信贷风险分析

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信贷风险分析范文第1篇

[关键词]商业银行；信贷风险；对策

目前，中国商业银行信贷资产风险高是金融领域面临的突出问题，银行业经营风险因此增大，为金融危机的发生留下隐患，影响中国经济的长期稳定。因此，强化信贷风险管理，提高信贷资产质量，降低不良贷款比例已成为国有商业银行当前面临的紧迫而又繁重的任务。认真分析中国商业银行信贷风险成因，解决中国商行业银行信贷风险高的问题，对于保证中国金融体系稳健高效运行，提高中国商业银行竞争力，实现经济的可持续发展，具有十分重要的理论和现实意义。

一、商业银行信贷风险成因分析

当前商业银行的信贷风险主要来自借款人造成的风险和银行管理不善造成的风险两个方面。

(一)借款人方面的信贷风险

1．借款人的收入波动和道德风险。贷款发放后，一些借款人由于收入大幅下降或暂时失业等市场原因，无法按期还款，有的虽然具备还款能力，但迟迟拖延还款，使银行信贷风险大大增加。而中国目前尚未建立起一套完备的个人信用体系，银行缺乏征询和调查借款人资信的有效手段，加之个人收入的不透明和个人征税机制的不完善，银行难以对借款人的财产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信状况作出正确判断。

2．借款人蓄意诈骗贷款。借款人以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行贷款。他们得手后大多携款潜逃、挥霍或改变贷款用途，将贷款用于高风险的经济活动，造成重大经济损失，致使贷款无法偿还。

3．借款人多头贷款或透支，导致信贷风险上升。目前，国内许多银行管理不规范，各部门之间缺乏整体协调和互通机制。—些借款人抓住这一可乘之机，报送不完整的个人信息资料，在同一银行各个部门里多头借款或进行透支，增加了银行贷款风险。

4．抵押物难以变现，贷款担保形同虚设。一旦贷款发生风险，银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源，而抵押物能否顺利、足额、合法地变现，就成为银行化解信贷风险的重要环节。由于中国消费品二级市场尚处于起步阶段，交易秩序尚不规范，交易法规也不完善，各种手续十分繁琐，交易费用偏高，导致银行难以将抵押物变现，贷款抵押形同虚设。

(二)银行经营管理方面的信贷风险

1.基础工作薄弱，信贷档案资料缺漏严重。信贷档案是银行发放、管理、收回贷款这一完整过程的文字记录，而目前有些商业银行管理工作混乱，大量存在借款人和保证人的财务资料、贷款抵押凭证、贷后检查报告、催收通知书等资料的缺漏。这些重要文件的漏缺，不仅对贷款的风险分析造成困难，同时也构成了依法收贷的障碍。

2．贷款“三查”制度执行不力。“三查”工作做得不深不细，这是信贷风险产生的主要原因。一是贷前调查往往流于形式。贷前调查作为风险控制的关键环节，需要调查人员深入企业查账，核实相关数据，了解企业的产品、生产经营及管理等各种情况，通过大量的数据资料进行综合的分析研究，形成客观、公正、有决策价值的结论，但有些信贷人员只是根据企业提供的相关文字材料进行摘录、整合，做表面文章，根据这样的贷前调查报告做出的结论已经使贷款失去了安全性。二是贷中审查不严。在贷款发放过程中，信贷人员对借款人、担保人、抵押物、质押物等审查不严，造成潜在的信贷风险。如信贷人员未发现担保人主体资格不符合法律规定的要求；一些商业银行未对抵押物、质押物的合法性、有效性进行认真审查；按照《担保法》规定必须办理抵押登记的，未按法律规定办理抵押登记等等。三是贷后检查表面化。贷后检查作为风险控制的重点环节，需要信贷人员深入企业监控其经济活动和资金流向、认真分析其贷款风险变化情况。可是，信贷人员对不少贷款企业的后续管理却放松了，这是造成贷款预警机制失灵的主要原因。

3．银行管理缺乏系统性，致使潜在风险增大。现在，国内商业银行管理水平不高，各部门之间缺乏系统性的信息互通机制，对同一个借款人的信用信息资料分散在各个业务部门，而且相当一部分资料尚未上机进行联网管理，从而难以实现资源共享。通常，仅凭借款人身份证明、个人收入证明等比较原始的征询材料进行判断和决策，对个人的信用调查基本上依赖于借款人的自报及其就职单位的证明，对借款人的资产负债状况、社会活动及表现，有无违法纪录、有无失信情况等缺乏正常程序和有效渠道进行了解征询，导致银行和借款人之间的信息不对称。

4．内部监督机制不健全，忽视对管理者的管理。主要表现在：(1)一些基层行长权力过大，监督约束机制没有真正起到作用，造成一些基层行长乱批贷款、乱投资、乱担保等；(2)贷款责任无法落实，最终导致无人负责，不了了之；(3)行长经营目标考核办法不科学，助长了行长经营上的短期行为，为了完成指标任务，不得不采取违规的做法。

5.违规账外经营严重。违规账外经营是目前商业银行信贷管理中的一个重要问题。其违规经营主要采取私设外账、乱用科目、调整账表和绕规模贷款等形式，并主要投向房地产公司或其他高风险收益领域。由于账外经营是在隐蔽情况下进行的，这部分资产没有处于有效的监督之下，甚至参与了违法犯罪活动，因而这部分信贷资产处于巨大的风险之中。

二、商业银行防范信贷风险的对策

综合上述风险的来源，造成商业银行信贷风险问题的根本原因在于：信贷管理机制不健全。健全的信贷管理机制应包括三个方面：信贷管理制度、信贷管理机构以及激励和约束系统。信贷管理制度主要包括授权授信规定、信贷工作程序、信贷工作每一程序的内容和目标；信贷管理机构主要解决信贷工作中的权力分工，从机构这个角度确保信贷工作中的权力受到其他部门的制约，分清信贷工作各个部门的职责，并保证各部门之间相互监督和制约；激励和约束系统致力于发挥每一位信贷工作人员的主观能动性，同时，通过明确信贷工作人员的职责分工，加大对信贷工作人员的纪律约束。因此，商业银行要建立起一套防范信贷风险的综合管理体系，具体应从以下几方面人手：

(一)充实完善各项信贷管理制度

首先，要制定完善的信贷档案管理制度，明确规定信贷档案的收集、保管、交接、检查等工作程序，并指派专人负责，定期检查、考核执行情况。其次，进一步完善以贷款风险管理为核心的授权授信、审贷分离、分级审批、集体审批、贷款“三查”等风险控制制度，同时，上级行要加强对下级行各项制度执行情况的检查，确保各项制度落到实处。

(二)建立健全信贷专门管理机构

首先要真正落实审贷分离制度，将贷款的审查权和批准权分别落实到不同的职能部门，明确贷款审查部门的工作范围、工作职责和工作目标，规范贷款审批部门的工作制度、审批内容、审批权限、审批程序和审批责任。其次，建立专门的贷款管理委员会，针对大额贷款和疑难问题贷款进行审批决策。第三，由一个独立部门承担贷款风险评估职责。贷款风险定期评估需要独立、科学、客观地对每一笔贷款存续期间的风险状况作出量化评估，为了保证贷款风险评估的客观性、科学性、时效性，这项工作需要一个独立于信贷业务部门的其他部门来独立完成。总之，建立健全信贷专门管理机构，是为了防止信贷权力的过分集中，实行信贷决策民主化、科学化。

(三)建立科学的个人信用评价体系

随着社会个人信用制度和信用档案的建立，各银行还应根据自身业务特点和发展战略制定具体的个人信用评价体系，以此作为发放贷款的基本标准，使之从源头上发挥防范信贷风险的作用。信用评价体系可采用积分制，根据积分多少评定个人信用等级。商业银行可以通过在系统内交流“不良借款人黑名单”的形式，禁止其分支机构向不良借款人发放新的贷款，并采取有效措施及时收回旧贷款。

(四)建立可靠的贷款风险信息系统

该系统是一个综合信息系统，至少应包括三个部分：一是环境监测信息系统，主要包括宏观经济环境信息、区域经济环境信息、产业结构现状及未来预测信息、同业竞争市场信息。二是客户信息系统，主要包括客户财务信息、账户信息、与客户相关的其他非财务信息。三是信贷风险监控信息系统，可与个人信用评价体系相结合，主要包括信贷违规性信息、财务指标异常变化信息、不良贷款信息、客户监管信息。

(五)进一步完善贷款担保制度

在现有的《担保法》基础上，要尽快健全抵押担保制度，具体应注意以下几个方面：首先，要培育规范的抵押品二级市场，使各种贷款抵押物能够及时、顺利地变现。其次，可考虑由政府出面组建信贷担保公司，为长期、大额信贷提供担保，这也是一些西方国家发展银行信贷的成功经验。第三，国家应规定一定金额以上的贷款必须设定担保，银行可视各个贷款品种的不同及申请人资信状况，要求提供合适的担保方式，并对担保程序进行严格审查。

(六)把贷款与保险结合起来

借款者的个人健康状况和偿还能力的变化，往往是贷款无法偿还的一个重要因素。因此，我们可以将贷款与保险公司的有关险种、产品组合起来运作。如银行在发放某些贷款时，可以要求借款人必须购买某种特定保险。一旦借款人发生意外，不能偿还贷款时，保险公司即要向保险受益人支付一定金额的保险赔偿金，而这笔赔偿金又足以偿还银行贷款本息。这样，一方面可化解银行的经营风险，实现信贷风险的合理有效转换，另一方面也有助于保险业的发展。

信贷风险分析范文第2篇

【关键词】汽车消费信贷；商业银行；对策

一、商业银行汽车信贷中的风险

汽车消费信贷风险是指消费者（贷款者）不能按约履行汽车消费信贷合同而产生的风险，这里的“不能按约履行”是指不能到期偿还，不包括提前偿还。本文研究的是风险的流量，也就是某笔汽车消费信贷业务产生的风险，或者说是某段时间内所有业务的全部风险。汽车消费信贷风险源于市场内部、市场外部的各个不同方面。宏观经济环境、市场结构、市场运行模式、市场主体的行为等因素都有可能产生相应的风险。

具体来说，汽车消费信贷风险包括以下几个方面：（1）受信者偿债能力风险。受信者偿债能力风险指的是在受信者在取得汽车消费信贷之后，由于受信者的生活环境，在现实情况的变化和申请贷款前的预期偏差，原来有保证真实的可以完成的汽车消费信贷偿债能力降低，导致不来偿还的贷款合同的贷款。受信者的偿付能力风险具有以下基本特点：第一，在获得贷款之前，受信者按照合理的期望是有能力来执行，这里排除如果他们没有能力进行骗贷行为；第二受信者事件默认已经失去了它的偿付能力，排除受信者不采取行动的能力；第三，受信者在这发生在获得贷款的偿付能力的损失。受信者偿债能力风险根源于市场外部因素，是一种市场外部风险。同时，受信者偿债能力风险是管理环节产生的风险，是签约的事后风险。俗语说“天有不测风云，人有旦夕祸福”。受信者都面临着以下一些常见的风险汽车消费信贷市场的安全信件，或生命安全；受信者的劳动能力，即健康问题；受信者就业或可能失业的风险；受信者经营失败的风险；受信者的汽车发生碰撞等事故和损失的问题。但当外部风险的数量超过受信者的承受能力的时候，其超出部分就会向授信者外溢，此时外部风险转化为市场中的消费信贷风险。我们可以知道，受信者偿债能力风险也是一种不可控风险。（2）汽车价格下降所带来的汽车消费信贷风险。汽车价格一再降价，但中国的汽车却远远没减少到位，国内汽车价格仍高于国际市场。据统计，如果国内汽车价格与国际市场价格相一致，将有一个大幅度的价格下降空间。从宏观看，汽车生产技术的引进与改进、汽车产业政策的转变、消费市场的扩大带来了我国汽车产量的迅猛增长，生产的增长是伴随着增加进口车在汽车进口政策的放宽，汽车降价成为一种必然。从微观，从营销战略的角度考虑的一些汽车制造商，刚刚推出一款新车，制定更高的价格去获取较高的单车利润，其他竞争车型的单车利润降低很快在汽车价格上占领市场。从汽车制造商的角度考虑这种行为是可以理解的，但它带来的汽车消费信贷市场的不稳定。在汽车价格的下降可能会导致部分消费者需要偿还的贷款额高于购买一辆新车的价格。这种情况下，消费者会考虑是否有需要偿还剩余贷款，导致信贷违约风险。（3）受信者信用风险。受信者信用风险指的是因为受信者信用较低，导致到期不能或不予履行贷款合同的风险。考虑受信者不同的心理态度，可以分为以下2种情况：第一种，部分受信者信用观念淡薄，在申请贷款之前没有充分考虑自身的经济实力与预期偿债能力，到了履约时候，没有能力去偿还贷款，造成信用风险，我们可以称之为过失信用风险；第二种，极少量的受信者在申请贷款之前就怀有恶意骗贷的心理，在申请贷款时就没有想过要偿还这笔贷款，为了取得贷款甚至不惜利用虚假的个人资料去骗取，我们可以称之为过错信用风险。（4）汽车经销商的恶意行为使得信用风险增加。绝大部分汽车销售商在经营过程中只注重自身销售业绩，很少考虑如何降低消费市场风险；少数汽车销售商甚至与信用差、不具履约能力的购车人串通，帮助购车人骗取银行贷款；更有少数汽车销售商自成立起就抱着诈骗银行的目的，纯粹是借卖车之名行诈骗之实。（5）市场利率变化带来的汽车消费信贷风险。市场利率作为一种重要的汽车消费信贷市场外生变量，通过改变受信者的效用函数和支付函数，产生风险，这种风险首先由受信者来承担，一旦风险的数量超过一定点，违约就成为受信者的理性选择，最终体现了汽车消费信贷风险。该风险是商业银行不可控风险。

二、结语

随着金融市场的发展，商业银行面临着越来越多的非预期风险，信用风险起着非常重要的作用。中国的商业银行也面临着巨大的潜在信贷风险，风险是不强，其他的汽车消费信贷市场是一个快速增长期。因此，风险量化技术，以提高商业银行的风险控制能力的措施是必要的，但中国的情况，而且还改善和加强建设的许多方面。

参考文献

信贷风险分析范文第3篇

我国个人消费信贷从20世纪80年代中期开始发展至今，业务范围已经得到了明显的扩大，主要包括个人住房消费贷款、个人住房装修贷款、汽车消费贷款、个人存单质押贷款、个人耐用消费品贷款、个人助学贷款、个人旅游贷款等业务。有的金融机构还开展了个人小额信用贷款、个人综合授信额度贷款等业务。截止到2006年底，我国的个人消费信贷余额为24127亿元，是1997年的140.3倍。但在我国个人消费信贷市场，普遍存在着消费信贷总体规模仍然偏低、消费信贷增长速度明显下降、消费信贷中个人住房贷款占绝对比例的现象。

在我国，随着消费信贷的逐年发展，制约该项业务发展的风险也逐步暴露和突出，需要引起足够的重视。目前，消费信贷风险主要表现在以下几个方面。

1.借款人风险。由于我国居民收入尚未完全货币化，收入来源多样化，透明度低，使得实际收入与名义收入差距很大。而且借款人提供的资料只能表明当期情况，社会化保障程度不高的现实又使得未来预期支出变得不可测，很难用科学的评估方法来确认未来的状况，因而贷款期越长，发生变故的几率越大。再加上现在社会部门间信息沟通共享渠道不畅，没有个人信用劣迹的记录，则无从判断借款人的资信程度，也没有个人破产的制度，这给许多信用意识薄弱的借款人留下了可乘之机，因而逆向选择和道德风险问题无法彻底解决。借款人的多头贷款、故意不还款或是恶意透支在目前个人信用体制不健全的状况下使得银行信息不对称，防范风险的能力大大降低。

2.信用风险。信用风险主要是由消费者和银行之间存在的信息不对称造成的。由于缺乏个人信用制度，银行在监管客户的风险防范方面产生难度，信用风险出现的可能性大大增加。而我国目前尚未建立起一套完备的个人信用制度，银行缺乏征询和调查借款人资信的有效手段。据世界银行的研究结果，利用征信系统即个人信用制度，大银行客户的违约率可减少41%，小银行可减少78%，因此我国有必要先在制度上弥补这一空缺。

3.法律风险。国家鼓励消费信贷开展的政策是明确的，但配套政策、法律法规、行政措施尚未到位，可适用法规不完善。目前，商业银行主要是依据《商业银行法》、《担保法》、《票据法》、《贷款通则》、《经济合同法》等对消费信贷进行管理，而这些法规调整的对象主要是商业银行与企业的信贷关系，以生产性贷款为约束对象。商业银行将以生产性贷款为约束对象的政策法规移植到消费信贷的发放与管理上，不可避免产生消费信贷风险防范和抵押物处置上的矛盾。

4.抵押物风险。一般情况下，银行为确保自身的安全，在对个人发放消费贷款时往往要求提供抵押物。当借款人无力偿还贷款时，银行就应该取得对抵押物的处置权，但抵押物可能会因各种自然、人为灾害或周围经济、交通环境的变化而造成价格下降或价值灭失。此外，目前我国现有的法律法规还不足以保障银行顺利实现对抵押物的处置权，法院往往会从社会安定、和谐的角度考虑，在债务人无力偿还贷款时，法院即使做出了判决，也往往难以执行，这些因素都导致了信贷风险大大增加。

5.流动性风险。流动性风险是指银行等金融机构发放的消费贷款尤其是个人住房贷款债权的流动性较差而产生的风险。目前在配套市场条件不健全的情况下，尚缺乏盘活这块资产的措施。由于目前消费信贷在各银行所占比例还较低，且经济较为疲软，整个社会资金需求不旺盛，因而银行资金充裕，流动性风险尚未暴露。但随着消费信贷的迅猛发展，其比重在银行资产中的增大，资金“短进长出”的矛盾会日益突出。当经济高涨，整个社会资金需求旺盛时，若这块资产还不能盘活，银行很有可能会出现流动性危机，给经济发展和社会稳定造成不良影响。

二、我国个人消费信贷风险产生的原因

由于消费信贷的对象涉及不同的个体消费者，且在我国出现不久，各种规章及配套措施尚不健全。从内外因角度来看，导致信贷风险的原因主要有以下几点：

1.银行自身管理薄弱。从银行内部来看，其经营管理的制度是存在缺陷的。近年来，一些商业银行为了扩大消费信贷规模，对基层行下达硬性的放贷指标。由于市场竞争的激烈，不少银行擅自降低贷款标准和担保条件，这种现象的蔓延将造成新一轮的风险积聚，不利于消费信贷业务的健康发展，带来极大的隐患。并且，还存在着信贷人员贷前调查不深入、贷中审查不严、贷后管理不力的松懈行为，放松了消费信贷资金使用的有效监控，这是导致借款人多头贷款和道德风险形成的原因之一。

2.个人信用体系不健全。一方面，我国尚未建立起个人财产申报制度，个人及家庭的收入状况很不透明，居民收入中包含着许多非货币的收入和“灰色收入”，相当一部分借款人出具的收入证明的真实性无从查证，导致银行无法确切计算和查证贷款申请人的实际收入水平。另一方面，根据我国现行的政府管理体制，符合国际惯例的、完整的个人信用风险评估的信息和数据主要来自于公安、税务、工商、法院、银行、保险、公共事业收费等部门，但目前除银行以外，分布于这些部门的大部分个人信息仍处于封锁状态，银行无法通过正规的渠道取得相关信息，这就使得商业银行难以对个人的信用做出客观、真实、公正的评估，从而难以对消费信贷业务的信用风险做出准确判断。

3.风险防范法规体系不完善。一方面，我国尚未出台一部完整的《消费信贷法》，目前商业银行主要是依据《商业银行法》、《担保法》、《贷款通则》、《经济合同法》以及一些人民银行出台的办法如《个人住房贷款管理办法》等对消费信贷进行管理，其针对性当然不强，并且对现有法规也有不统一的理解，也未出台什么解释进行规范。另一方面，在国内，个人信用制度、个人破产制度、社会保障制度等与消费信贷配套的制度政策尚未建立或有待完善。由于保护银行债权的法规不健全，特别是在个人贷款的担保方面缺乏法律规范，风险控制难以落实。从目前情况看，我国尚未形成完整的法律体系，缺乏配套措施，使消费信贷缺乏完备的操作依据，无疑给贷款的安全性带来影响。

4.利率尚未市场化。利率尚未完全市场化，消费信贷缺乏相应的风险补偿机制。消费贷款的一个显著特点是客户分散且数量大、客户风险状况存在显著差异。因此，对不同客户群应采取不同的利率定价，以实现贷款风险收益的最大化。但由于目前我国利率尚未完全市场化，商业银行无法通过差别定价的贷款策略，增加对高风险客户贷款的风险贴水，从而不能有效地降低消费贷款的平均损失率。

5.信用评分技术落后。主要体现在：第一，由于缺乏个人信用基础数据，普遍采用专家法评分模型以应对个人信贷业务的快速增长。第二，评分模型的种类较少。随着消费信贷品种日益增多，其显现的风险特征各不相同，全国各地的经济发展也存在较大的差异，而目前除了信用卡业务的评分模型针对性较强外，对于其他消费信贷产品未根据信贷品种、担保方式、区域经济特点的不同开发相应的评分模型，而是一个评分模型“一统天下”。第三，对评分模型的使用还限于贷款申请、审批环节，在贷后风险管理、风险预警、风险计量方面的运用基本是空白。

三、我国个人消费信贷风险的防范对策

1.建立和完善个人信用制度和信用体系。首先，加快个人信用征信机构建设的步伐，使其以商业化运作方式收集和使用有关个人信用档案的信息，同时兼顾公益性，逐步形成拥有全国基础信用信息资源的大型、综合性征信机构和众多提供信用信息评估等信用增值服务的各具特色的区域性、专业性征信机构，形成一个既能充分利用各项资源，发挥规模效益，又能适应不同征信需求，多层次、多方位的征信机构体系。其次，应加快全国统一的个人基础信用信息数据库的建设。目前，我国各地区经济发展水平不同，在构建我国个人信用制度的战略布局中，可以实行让一部分条件成熟的城市或地区先上的政策，先在一些信用消费发展较快的大城市推行个人信用制度，建立类似上海的个人信用联合征信系统，然后逐步向其他中小城市推广，最后形成覆盖全国的个人征信网络。第三，充分利用政府的力量，整合协调和掌握各部门的个人信用数据、运用人民银行的网络形成全国个人征信的数据库，由一个专门性的全国个人信用管理局对数据进行加工、整理、定价，产生一个个人信用档案的管理、查阅、购买信息的服务，从而实现市场化的运作。

2.建立健全消费信贷相关法律体系。一是要将消费信贷列入国家整个法律体系特别是经济、金融法律体系中，从总体上加以规范和完善，要尽快对《担保法》、《合同法》、《贷款通则》、《商业银行法》等相关经济、金融法规中的有关消费信贷条款进行相应修改、完善和补充，尽量简化手续、降低费用、放宽条件，使之有利于促进和规范消费信贷的发展。二是要根据消费行为和消费信贷行为的需要，制定专门的法律制度和具体的实施细则，让居民有参加消费信贷的积极性和还贷的约束性，让银行有开办消费信贷业务的动力和责任感，形成“居民对银行有信心，银行对居民能放心”的良好格局及“有借有还，再借不难”的信用秩序。三是要进一步完善社会保障制度、住房制度、抵押贷款担保制度、医疗制度等相关制度，从而分散和共担个人信用风险。

3.建立有效的内控体系，实行浮动贷款利率。首先，银行内部要建立专门机构，具体办理消费信贷业务，同时建立消费信贷审批委员会，作为发放消费信贷的最终决策机构，做到审贷分离，形成平衡制约机制，以便明确职权和责任，防范信贷风险。其次，要进一步完善消费贷款的风险管理制度，从贷前调查、贷中审查、贷后检查几个环节明确职责，规范操作，强化稽核的再检查和监督。第三，建立一套比较完善的消费信贷风险的预警机制。对借款人不能按时偿还本息的情况，或者有不良信用记录的，应当列入“问题个人黑名单”加大追讨力度，并拒绝再度借贷。第四，加强量化考核、质量监测，实行竞争上岗、奖罚分明，完善多劳多得的分配机制，最大限度地发挥工作人员的创造性和积极性，提高信贷管理水平，促进消费信贷规范发展。第五，实行浮动贷款利率，加快利率市场化进程，在利率浮动比率、贷款比例和期限安排上，给商业银行以更大的余地，以便商业银行更好地为客户服务，更好地防范风险。

4.采用科学的信用评分技术。首先，由于专家法评分模型的局限性，就要求商业银行高度重视个人信贷业务基础数据的搜集、整理与建库工作，改进现行的业务系统，加强新受理业务数据录入完整性、准确性的监控管理，特别是对未获批准的申请人信息的收集。其次，商业银行应根据数据资源的不同采用不同的方法开发评分模型。建议对不同的产品设置不同的评分模型，由于目前各项基础条件较薄弱，在具体实施过程中可分产品分步推进。最后，必须将信用评分技术用于个人信用风险管理的全过程。建议国内商业银行尽快发掘银行内部贷款账户信息，开发欠款催收评分模型、风险预警评分模型等行为评分模型，进一步开发相应的自动化账户管理系统、催收管理系统，提高个人贷款贷后风险监测、不良贷款管理的效率。

5.转变消费观念，提高信用意识。我国居民长期以来有着“勤俭持家”、“量入为出”的传统消费观念，对于“负债消费”还比较陌生。商业银行应通过多种营销方式，向消费者大力宣传消费信贷，并创新服务品种、改进服务手段、提高服务效率，在开展业务的过程中培育消费者的信用消费观念、创造信用消费需求，实现业务发展和观念转变的互动，使人们增加安全感，消除后顾之忧，提高即期消费欲望，从而积极使用消费信贷。同时，政府可以通过电视、报纸、互联网等各种媒介，形成强大、广泛的宣传和监督系统，提高社会群体的信用意识，以此来推动和保障信用制度的建立。建立个人信用制度对于我们来说，仅仅是再造信用的一种手段，而提高整个社会的信用程度才是我们最终的目的，我们要用信用的约束来促进社会公众整体素质的提高，从而促进国内消费信贷业务的快速健康发展。

参考文献：

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[3]匡国建.个人征信系统建设取得重大进展[J].南方金融，2006，(3).

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[5]邹虎，昝炉君.个人房产假按揭贷款风险防范与监管[J].金融研究，2007，(4).

信贷风险分析范文第4篇

一、现实背景

中小企业在世界经济史上一直占有举足轻重的地位。在美国，中小企业被称为“美国经济的脊梁”。在日本，被称为“国家经济支柱”。在亚太经合组织中，中小企业占21个国家和地区企业数目的98%～99.7%，就业率占57%～79%，GDP比重占50%以上。 20世纪90年代以来，我国民营企业有了长足的发展。民营经济从社会主义市场经济的有益补充一跃成为社会主义经济的中坚力量。目前我国共有企业3468万个，其中98%以上都是中小企业，2008年以来，我国民营经济创造了60%以上的GDP，60%以上的工业总产值，以及70%以上的就业和80%以上的新技术研发。

二、河南省中小企业信贷风险现状

河南中小企业去年销售收入近3万亿，据河南省工业和信息化厅统计，河南省中小企业2010全年实现销售收入29701.8亿元。2010年，河南省委、省政府做出了一系列促进全省中小企业加快发展的决策部署，加大了对中小企业的服务支持力度。全省中小企业全年实现增加值9494.7亿元，比上年增加1977.6亿元，同比增长26.31%；总产值30737.9亿元，比上年增加5902.6亿元，同比增长23.77%。截至2010年底，河南省中小企业数量达到37.8万家，比上年增加8.1万家，解决社会就业人员989.1万人，比上年增加144.1万人

中小企业在国民经济中起到中流砥柱的作用，河南省政府多次提出，河南要实现经济崛起，没有民营经济的参与是不行的。省政府也组织中原经济崛起的论坛，强调需要帮助中小企业做大做强。可是仍然有许多因素制约着中小企业的发展，而其中最突出的就是中小企业资金不足，所以中小企业融资难也成为河南中小企业发展的瓶颈。

三、河南省中小企业信贷风险之成因

（一）缺乏抵押担保资产

由于中小企业可抵押资产少，又难以找到有效担保人，专业性信用担保机构不发达，加之抵押拍卖市场不发达，使得抵押担保方式适用性降低。

（二）宏观经济环境带来的中小企业信贷风险

河南的中小企业受到市场和宏观调控的影响比较大，对于多数中小企业而言，其抗风险能力较弱，相应地其随经济周期波动的情况更为明显。虽然我国一直鼓励中小企业发展和融资，但是自从2010年以来，我国一直实行紧缩的货币政策，中小企业很难可以从银行获得贷款。

（三）征信体系和失信惩罚机制的缺乏使银行失去了债权的法律保障

由于社会征信体系尚处于初步建立阶段，当前各部门的信用信息尚未共享，失信行为不易被曝光，从而不能对失信者构成巨大威胁。另外，我国尚未建立一套完善的、行之有效的失信惩罚制度，加之司法部门打击失信行为力度不够，导致企业失信成本过低。

中小企业向商业银行贷款其实是一种博弈，总结起来可以分成四种情况：1.银行不贷款，双方无收益，收益集为（0，0）；2.银行贷款，企业还款。双方都盈利，收益集为（1，1）；3.银行发放贷款，企业不还款，银行不去追讨，企业独自获得所有利润+2，银行损失本金-1，则收益集为（2，-3）；4.银行贷款，企业不还款，银行追讨。考虑到银行追讨需要付出交易费用和追讨成本，假定为0.5，则银行收益为+0.5，收益集为（1，0.5）。

经过利益权衡，理性的企业会最终选择不还款，而理性的商业银行会选择不贷款，由此产生了中小企业贷款风险大，融资难的状况。

但是如果政府和金融监管机构介入，对于不还款的企业进行严厉的处罚，并对银行追讨需要付出的交易费用和追讨成本进行承担和弥补，则企业因为严厉处罚收益为0，银行利益得到保护为+1，则收益集为（0，1）。

经过利益权衡，理性的企业会最终选择还款，而理性的商业银行会选择贷款，由此基本上可以解决中小企业贷款难的问题。同时如果中小企业具有长远的眼光，和银行建立长期良好的关系。于是一次博弈会变成多次博弈，使中小企业和银行在以后的发展中得到共赢。

四、中小企业贷款信用风险的评估体系

（一）信用风险评估体系的必要性

加强对中小企业的信用风险评估成为解决中小企业融资困难的关键环节。无论是静态的企业融资结构，还是动态的企业成长周期，中小企业都要受制于银行贷款，而在信息不对称的情况下，银行又很难对中小企业的经营状况、财务状况以及信贷资金的配置情况有充分的认识，逆向选择和道德风险等行为经常发生，加大了中小企业贷款的信用风险。解决中小企业融资困境的问题又不得不化成中小企业与银行间信息不对称和整体信用风险较大的问题。

（二）信用风险评估体系的定性分析

从定性角度将影响中小企业信用风险的因素逐一分析，建立一个信用评价体系。实际操作时可将影响信用风险的因素分为微观、中观与宏观三类：1.宏观因素是指从国家政策和经济环境对中小企业的影响，应该包括经济环境、政策法律环境、国家产业政策。2.中观因素是指从中小企业所处行业的特点反映其今后的发展特点，应该包括行业周期、行业竞争状态、行业进入障碍、行业集中度、地理区位等。3.微观因素是指中小企业自身的一些特点，主要包括企业基本素质、经营管理状况、财务状况、创新能力、成长与发展能力以及业主的素质和能力。

所以从目前来说，我们需要积极的对企业的信用记录和历史数据进行收集，建立信用风险度量模型和方法，降低银行贷款的信用风险，才能从根本是解决中小企业的融资难问题。

参考文献

[1] 徐信忠，张格.中小企业融资：现状、争议与共识 [J].哈尔滨：商业研究，2007（3）.

[2] 张维迎.博弈论与信息经济学.上海：上海人民出版社，2002.

[3] 赵家敏，黄英婷.我国商业银行中小企业信用评级模型研究 [D].金融论坛，2006（4）.

信贷风险分析范文第5篇

泡沫经济与信贷风险并存

经济过度依赖房地产,在房价不断上涨的情况下,容易导致房地产市场泡沫。一般而言,房地产投资占GDP的比重指标用于判断是否存在对未来房价过高预期而出现房地产投资过热现象。国际公认的房地产开发投资占GDP比重不能超过5%,但国内房地产投资占GDP的比重2004年就已经达到9.6%,一些城市甚至高达50%以上。自1998年至今,我国的房地产投资占GDP的比重一直呈上升趋势,2009年达到11%,且增长幅度远远超过美国和日本(见图1)。美国1950年房地产投资占GDP的比重达到6.98%的历史最高点位,此后一直在正常范围内波动,基本处于平稳态势。日本历经20世纪70年代的峰值之后,一直处于下行趋势,且基本维持在4%〜6%之间。我国的房地产投资占GDP的比重最大值和平均值分别达到10.13%和6.43%,两项指标分别比美国高3.15和2.24个百分点;比日本高1.44和0.66个百分点(见图2)。

摩根士丹利的首席经济学家史蒂芬•罗奇近期表示:“目前2/3的国家和地区正面临房地产泡沫危机。在所有面临房地产泡沫的国家和地区中,中国排第一,上海和北京因占中国销售量的14%,且房价涨幅最大,将首当其冲。”美国《纽约时报》报道:“中国房屋的空置率已超过国际警戒线。在上海,大约有1/6的高级住宅没人住;在北京约为1/4,在深圳约为1/3。未来几年里,房屋空置率还将在目前的基础上大幅增加。”

1997年,香港房地产泡沫破裂导致经济在1998年出现几十年绝无仅有的负增长。失业率从1997年的2.5%上升到1998年的5%,零售和消费总额大幅下降,较受欢迎的私人住宅,其售价指数从1997年10月的167.5下降到2001年12月的72.4,下降幅度高达57%。房地产增加值从1997年的1356.5亿港元下降到2002年的811.3亿港元,下降幅度同样高达40%;房地产增加值占GDP的比重则从1997年的10.7%下降到2002年的6.13%。为此,严格控制房地产占GDP的过高比例,减少经济对房地产的过度依赖,有利于从根本上控制经济泡沫的扩大。

住房贷款过热增长,当房市价格出现逆转时,房贷的潜在经济风险易在银行体系内首先爆发。房地产风险与金融风险高度相连,房地产市场持续走弱后,产业风险向金融风险进一步传递的可能性增加。若此种风险发生,我国房贷风险的破坏力肯定比美国的次债风险更加惨重。因为美国次债占金融贷款的比重不足10%,而截至2009年末,我国商业性房贷余额占人民币贷款余额的比重达19.2%。其中,北京房地产开发资金半数依赖于银行,贷款余额占全市贷款总量的27%,个贷余额占金融机构贷款比重为12.3%。2000〜2007年美国次贷余额从3700亿美元增至1.2万亿美元,占抵押房贷的比重从7.2%上升至11%(见图3),同时,70%的房贷已通过二级市场以证券化的形式分销给广大的机构投资者,银行体系内的风险转嫁到体系外。而我国住房抵押贷款证券化(MBS)市场进展缓慢,房贷资产未形成有效的投资渠道,信贷风险仍然累积在银行体系内。

个贷高增长与高不良率并存

截至2009年末,我国商业性房贷余额达7.33万亿元,同比增长38.1%,增速比上年同期高27.7个百分点,10年间增长了172倍。而美国的住房抵押贷款市场已发展50多年,近10年来,其房贷余额从1996年的3.68万亿美元增加到2007年的11.14万亿美元,增长近3倍(见表1)。而在我国,近10年来个人住房按揭贷款余额就达到4.96万亿元,10年间增长116倍,而这尚未包括公积金贷款10601.83亿元。2009年北京中资金融机构的购房贷款余额达2621.1亿元,同比增长8.4%,其中,个贷余额为2447.4亿元,同比增长11.6%,占全国的8.6%。公积金贷款发放超过300亿元,比2008年增长了168.05%,达历史最高水平。

个贷的迅猛增长以股份制银行的表现最为突出,工行、中行和建行三家银行的个贷余额由2006年的11760亿元上升至2009年的29559亿元,增加1.5倍。个人住房不良贷款从2006年的192.41亿元上升到2009年的479亿元,增长149%。三大行的房贷违约率均达到1.6%,超过国际公认的1%的警戒线。北京的情况不容小觑,截至2009年末,个贷不良率为2.4%,增长0.12个百分点,其中,房地产不良贷款余额占比达60%。

国内某商业银行对住房开发贷款和个人按揭贷款的压力测试结果显示:随着房价下跌幅度的增加,房地产开发贷款和个人按揭贷款的不良率呈快速递增态势(见图4)。

央行2007年第三季度的货币政策执行报告首次对房贷违约风险提出警示,报告指出:“个贷步入高违约风险期,主要存在两方面的原因。一是住房供应结构性矛盾突出,二是部分地区房价上涨较快,存在明显的非理性因素。”

2008年8月央行《2008年上半年北京市房地产市场和房地产信贷形势分析报告》,预警北京房贷三重风险:一是部分房地产开发企业资金趋紧可能造成开发贷款不良率上升;二是房价低迷可能造成个人住房贷款违约增加;三是预售资金管理缺位可能会产生信贷资金风险。与此相适应,央行建议各家银行加强对借款人的资格审查及贷后管理,避免向还款能力较差的借款人发放“次级”住房贷款。同时,完善预售资金监管制度,防范企业转移和挪用预售资金。

在经历了2009年的天量信贷后,政府开始担忧信贷风险的日益加剧。2010年6月15日,中国银监会《中国银行业监督管理委员会2009年报》,再次警示“房地产行业贷款风险隐患上升”。随着房地产市场不确定性逐步增加,2010年个人住房按揭贷款业务中的不审慎行为可能加剧,房地产开发贷款的风险链条效应或将重现,信用风险隐患可能上升。

房贷利率和房价风险并存

房地产市场价格的非理性增长,不仅使得房地产开发商加快投资,而且使居民的购房预期日益强烈,导致国内银行的大量资金涌入房市。据统计,2003〜2010年5月全国房价平均上涨7.6%,2009年70个大中城市房屋销售价格上涨1.5%,其中新建住宅价格上涨1.3%,二手住宅价格上涨2.4%(见图5)。特别是深圳2007年前六个月房价上涨高达50%,一个楼盘的市值足以买下整个伊利集团。

房地产“绑架”银行,即房地产行业对银行信贷的依存度过高,自有资金薄弱。央行公布的《2004年中国房地产金融报告》指出:我国房地产开发商通过各种渠道获得的银行资金占其资产的比率在70%以上。中投证券最新的报告显示,银行信贷资金在房地产开发资金中的比重已超过半数,达53%以上。如图6所示,2007年6月底,房地产开发资金中银行贷款占比达22.1%,企业自筹资金占比达33.9%,定金和预收款占比达25.2%,但是,房地产开发资金中的企业自筹资金主要来自商品房销售收入,而这些商品房销售收入大部分又来自银行信贷,意味着自筹资金的70%来自银行贷款,定金和预收款中的30%也来自银行贷款。

由于房地产对银行的过度依赖,所以房市过热,房价过高而引发的市场风险过度集中于银行体系内,但又因为房贷是银行的重要优良资产之一,对银行业的盈利水平有深远影响,导致银行没有正确评估房贷风险。

银监会主席刘明康在《中国银监会2009年报》中要求:针对房地产信贷风险,要求银行业金融机构严格控制贷款首付款比例,按风险确定贷款利率;对个人房贷督促落实面谈、面签和居访制度,严格限制炒房和投机性购房;加强对房地产企业项目资本金到位情况的监督检查;对房地产开发企业授信实施并表监管,统一授信,防止多头授信,对有严重违法违规行为的房地产开发商,严禁提供任何形式的信贷支持;强化贷款全流程管理,实行向借款人受益方支付的贷款资金拨付制度,跟踪、监督、控制信贷资金流向,防范信贷资金违规流入房地产市场。后危机时代,经济运行和金融稳定工作中的新老危机交织,新老矛盾共存,情况的不确定性增加,使得金融监管和银行业稳健运行面临挑战和风险。

据研究估算,一旦房价下跌20%〜30%,很可能会出现“理性违约”, 那么我国将会重蹈美国次贷危机覆辙且更加严重。因为美国次贷份额占全美金融资产(46万亿美元)的比重不到7%。20世纪的日本泡沫破裂和东南亚经济危机的共同之处在于,银行持有大量与房地产相关的坏账,这些坏账在银行体系崩溃时起到推波助澜的作用。鉴于我国房地产市场和金融市场的高度关联性,已有前车之鉴,如1993〜1994年楼市泡沫的破灭,造成各大银行共计6000亿元左右的不良资产。所以,无论是历史的教训还是大洋彼岸尚未平息的房贷危机,都已清楚告诫我们要严控我国房地产利率重置和房价波动的风险,防止过热房贷生成泡沫效应。