电网的利益，它控制的决策变量是p，u（p向量表示各机组分配的有功，u向量表示机组启停），目标是使整个系统成本最低。另一个局中人Q，是一个假想的发电商，它以价格向P销售备用容量和有功容量。双方就旋转备用交易进行讨价还价，最终达到一个平衡的交易量和交易价格。作者证明以上博弈过程的Nash平衡解就是拉格朗日函数的解。基于以上结论，作者设计了自适应的次梯度算法寻求平衡点，其中一个关键技术作者设计了厂商P对厂商Q备用容量报价的反应函数该函数将映射到备用容量的两种水平之间（例如：5%Dt-%Dt，Dtt时段负荷），形成一个随价格信息变动的备用容量。根据厂商Q是否了解厂商P的反应函数，模型可细分为两种：Nash模型（不了解对方反应函数）和Stackelberg模型（Q了解P的反应函数），作者认为后一种模型掌握的信息较多，因此收敛的速度和优化的效果梢好于前一种模型。

用博弈论来解释并且设计一些算法是一个新鲜而具有挑战性的课题。博弈论本身就是带有优化功能的一门严谨的数学，不过它更具有人的逻辑思维的色彩，融合了一些用别的方法难以表达的信息。

博弈论分析范文第3篇

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[2]周洁红，钱峰燕，马成武.食品安全管理问题研究与进展.农业经济问题，2004.4.

[3]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海三联书店，2004.3.

[4]谢敏，于永达.对中国食品安全问题的分析[J].上海经济研究，2002.1.5

[5]谢识予.经济博弈论[M].上海：复旦大学出版社，2007.4.

[6]薛庆根等.美国食品安全管理体系对我国的启示[J].经济体制改革，2006.

[7]王浩.供应链结构特征、机制设计与产品质量激励[J].中国工业经济，2010.8.

[8]肖志兴，胡艳芳.中国食品安全监管的激励机制[J].中南财经政法大学学报，2009.1.

博弈论分析范文第4篇

[关键词]不对称　博弈论　会计信息

一、博弈的概述

博弈论译自Game Theory，直译就是“游戏理论”，即一些个人、团队或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则约束下，依据所掌握的信息，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略进选择并加以实施，并从中各自取得相应结果或收益的过程。根据博弈的定义，可以得出博弈的组成要素有：参与者，博弈的信息，博弈方可选择的全部行为或策略的集合，博弈的次序和博弈方的收益。

二、会计信息的概述

从信息传递内容来看，会计信息是以货币计量为主的各种经济信息，它主要是反映资金的特征及其运动状态的事物属性。会计信息通常主要表现为各种财务数据或财务指标。会计信息的使用主体有投资者，金融机构，业务来往的债权人，监督管理机构，会计师事务所。会计信息的披露方式主要有自愿披露和强制披露两种。

三、会计信息披露的博弈分析

1、投资者与经营者之间的博弈

图1表示投资者与经营者在会计信息博弈中的支付矩阵。从图1中我们得到此次博弈的纳什均衡为(不投资，虚假)，这很显然不利于市场经济的发展，产生了“囚徒困境”。

为了使得博弈的纳什均衡达到理想的状态(投资，真实)，达到帕累托最优，我们可以采取一定的措施改变支付矩阵。如图2所示，假设经营者作虚假信息会被管理机构很快发现并给予严厉的惩罚。在此基础上博弈的支付矩阵有所改变如图2所示，由此得到的静态纳什均衡为(投资，真实)，即投资者进行投资，经营者作真实的信息，这种纳什均衡有利于经济的发展，有利于资源的有效配置，达到了帕累托最优。

由此可以看出，要想使得投资者与经营者博弈的纳什均衡达到社会的帕累托最优，解决的办法是加大对经营者作虚假信息的惩罚力度，提高信息质量。然而，从我国目前的情况来看，对经营者披露虚假会计信息的监管和处罚的法律体系尚不健全，导致会计造假现象十分严重。

2、大股东与小股东之间的博弈

通过图3我们得到此次博弈纳什均衡为(不监督，监督)，产生小股东“搭便车”，的现象。在这一博弈中所达到的纳什均衡是：大股东担当起搜集信息与监督经营者的责任，而小股东则选择搭大股东的便车。但是，大股东很可能利用小股东对会计信息质量不太关注的特点以及两者掌握会计信息的不对称，和经营者勾结，共同侵犯小股东的利益。

3、经营者与审计人员之间的博弈

如图4所示，如果经营者选择不造假，此次博弈结束，经营者得到2的效用，审计人员得到固定收入1的效用。当经营者选择披露虚假的会计信息时，那么审计人员必须作出选择。如果审计人员选择出具真实的审计报告时，那么经营者因提供虚假的会计信息企业经营受到严重影响，得到－1的效用，而审计人员由于受雇于企业，因为未符合经营者的意愿而遭到解聘，其收益为0；如果审计人员出具虚假的审计报告协同经营者造假，则经审计人员审计过的会计信息会取信于广大投资者，从而使经营者获得超额收益，得到4的效用，而审计人员也因此得到经营者给予的好处，得到2的效用。审计人员作为一个理性人来说，在经营者造假时，审计人员肯定会选择获得收益较大的2，即选择出具虚假的审计报告。

如图5所示的简化博弈树，经营者造假，审计人员必要提供虚假的审计报告。而从图中可以看出当经营者造假得到4的收益，不造假得到2的收益，作为一个理性的经营者，一定会选择造假，从而此动态的博弈的纳什均衡为(造假，虚假)。

但是，如果在此博弈中考虑法律的因素，加大对经营者和审计人员造假的打击力度。这样，在面对经营者提供虚假会计信息的情况下，审计人员出具虚假审计报告的风险就很大。因此审计人员出具虚假报告的可能性就很小。而经营者考虑到审计人员的选择和自身造假将受到的惩罚，也会选择提供真实的会计信息。

参考文献

[1]黄妍．会计信息披露的博弈论分析．论坛．2008(3)．

[2]赵红梅．会计信息披露的博弈论分析．会计论坛．2007(8)．

博弈论分析范文第5篇

胡凌凤

（中国矿业大学（北京）北京100083）

摘要：针对当前煤炭行业发展困境，提出建立产业联盟来实现行业的长远可持续发展，主要对其必要性进行了深入分析。首先运用定性的波特五力模型分析了行业发展现状，阐述了联盟的意义，随后借助定量的博弈论方法比较得出产业联盟能帮助提升联盟成员效益。

关键词 ：煤炭行业；产业联盟；必要性；波特五力模型；博弈论

中图分类号：文献标识码：Adoi：10.3969／j.issn.1665－2272.2015.16.009

煤炭是我国的主要能源。煤炭行业的平稳健康发展对保障国家能源安全和经济社会发展具有重要战略地位。然而，现阶段行业发展面临着威胁，可以借助有效的经济组织形态来转变行业发展模式。

1煤炭产业联盟建立的必要性分析

1.1行业发展现状

分别从波特五力模型五个方面来分析行业发展现状：

（1）潜在进入者威胁。对煤炭行业来说，行业存在很强的规模经济，国家行政性准入管制严格。进口煤炭同样会冲击我国煤炭的发展，国外供应商拥有价格优势。为应对煤炭产能矛盾，国家上调了进口煤关税，然而印尼和澳大利亚两大煤炭出口国免征新关税，如此一来政策作用明显削弱。

（2）现有企业间竞争。由于煤炭市场低迷价格战不断上演，外在严峻形势只是价格战的导火索，行业内在缺陷才是根本原因。首先存在国有及股份制企业的恶性竞争产权基础，其次我国煤炭产品同质化现象严重造成过度竞争，最后煤炭产业资产专用性强退出壁垒高。行情下跌时期，这些内在缺陷使行业更容易引发恶性竞争。

（3）替代品威胁。国际能源生产和消费正朝着清洁、低碳方向发展，为应对能源发展趋势，我国大力发展新能源及可再生能源，煤炭面临着巨大的被替代的威胁。

（4）买方议价能力。煤炭产品同质化严重、我国煤炭主要采购用户冶金和建材的市场集中度在不断提高、煤炭行业的“黄金十年”促使很多需求方实施后向一体化战略，均在很大程度上提升了买房议价能力。

（5）供方议价能力。由于国家对于能源结构调整步伐加快，非化石能源比重将加大，煤炭运输的需求量会受到极大影响，铁路很可能会调整其货源结构，将货运重心转向“白货”，如此一来运力会更加有限，铁路的议价能力会进一步增强。

1.2联盟建立的意义

（1）共同解决煤炭行业产能过剩、资源浪费、无序竞争、环境污染、安全生产等外部性问题。如今煤炭行业面临一系列问题对单个企业来说属于外部问题。萨缪尔森认为外部性是指生产或消费对其他人产生附带的成本或收益。理性的经济人不会考虑外部性问题，最有效的方法是外部问题内部化，产业联盟可实现这一功能。

（2）通过协同创新，实现技术进步，推动产业升级。企业协同创新是指企业创新相关要素的有机结合，通过复杂的非线性相互作用产生单独要素所无法实现的整体协同效应的过程。产业升级示意图如图1。

联盟内企业通过联营或者共同投资，能够不断促进煤化工、煤炭深加工、循环经济技术的发展，从而实现产业升级。

（3）实现良好的价值链管理，持续优化成员企业价值链，提高企业整体价值。产业联盟可以帮助优化煤炭行业及企业内部价值链：对于行业价值链优化，通过联合扩大规模提升价格优势，协同创新增强技术优势，建立信息支持系统获取供应时间优势；对于企业内部价值链优化，通过知识共享、资本共营，不断消除矿井设计及改造、采掘平衡部署、采煤方法等环节的不增值价值链，缩减成本及费用，提高成员企业竞争力。企业整体价值的提升能够大大提升我国煤炭企业竞争力。

2煤炭产业联盟必要性的博弈论证

2.1无产业联盟条件下“囚徒困境”博弈分析

假定某一市场有N家煤炭企业，各企业竞争策略为产量，用i代表煤炭企业，企业边际成本为ci，煤价为Pi，假定该地区市场上总需求量为Q0，则竞争策略模型为：

maxπi(V1,V2,VN)∑NiQi(V1,V2,VN)≤Q0（1）

纳什—库诺特均衡解为：

为分析市场中的“囚徒困境”，将N家煤炭企业视作一个“煤业集团”，用w代替，令cw为煤业集团的边际成本，并令c1＝c2＝…＝cN＝c，则可求得：

,设两个煤炭企业i、j，若企业i与其他企业均坚持库诺特均衡产量，而企业j减产Δq，此时两企业利润为：

此时可得博弈模型（见表1），各数值从大到小用1－4标识。

表1显示企业i和企业j的占优策略均为增加产量，如此便陷入了“囚徒困境”，在供过于求的市场格局下，最终形成过度竞争。

煤炭行业价格战便可由上述博弈解释，为实现帕累托最优，应由竞争走向合作，借助产业联盟，共同提升企业效益。

2.2产业联盟条件下合作博弈分析

产业联盟效益是多方面共同作用的结果，为量化效益值，模型运用支付效用来表示各联盟成员收益。煤炭产业联盟可表示为：设N为n个企业组成的产业联盟，其效益由煤炭资源利用率x1、规模经济x2、资源配置效率x3、社会成本x4、技术发展水平x5、知识共享价值x6共同决定，用特征函数VN（x1，x2，x3，x4，x5，x6）来表示。

煤炭产业联盟的分配可表示为存在一个n维向量X满足：

∑i∈NXi=VN（x1，x2，x3，x4，x5，x6）Xi≥V（i）（3）

Xi为每一个局中人获得的支付效用，V（i）为第i个局中人单干时的效用。若模型有解，则联盟能够有效提升成员企业的效益。

对于求解上述分配模型，1953年夏普利（S.Shapley）便给出了n人合作博弈解的概念—夏普利值，其预测出了局中人唯一的期望收益配置。设φi（V）为局中人的期望效用对于煤炭产业联盟［N，V］，存在唯一φ符合上述公理，且：

夏普利值可以给出煤炭产业联盟的唯一分配方案，其中联盟成员获得了比其单干时更多的收益，这就解释了煤炭企业间为什么要选择协同战略，产业联盟对于现阶段行业发展有其存在的必要性，可以有效缓解煤炭企业的经营压力。

3总结与展望

煤炭行业面临着进口煤炭冲击、企业间竞争激烈、替代品替代优势强、买方议价能力逆转、供方议价能力增强的挑战。此时可以借助产业联盟共同解决行业外部性问题，通过协同创新推动产业升级，实施价值链管理提高企业整体价值。现有形势下煤炭行业容易陷入个体理性但集体非理性的局面，而构建联盟后成员企业效益能获得提升。从定性和定量角度来看，产业联盟的建立都十分必要。

然而要使产业联盟较好发挥其作用并非易事。组建初期要考虑成员的选择，联盟机制的组建问题；运行时期要考虑联盟运行的稳定性，联盟内部利益的分配，与非联盟之间的关系，与政府的合作等问题。因此在进一步的研究中，可以从上述应关注的问题入手研究解决的方案及办法，真正为煤炭行业的长远可持续发展提供良好的保障。

参考文献

1梁嘉骅，范建平，李常洪，等.企业生态与企业发展［M］.北京：科学出版社，2005

2沈丽娟.关于长三角产业联盟与企业创新的分析：文献综述［J］.经济研究导刊，2008（30）

3姚伟峰.企业协同创新理论研究综述［J］.知识经济，2013（18）