信用风险管理服务
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信用风险管理服务范文第1篇
关键词：商业银行；信用风险；风险管理
随着中国金融全球化进程的不断加快，金融视角的全面对外开放，充分体现一个具有有序市场竞争性的银行业有助于提高整个社会资源的配置效率和稳定发展。不同于一般金融机构，商业银行作为高负债经营行业，在提供金融服务赚取利润的同时，也承担着来自市场经济发展中的利率风险、操作风险、流动风险、市场风险以及信用风险。在各种风险之中，信用风险与银行流动性、资产总量密切相关，对商业的传统业务、贷款业务、信用担保业务、衍生产品交易等都起到影响。由此可见，信用风险管理水平决定着商业银行的生存和发展方向。因此，在当前的金融全球化和市场波动激烈的经济环境条件下，首要任务是不断提高我国商业银行信用风险管理能力以及加强对信用风险管理的研究。
1商业银行信用风险管理的内容及特征
信用风险管理的首要环节是信用风险识别，信用风险识别是对信用风险的定性分析。银行通过信用事项识别技术来分析信用的影响因素，并以此来判断信用事项代表的风险与机会，为信用风险识别提供相关信息。第二个环节是信用风险计量和评估，它可以使管理者了解潜在事件对企业目标实现的影响。管理者主要从两方面进行风险评估，即估算信用风险发生的可能性大小来预测信用风险带来的影响。与此同时充足的数据来源和良好的信用风险模型是信用风险计量的重要依据。第三个环节是信用风险的控制，该环节是银行根据其信用识别和计量的结果，银行通过其自身所能承担的信用风险能带来的影响进行分析，对其具体的环节进行调整和优化，以达到风险管理的最佳效果。最后一个环节是信用风险的监测，包括内部监测与外部监测。外部监测主要是通过监管部门的监管，主要监管银行的风险资本金。通过内部和外部的监管来控制信用风险，以达到将损失降到最低的目标。信用风险具有客观性、可控性、滞后性、可控性等特征。信用风险的客观性表现为风险是普遍客观存在的，是不会被完全消除的。但可采取相关措施将信用风险调控至可以承受的范围内，即信用风险的可控性。一般情况下，信用风险与借款人内、外部因素息息相关，当某些外部因素发生变化，导致资金不能及时回笼，借款人不能时偿还贷款，最终贷款成为不良贷款，而一定时间后信用风险才会凸显，这便是信用风险的时滞性，因此运用科学有效的信用风险评估体系，能够及时的在一定程度上降低信用风险给银行所带来的损失，这体现了信用风险也具有可控性。
2我国商业银行信用风险管理的现状
2.1商业银行缺乏完善的信用风险评估体系
虽然开始早于2004年，五级分类制度已经在我国商业银行体系里面进行全面的推行使用。按照五级分类制度，商业银行贷款的划分可按照风险程度分为正常类贷款、次级类贷款、关注类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。根据这五个等级贷款的违约情况和逾期情况进行监控和记录，根据监控结果得出相应指标，由于各类贷款分类标准不统一，界定不清晰，导致大多数贷款分类情况都按主观分析。加上相关的度量方法和风险评估技术水平无法与快速发展的银行业保持匹配性，银行间大数据基础平台缺失性，笼统的指标并不能对信用风险和操作风险进行全面监控。
2.2商业银行信用风险管理流程具有缺陷性
从国际上先进风险管理经验可知信用风险管理流程决定了风险管理质量，评估信用风险质量存在滞后性。信用风险管理应该在完整流程管理的基础上，自上而下贯穿整个商业银行业务的全部流程，渗透业务发展。商业银行应坚持以信贷业务前控制、信贷业务早期控制和内部消化等作为的信贷风险管理的三大原则，运用分析系统对客户贷款进行动态式跟踪调查，例如信贷风险识别系统、信贷风险量化系统和信贷风险控制系统等。为有效进行信用风险量化，很多商业银行制定了清晰的信用风险控制流程，包括了银行业务的拓展环节，授信的调查、审查、审批、发放环节，贷款发放后的管理环节，对不良资产管理环节等。为促进信用风险的有效管理，设计了信贷控制流程，通过信贷业务前、信贷业务中、信贷业务后的风险管理措施来对信用风险进行控制或规避。但通过实践，与领先国外同行相比，国内大部分商业银行的风险管理流程任存在不足，各部门只履行自己的职能，风险管理工作较难开展，影响着风险管理的效率和统一性。
2.3商业银行信用风险管理治理架构设置不科学目前中国大部分商业银行银行运用的是“三会一层”的风险管理架构，管理体系由总行、一级、二级分行、一级、二级支行五个层次构成。在总行中股东大会分立董事会和监事会，董事会层面再分设风险管理及关联交易控制委员会，高级管理层，审计委员会；经营风险监督控制委员会、风险资产管理委员会和授信审查委员会构成了高级管理层；除二级支行外其他四个层次主要有行长室、综合管理部、公司业务部、个人金融部、运营财会部、风险管理部、人力资源部、安保部等。这种管理体系这使得信息传递时间长、对形势变化反应不灵敏，造成决策效率低下，风险控制能力降低。另外，风险管理部门人员较少且年龄普遍偏大，部门地位常年没有明显提高，其他部门也不会完全配合风险管理部门的工作，使其很难独立开展工作，未能实现独立垂直的风险管理模式。
3加强商业银行信用风险管理体系对策建议
为了有效推进商业银行的信用风险体系优化，应首先从信用风险的管理架构的优化开始，在高级管理层统一部署，各个经营层认真执行，最终推动管理架构的优化。其次是风险管理文化、计量技术、风险管理流程等方面进行梳理优化。不同的企业有着不同的风险管理文化，风险计量技术和管理流程，从这几个方面提出建议对策。
3.1加强信用风险管理架构优化
商业银行应不断完善信用风险体系，密切关注经济新常态，加强对重点行业、地区和重大风险事项的风险管理和识别，及时进行动态调整。了解各级组织部门的职责，完善信用风险管理措施，调整优化信贷结构，强化管理信贷资产质量，以促进战略实施，优化信用风险结构，平衡风险、资本、收益为目标，学习借鉴新资本协议实施成果，优化信贷组合管理措施。加强建设三道防线，完善产品管控机制，改善客户管理体系，改进授权管理体系和流程，优化风险管控技术，提高全面风险管理效率。加强风险案件治理，防范潜在的信用风险，保证资产质量稳定。科学管理和衡量资产质量，将信贷资产分为五类，次级、可疑、损失为不良贷款。同时商业银行应在风险管理架构作出整改，调险控制部的设计。经营风险监督委员会监督、管理全行范围内的信用分险，并负责审定信用风险的管理政策与信用风险限额；授信检查委员会是业务交易中的最高决策机构；信用风险监测报告，管理措施的制定由风险管理部负责；表内外业务的审查审批，授信审查和审批的由授信审查部，有效实现相关岗位的行政分离；负责风险资产部主要负责风险资产管理。另外，设立集中出账部门，负责银行业务出账监督管理和管理分支机构；由授信审批部选派员工至分行，负责分行授信审批工作，分行选派审批员工至各支行负责相关授信审批工作，各分支行遵循全行的信用风险管理体制。这有效地实现信用风险的集中垂直管理。
3.2加强商业银行信用风险管理文化优化
信用风险管理理念的优化是对商业银行风险管理灵魂的完善，先进的信用理念使员工自觉遵守管理政策和管理制度，也使制度约束和激励员工行为。促使风险管理更有效力和生命力。管理政策的制定与实施过程与员工行为息息相关，银行应把风险管理理念贯穿到每个员工的思想里，形成风险意识和行动准则，懂得洞察在日常工作中的信用风险，减少信用风险发生的可能性。也要把风险管理理念注入到日常风险管理工作中，涵盖全行的各项业务过程及每个环节，形成与企业文化相适应的风险管理文化，规范银行员工的职业操守，降低银行工作员工的道德风险。发挥风险文化的约束、激励、导向等作用，最大限度提高风险管理的有效力，保证银行业务的稳健发展。但是风险管理意识是不可能一蹴而就的，需要定期在全行范围内进行相关培训，让每个员工都有专业意识，从而创造良好的文化氛围。
3.3加强商业银行信用风险控制流程优化
商业银行应建立信用风险预警监控模型，加强了对信用风险的分析识别。信用风险通过预警监控模型发现时，通常还有机会采取补救措施挽救弥补银行的资产损失，但如果被动地等待不良资产发生往往导致银行资产的巨大损失。先进的预警监控模型可以帮助银行快速有效区分目标客户，促进银行信贷资金效率，也可以成功挑战竞争对手。运用风险预警监控模型对经济金融发展策略、银行的信贷经营管理工作进行有效指导。重大的行业技术变革、行业出现明显衰退、政府调整行业政策，金融环境发生重大变化等都是影响行业预警信号的因素。密切关注各类信息的收集和反馈，加强风险预警，运用风险预警指导信贷业务发展，促进预警监控模型的不断完善。银行业务的资产质量是由分散的每笔资产业务组成的，因此银行总体资产质量状况和银行每笔贷款的质量状况相关。由此可见对每个客户进行信用评级和信用限额尤为重要。进行信用限额主要包括三个方面：第一，要求银行客户提供的资料真实、完整，主要包括财务报告、资产价值的评估报告等，将银行客户提供的审计部门审计过的财务报表比对客户纳税信息，确保资料的真实性；第二，扩大数据库数据来源，通过法律法规立形式，将所有政府部门系统相关数据交由征信机构进行整理汇总，为商业银行不同业务发展需求，提供更多详细的高质量信息；第三，加快信息管理系统的建设，吸收和引进国外先进技术，扩大资金投入力度，不断梳理补充现有数据，为信用限额测算规则建立提供完整的数据支撑。同时商业银行全面的掌握企业的真实信息，有助于及早发现风险信号，采取相应补救措施，避免或减少信用风险的损失。积极推行风险报告机制是为经营决策服务，为风险管理服务，为创造资产价值服务。充分发挥风险报告机制的作用依靠风险报告传递的效率和风险报告的质量。
4结语
信用风险是银行风险的重要组成部分，而银行业是我国金融服务业的主要机构。我国商业银行逐渐意识到信用风险管理对银行发展的重要性，但由于各种政治经济原因，我国商业银行的信用风险管理还是存在许多不足之处，对商业银行的有效管理迫在眉睫。在当前市场经济快速发展的情形下，分析我国商业银行如何进行有效的信用风险管理顺应时代热点。金融危机后信用风险管理环境不断变化，商业银行信用风险管理更加注重定量分析与模型运用，增强了信用风险管理决策的科学性；信用评级机构在信用风险管理中的作用越来越重要；信用风险管理手段也日益丰富和发展，信用风险管理由静态向动态发展。加强商业银行信用风险管理将是中国金融业发展的长期课题。
参考文献
[1]李淼.HX银行企业信用评级体系的优化研究[D].西安:西安理工大学,2009.
[2]谢济全.我国商业银行信用风险管理研究[D].武汉:武汉大学,2008.
[3]马海英.商业银行信用风险分析与管理[M].上海财经大学出版社,2007.
[4]衣向东.我国商业银行信用风险存在的问题及成因[J].时代金融(银行分析),2009(4)．
信用风险管理服务范文第2篇
1.1 系统建设必要性
随着世界经济形势和金融环境发生的巨大变化，作为金融市场中的重要组成部分，商业银行在发展中面临的风险很多，而信用风险始终是其面临的最主要风险之一，也是影响一国经济发展的主要因素。与此同时，监管部门也规定商业银行新资本协议的整体规划和实施路径中，信用风险数据集市是新协议实施合规达标的必要条件之一。
在此背景下，结合时下迅速发展起来的“大数据”思想，在商业银行信用风险管理中，构建信用风险数据集市成已为必然的选择。
1.2 银行同业系统建设情况
近年来国内外同业银行期纷纷开展风险数据标准设计与风险数据集市建设项目。通过数据系统的建设加大对各类内外部数据的运用，借此提高风险管理的能力和水平。
国外方面，在不断加大对信用风险管理的关注力度和研究力度的同时，各类数据运用系统的建设已全面展开并在信用风险管理中得到了运用。Mckinsey公司的研究表明：信用风险占银行总体风险敞口的60%，是导致银行破产的最主要因素，也是导致区域性金融危机甚至全球性金融危机的根本原因之一[1]。国外的许多先进银行已实现了内外部数据的高度整合，并已积累了大量历史数据，建立起各自的信用风险违约数据库。
国内方面，我国的商业银行也在紧跟国际发展步伐，近年来也逐步建立起了基于计算机技术的信用风险管理体系。如：平安银行开展了“风险数据集市建设项目”；宁波鄞州银行开展了“全面风险管理系统项目”；徽商银行开展了“徽商银行零售信用风险数据集市项目”；天津农商行开展了“信用风险数据集市管理系统项目”等[2]。但与国外先进银行相比，还存在较大的差距，因此需要加快基于数据的信用风险管理系统。
2 信用风险数据集市构建探索
2.1 信用风险数据集市定位
信用风险数据集市的定位是构建一个适应商业银行数据特点和信用风险管理需求的数据中心系统，为进一步完善商业银行全方位、多层次的信用风险管控体系服务。通过对海量的内外部数据按不同主题进行区分和加工，计算出各类指标等中间数据和衍生数据，将数据中的隐含信息最大程度的加以挖掘、表达和运用，为信用风险管理提供服务。
2.2 信用风险数据集市建设目标
信用风险数据集市的总体建设目标是建立一个以信用风险管理为主、面向全行各业务部门的、支持各类信用风险应用的数据集市环境。数据集市的数据范围需要覆盖银行内部客户方面、交易与投资业务方面、信贷资产业方面的所有细节数据与相关风险应用的派生数据，为各个不同的风险应用系统之间提供数据共享服务，以保证全行一致的风险数据视图根据信用风险数据集市的定位，并结合商业银行信用风险管理的需求和特点，系统的建设目标主要包括以下几方面：
1） 解决各系统数据分散、彼此独立的问题，构建全行性的数据平台，对来自不同系统的数据进行整合后的共享，实现数据的统一管理和利用。
2） 尽可能多的收集并利用与信用风险相关的各类外部数据，如工商、税务、征信等方面的数据，使商业银行内部的信用风险管理从有限的内部资源中延伸到广阔的外部环境中，利用更多有价值的数据信息为信用风险管理服务。
3） 对获取的基础数据进行掘取和加工，提炼出客户、产品、行业、机构等不同维度中的隐含信息，分析并掌握数据背后的潜在规律，为信用风险管理提供依据，完成业务数据向信用风险管理信息的过渡。
4） 面对信用风险管理中不同下游应用系统的数据需求，在集市内部区分不同的数据模型，在集市外部提供统一的数据供应平台，保证各应用系统间数据的统一性。
5） 解决行内各部门间信息不对称的问题，统一内外部监管报表数的据口径，实现集市自动对不同系统、不同报表之间数据的校验，提高报表数据质量，并提供灵活查询工具实现随时、随需提取数据生产报表。
3 系统总体架构
3.1 数据采集方案
信用风险数据集市是对数据进行应用的系统，因此数据采集是保证系统性能和应用效果的前提和基础。在设计数据采集方案时需要重点考虑数据质量、采集效率、ODS数据库建设以及数据处理过程ETL的实现。
为保证数据质量，除了在系统建设初期通过数据分析和业务部门访谈来查找和修正错误数据外，在系统架构的设计中也应该引入数据质量管理和控制机制，在数据采集的源头上做好数据质量管理和控制，避免因数据质量问题造成上层应用的失真。
数据质量管理和控制机制的工作原理如图1所示。采集来的数据被存储在数据存储区中，在数据存储区之后设定一系列的数据质量检查规则对数据质量进行检查。质量检查规则是通过数据质量规则库来完成的，数据质量规则库是事先定义好的检查规则，当然也可以随时对其中的规则进行修改和补充。
ODS数据库对数据的采集应当实现的目标是：将内部各业务系统数据及外部不同来源的数据采集至统一的ODS数据仓库，再经过统一的ETL处理过程后供应给信用风险数据集市，如图2所示。
各业务系统数据先经过ODS汇总后，再统一供应给集市，这样可大大提高数据采集效率，同时减少数据冗余问题，并节省存储空间。
ETL的处理过程是指数据的抽取、转换和装载，主要作用是减少对数据仓库时间窗口的占用，减少数据的转换过程。随着基于信用风险数据集市应用的增多，ODS到ETL的过程应减少依赖性，避免应用的增加造成ETL的重复开发。
上述的数据采集架构，从数据的采集路径与环节看，数据流明确，环节简单，对原业务系统影响很小。而信用风险数据集市的数据统一来源于ODS，也能保证系统的安全性也较高，且有效避免了重复的数据整合与转换工作[3] 。
3.2 系统逻辑结构设计
信用风险数据集市以挖掘数据中的信用风险信息为目的，对于数据的应用应打破关系型数据库理论中标准泛式的约束，将业务系统的数据重新组织和整理，为各类信用风险应用提供数据支持。在对整个系统的逻辑结构进行设计时，应从面向应用的角度出发，采用“自顶向下”的设计方法，对数据分层处理、逐层加工。按照这个思想，将信用风险数据集市的逻辑结构设计如图3所示。
系统逻辑架构自下而上分为三层 ：基础层、模型层和应用层。基础层包括从ODS数据仓库以及ETL处理过程；模型层包括数据缓冲层、基础整合层、加工汇总层和应用接口层；应用层指针对信用风险数据的各类应用，如：为相关系统供数、RWA及经济资本计算、固定报表、灵活查询、指标查询等。
3.2.1 基础层的设计
基础层的关键在于ETL过程的设计。ETL过程的作用是将ODS获取的数据，经过一系列加工处理加载进信用风险数据集市的过程。ETL处理流程主要包括以下主要步骤[4]：
数据抽取：数据抽取就是将集市需要的业务数据从ODS数据仓库抽取到ETL的数据转换区的过程；
数据检查和出错处理：在数据转换区中，对源数据质量进行检查，形成检查报告，并进行相应的出错处理，对于严重错误，需要系统维护人员现场做出相应的处理。
数据转换：数据转换包括对源系统数据进行整理、剔除、合并、验证等一系列转换工作，最后形成集市数据结构所需的数据，存放在转换区的数据表中。
数据加载：数据加载将数据转换的结果数据加载到集市，并形成数据加载情况的报告。
经过以上ETL处理流程，能够使数据源稳定的、周期性的导入到信用风险数据集市中。
3.2.2 模型层的设计
模型层是信用风险数据集市的核心，这层的作用是组织信用风险管理所需的数据，形成信用风险类应用的数据基础。基础区按不同风险主题采用模型化结构存储信用风险应用所需的各类明细业务数据。因为各类信用风险采用的计量方法不尽相同，因此基础区按不同风险主题对数据进行整合。又因基础数据来自不同的源系统，结构复杂多样，为将这些数据整合、关联起来，形成完整的信用风险数据信息，同时在结构上保持一定的稳定性和一致性，因此在不同主题下采用模型化结构对带有同样业务特征的数据进行分类存储。
在模型层，经过ETL处理后的数据被存储在数据缓冲层中。数据缓冲层是一个数据临时存储区，其作用是等待数据被进一步调用。
在数据缓冲层之上是基础数据整合层，在这层中，集市将按照不同主题域对数据做初步的区分和整理。主题域的划分是逐层细化的，基础整合层主要有对公信贷、零售信贷、公共主题、投资交易几个主题。其中对公信贷包括参与主题、客户评级、交易活动、业务流程、风险缓释、债项评级、不良资产、财务信息等二级主题；零售信贷包括个贷、个人征信、信用卡、零售分池、中小企业等二级主题。
经过基础整合层的主题域划分，各类业务明细数据和外部数据已被做出初步汇总和区分，不同来源的数据经过主题的划分被有效关联起来，数据间的聚合程度得到了提高，有利于数据的进一步运用。
基础整合层之上是加工汇总层，加工汇总层完全由应用驱动，根据信用风险管理应用需求来存储和加工汇总后的指标数据等。该部分可以根据不同应用系统的指标进行划分二级主题，也可以根据风险的收益、资本、敞口等等进行划分主题对基础整合层的数据加以挖掘和提炼，进一步从基础数据中提取有效信息，产生更多的中间数据、指标数据和衍生数据。
信用风险数据集市中，直接与各类应用对接的是应用接口层。这层定义了集市与具体应用间的数据接口、数据文本、视图和建模款表等，将数据模型中的信息通过具体应用表达出来，使信用风险应用得以实现。
3.2.3 应用层的设计
应用层是信用风险数据集市建设的目的所在，根据商业银行信用风险管理方面的具体需求可通过信用风险数据集市支持内部评级系统、风险预警系统等系统的建设，完成RWA及经济资本和各类指标的计算，提供内外部监管报表的查询等。在下文中将对信用风险数据集市的具体应用展开进一步探讨。
4 信用风险数据集市的应用
信用风险数据集市的应用总体可分为三个方面：数据支持、报表和统计分析和决策支持，如图4所示。
4.1 数据支持类应用
数据支持是指为各类信用风险管理类的系统供数，满足各类信用风险应用系统的数据采集需求，保证这类系统的应用的顺利实现。同时也与这类信用风险应用系统进行交互，即不仅为下游应用系统提供数据支持，也吸收这类系统产生的数据结果，用于更多的信用风险管理当中。因此，信用风险数据集市在数据支持方面是双向的，数据流的进、出两条线是并行的。
4.2 报表和统计分析类应用
报表和统计分析的应用分为定制报表和灵活查询。定制报表指根据信用风险管理的内外部监管报表需求，按确定的报表样式、数据口径、取数规则、勾稽关系和报表频度等制作出直接可用的报表。灵活查询则是不针对具体报表需求的数据提供，只提供足够多的数据字段，由用户自己根据需求选取所需字段并加以组合，形成符合自身需求的报表或查询结果。
4.2.1 风险分析主题的划分
在实现报表和统计分析类的应用中，应重点考虑两方面问题：一是如何最才能大程度的满足各类不同的报表或数据查询需求，二是需要考虑随着业务的发展以及信用风险管理的不断深入，报表和统计分析的需求还将不断增长和扩展。从这两点出发，需要将数据区分成不同的风险分析主题。
风险主题的划分应从报表及统计分析的需求出发，先把集市中已有的数据区分成诸如资产质量、不良资产、预警监控等不同主题，再对每个主题进行挖掘和补充，利用已有数据产生更多隐含数据，丰富每个主题的数据字段。每个主题之间是彼此独立但又相互调用的关系。除了划分风险分析主题外，商业银行还可以针对自身的需求和特点建立专题话的分析主题，如集团客户分析，关联交易分析等。
4.2.2 报表工具的选择
报表和统计分析类应用的另一个难点就是灵活查询的实现问题。提供灵活查询功能的目的在于使用户可根据需要随时提取数据信息或生成报表。因此，灵活查询需要结合专门的报表工具才能得以实现。
综合考虑报表工具的缓存能力、数据提取的灵活程度等方面，选择了ORACLE公司的BIEE报表工具。它不仅在数据缓存和提取上表现良好，还可以完整的连接企业内各个异构数据源，从而使报表制作变的更加智能。用户可以通过不同数据字段、度量维度和分析维度轻松组合出所需的报表，必要时还可以通过图形展示。
4.3 决策支持类应用
决策支持引进不同的决策分析模型，通过大量的数据计算对某个风险专题进行推演，其计算 结果可反映管理决策的可行性或给出可供选择的方案。如RWA及经济资本的计算、压力测试、组合管理等都是信用风险数据集市在决策支持方面的应用。
5 结束语
本文从商业银行信用风险管理发展的需要出发，结合内外部监管要求，探讨了信用风险数据集市的建设方法，并详细阐述了系统在数据质量控制、数据模型设计和具体运用方面的构建思路并给出解决方案。
从商业银行信用风险管理的发展趋势来看，信用风险数据集市必将过渡更为包含更多数据信息的大数据系统，并且还要从独立的系统发展成为与云端数据交互的共享系统。
参考文献：
[1] 王彦龙.企业级数据仓库原理、设计与实践[M].北京：电子工业出版社，2009.
信用风险管理服务范文第3篇
在这场史无前例的金融危机发生后该如何看待金融创新?改革开放30年的中国银行业如何在大步前进的同时进行风险管理?
积极应对
中科院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平认为，由于美国掌握了全世界65％的货币量，因此此次金融危机不是一般风险控制可以解决的，而是整个金融格局的问题；中国银行业应从中吸取教训，金融创新须谨慎，但不应停止。
如果剖析现代银行的运作，会发现其实质就是基于风险处理能力而盈利的组织。从这一点讲，银行的经营目的就是在可控的风险内获得最大的利润。因此金融风险并不是越小越好，面对日益多元与波动的全球金融市场，现代银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。从国外金融业的实践来看，现代商业银行管理风险的普遍原则是：不消极回避风险，而是积极地度量风险、管理风险，并通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的风险回报。在中国改革开放30多年的进程中，创新始终伴随着金融业的进步，引领中国金融业不断走向更高的阶段，成为中国金融业健康发展的动力。
风险管理是金融机构的生命线，风险管理水平是金融机构核心竞争能力的重要内容。加强信息技术在金融机构风险管理中的应用，建立金融机构内部的风险管理系统，是提高风险管理水平、实现风险管理现代化的重要途径。
现代银行面临的主要风险可以归纳为政策及法规风险、信用风险、操作风险和市场风险等等。其中，可用信息化手段量化的风险是信用风险、操作风险和市场风险。简单地说，风险管理就是对银行业务中的风险进行确认、量化、报告、预警的一个过程，用信息技术语言来说，风险管理就是用一个科学的方法建立风险管理的模型，对数据进行整理、加工、展现、挖掘的一个详细数据处理过程。
通过近20年的发展，国际上在风险管理机制方面已经初步形成了一整套系统，包括风险识别系统、风险报险系统、风险决策系统、风险避险系统、全程监控系统等。
SAS公司是全球领先的商业智能和分析软件供应商，也是全球最大的风险管理软件供应商和风险管理服务商之一。SAS公司亚太区风险管理总监约翰・弗雷表示，中国银行业在抵御流动性风险一直有很大的优势。中国的银行拥有一个非常强大的监管机构，而且中国的银行拥有低资产负债率和高存款率，因此流动性风险对于中国银行业并不是什么大问题。
“对风险的理解和数据管理是中国银行业现在所面临的最大的挑战。”约翰・弗雷表示，在中国的银行中，项目经常被划分成很多小块，而没有一个能够宏观驾驭的架构。最终结果是银行在不同部门有不同的系统，管理层很难发现风险究竟在哪里。
“只有把数据整合在一起，这样银行才能够知道自己哪里存在风险。”约翰・弗雷认为，各银行要抵御潜在的风险，必须投资建立数据系统，“这就是为什么中国银监会要求各银行遵守《新巴塞尔协议》的原因。”
工商银行通过《中国工商银行内部评级法工程整体规划项目》报告，对工行未来公司治理机制和全面风险管理改革进行了整体规划，并逐年设计了实施路线图。建设银行也在全行实施了“风险管理平台工程”项目。招商银行、中信实业银行、兴业银行、北京银行则纷纷引进风险管理服务和软件系统，更多的银行也在建设风险管理信息系统。
尽管一些大型银行已经制定了风险管理实施规划，但当前国内银行用户中形成完险管理体系的还不多。而一些风险管理的首尝螃蟹者在实施中也遭遇到数据、应用起点以及管理文化等障碍。
他山之石
风险系统建设是个循序渐进的过程，各大银行可以根据自身特色，从主到次选择各类风险进行规划实施。比如对于我国银行来说，目前面临的最大风险是信用风险。新巴塞尔协议采用标准法和内部评级法来评价信用风险，我国银行管理信用风险的能力还比较弱，仍存在使用“一逾两呆”的贷款分类法，由于缺乏外部评级机构，评价信用风险的标准法也难以实施，而构建内部评级法、完善信用模型、建立自己的评价体系是我国银行风险管理的当务之急。
另外，还可以借鉴国外已成熟的风险控制理念。如市场风险的衡量和控制，在国际银行界有着一套比较成熟的方法，依托于现代金融工程理论的风险价值法ValueAtRisk(VaR)、风险调整的资本收益率Risk Adjusted ReYdmonCapffal(RaRoc)被广泛运用。
2005年，银监会《商业银行市场风险管理指引》，要求商业银行加强市场风险管理，确保在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营。
交通银行早在2004年7月开始，在第一家试点单位杭州分行运行信贷管理系统。后来又陆续在长春、哈尔滨、大庆、苏州、绍兴、合肥、南宁、兰州等分行上线运行，目前在全国全部86家分支行的上线运行推广。交行信贷管理系统是一个大集中模式下的综合性信贷业务管理系统，系统覆盖全行信贷业务数据，一体化处理信贷业务检查、控制、审批、统计、分析、决策、预警；系统以风险控制为核心，优化审、贷、放三级制约机制下的授信全程业务管理流程。
中国银行的“千里眼经济情报预警”信息系统的以集成外部负面信息为主要特点，利用先进的网络技术和专家的风险因素判断，对风险预警信息的采集、分析与整理流程进行了提升，并建立和完善巡视制度，由总行向一级分行和海外机构派出巡视组。
信用风险管理服务范文第4篇
关键词：财务公司 金融风险 风险管理 策略
一、企业集团财务公司金融风险的概述
企业集团财务公司是以集团为依托，通过全方位、多层次的金融服务，为集团拓展经营业务，提高集团资金使用效率发挥了重要作用，但在服务集团、运用资金支持集团企业的同时，财务公司运营上的风险也逐渐显现出来。企业集团财务公司金融风险的主要特点是。
(一)风险分布面广
财务公司在办理企业之间存贷款业务的同时。还可以开展证券投资、保险等业务，例如通用、福特附属财务公司均提供从汽车经销商融资、消费者融资到租赁保险全方位一条龙服务。而业务的多元化往往导致企业集团财务公司风险面的宽广。
(二)风险集中度高
目前财务公司以信贷业务为主，由于政策限制，信贷业务又集中在集团内部。这种风险资产的高度集中会给财务公司带来较大风险。
(三)风险结构有侧重点
在总体的风险构成上，体制性风险与企业集团存在体制依存关系，政策性风险则受国家宏观金融政策、法律、法规和行业规范的变化影响，由于两种风险的不可规避性，它们对企业集团的影响较大。
(四)体制性因素影响较大
与银行经营活动可能会受政府行政命令影响相比，财务公司的经营活动受集团的干预更加直接、更加具体，而且还会受到集团所在行业的行业风险影响。
二、企业集团财务公司的经营特点
企业集团财务公司职能主要是为集团成员提供财务管理服务。组建企业集团财务公司，并使之成为筹资、结算、融资和资金管理中心，对于集团管理体系的形成和完善具有重大意义。在经营范围和经营方式上有以下特点：
(一)封闭经营。服务对象具有内部特定性
财务公司资金基本来源于集团内部成员的临时闲置资金，主要为成员提供金融服务。因此，财务公司的业务活动主要集中服务于集团的主导产业。封闭经营防范了财务公司可能给社会带来的金融风险，但也束缚了自身功能的发挥和实力的扩张。
(二)谨慎、稳健经营
财务公司的从业人员大多是原企业的财会人员，他们熟悉企业和行业的情况，在执行国家财经纪律方面有比较好的传统和较好的约束机制，财务公司既要接受银监会的业务监督，又要接受集团母公司的领导，经营比较谨慎，决策比较稳健。
(三)服务与效益相结合，服务优先
财务公司受企业集团母公司控制，而母公司承担集团整体发展的责任，所以财务公司不同于其它的单纯追求自身盈利的金融机构。向集团企业提供金融服务，追求集团整体效益，成为财务公司的主要目标，同时，壮大自身实力，提高自身利润则成为实现这一目标的手段。
(四)特定的接收存款机构
与银行相比，财务公司不得吸收居民储蓄存款和活期存款，资金运用上以提供中长期贷款为主。与其他非银行金融机构相比，财务公司又可以吸收企业定期存款和办理企业集团成员单位间的内部结算。
三、企业集团财务公司金融风险的主要类型及其成因分析
在经营过程中，财务公司从事的很多业务本身就具有金融风险。如果其出现风险，严重时将极易产生“多米诺骨牌”效应，使大部分成员单位不能正常开展活动，从而引发企业集团全系统的金融风险。随着我国财务公司不断进行的金融创新，其业务范围将逐步涉及新的领域，这些新的业务往往对财务公司意味着更大的风险。根据我国财务公司的金融风险的外在表现和内在成因。财务公司金融风险主要有信用风险、资本风险、流动性风险、市场风险、操作性风险、体制性风险等。
(一)信用风险
信用风险产生的原因主要有：首先，成员单位将生产经营过程中的各种不确定性风险转嫁给财务公司。这些风险包括自然、社会、经营风险等。其次，成员单位主观上存在逃债思想。没有偿还债务的意愿。再次，企业集团的不当干预带来的信用风险。最后，信用担保不当所带来的信用风险。财务公司的信用风险是与成员单位经营风险密切相连的，成员单位所面临的经营风险对财务公司的信用构成极大的威胁。
(二)资本风险
财务公司的法定资本金，一般由企业集团拨付、成员单位人股，是财务公司扩张经营、弥补亏损、抵御经营风险的基本保障。一些企业集团并不注重财务公司本身的盈利能力，财务公司的独立法人地位没有得到明确和应有的尊重，仅把财务公司当成对外融资的窗口。不管成木多高，只要能融到资金就行，致使有的财务公司处于无利或微利的境地，更谈不上用税后利润转增资本金。在本身已有的资本金被抽减、抽空，又无增补资本金的来源的情况下，一些财务公司出现无法弥补一定时期经营亏损的现象。
(三)流动性风险
流动性资产主要是由于财务公司的资产、负债在期限结构上不匹配而造成的，尤其是短借长贷的资产负债结构，发生支付风险的可能性极大。流动性风险产生的主要原因具体来说：第一，财务公司资金来源主要是集团成员单位存款，具有明显的短期性。而资金运用却以中长期贷款为主，资产、负债结构在期限结构上不匹配；第二，部分企业集团为了自身利益，把财务公司作为集团的大出纳和融入资金的中心，客观上助长了财务公司不断向银行、非银行金融机构拆入资金和用拆人资金发放贷款。第三，财务公司吸收的存款、拆人的资金，绝大部分用于集团成员单位的贷款，一旦出现资金紧张时，极易出现支付危机。
(四)市场风险
市场风险是指由于市场利率或汇率发生不利波动，导致财务公司收入减少，或者成本增加、资产贬值的可能性。随着我国利率市场化进程的推进，财务公司的利率风险会越来越显现，而全球经济一体化的大背景。也使得财务公司在经营中必然会遭遇到汇率风险的冲击。
(五)操作性风险
操作性风险是指因管理不善、经营不力而蒙受损失的可能性。如决策失误给财务公司可能造成的损失，管理人员给财务公司带来的损失，以及财务公司内部控制不当、自身人员素质不高致使内部人员和社会不法分子勾结进行诈骗和套取资金的犯罪活动而带来的损失等。
(六)体制性风险
体制性风险是指由于财务公司在行政上隶属集团的管理，并与集团存在体制依存关系，集团的经济运行状况和经营行为对财务公司安全运行所连带引发的风险。一且集团出现行业不景气、产品缺乏市场竞争力等情况，财务公司就将面临因资产重组所带来的资产转移、债务架空、资产流失的风险；集团经济运行状况恶化和经营失利，导致财务公司贷款大量逾期，不良资产急剧上升，从而引发信用危机和支付危机。体制性风险是财务公司有别于其他金融机构而特有的风险，难以规避的风险。
四、企业集团财务公司金融风险管理的现状
由于我国财务公司发展时间比较短以及自身的特殊性，风险管理还比较薄弱，存在问题也比较多。主要表现在以下五个方面：
(一)风险管理理念滞后
现代金融管理已经将风险管理上升到金融机构发展战略高度，风险管理理念已发展为全面风险管理，即全面的风险管理范围、全球的风险管理体系、全程的风险管理过程、全员的风险管理文化、全新的风险管理方法。目前财务公司对风险管理重要性的认识还没有上升到应有的高度，风险管理仍停留在稽核检查工作这个层次。
(二)风险管理机制设置不健全
财务公司的股东会、董事会和监事会成员基本上都来自集团内部，在重大决策上的意见趋同，缺少差异性和制衡机制。没有独立的风险管理部门和专职的风险经理，内部稽核部门、信贷管理部门、资金管理部门都没有能力承担起独立的、权威的、全面的风险管理职责。
(三)风险管理不全面
目前风险控制主要是业务经营的合法合规性、财务收支核算的准确性和科学性、业务操作风险以及信贷业务中的信用风险等，较少涉及流动性风险、利率风险、市场风险。
(四)风险管理技术、工具落后
风险管理方法仍停留在资产负债指标管理、客户财务指标分析、贷款“三查”和风险监管指标控制等方面，缺少对风险的量化管理，没有运用数理统计模型或量化技术来识别、衡量和监测风险。
(五)风险控制不力
财务公司的风险控制主要集中在业务交易层面，缺乏公司层面的管理，而且对于交易的风险管理也没有形成规范的体系。一些财务公司过于强调盈利性。将自身作为集团的一个利润增长点。长期大量资金转存到银行或拆借给其他金融机构套利。甚至违规从事一些高风险的金融活动。此外。目前我国财务公司融资能力不大，所能提供的资金只占企业集团资金需求量的很小部分；从所能提供的金融服务来看，由于金融机构经营的要求，并非集团的所有需求都可以满足。但一些企业集团的领导则没有认识到这一点，对财务公司提出不切合实际的要求，导致了财务公司违规现象的发生。
五、强化企业集团财务公司金融风险管理的基本策略
财务公司风险管理的本质是对风险暴露和目标实现过程的管理，是一个把风险管理转化为实际盈利的过程，可采取以下几种基本策略来管理风险以达到预定目标。
(一)建立现代全面风险管理体系
风险管理部门要通过风险管理规划、风险管理政策制定等方式，实现风险管理理念的统一、目标的统一和标准的统一，从而实现风险管理的全面化、系统化。全面风险管理体系包括组织机构体系、内部控制制度和信息管理系统。组织机构体系是硬件，内部控制制度是软件，信息管理系统是运行平台。
1 建设完善的组织机构体系
(1)改革产权制度，优化股权结构对公司治理结构的运作有重大影响。进行股权结构调整，充分利用国家政策。引入优秀的外部投资者，积极吸收个人、基金或外商的投资，借助于资本市场使法人治理机制有效的发挥作用。
(2)完善董事会结构，确保其履行风险管理责任，在董事会下设立专业委员会，通过这些专业委员会收集信息，调查研究，提出建议，发挥集体优势，保证董事会决策的独立性和科学性。
(3)强化监事会作用，确保其履行监督职责，监事会在实施财务监督的同时，还应负责监督董事会指定金融风险容忍度的科学性和合理性。对金融风险管理政策的执行过程和结果进行评价和监督。
(4)设立独立的、专门的风险管理和监督部，设立属于董事会领导的风险管理部和稽核部，定期开展对风险战略、政策和程序的评估。风险内部管理系统是现代金融风险管理的组织保障。
2 健全内部控制制度
(1)建立“全面、审慎、客观、独立、有效”的风险管理理念。
(2)公司决策层和高级管理层的职责合理分工。
(3)建立激励约束机制。
3 建立风险管理信息系统
完善的风险管理信息系统是金融风险管理的得力工具。财务公司需要建立贯穿公司各个层次、部门、覆盖各个业务领域的风险管理信息系统，并充分利用计算机技术实现经营信息快速准确的采集、传递和分析，为风险管理决策提供依据。
(二)加大金融创新力度，拓展业务空间，增强盈利和抗风险能力
财务公司应该在巩固传统金融业务的基础上，认真分析和制定经营发展战略，依据企业的资源和经营能力。精心设计金融服务领域和方式，通过提高自身经营能力，有效的防范和化解风险。财务公司应该加强与其它金融企业的战略合作，积极探寻业务创新。开发出适合集团需要和自身经营特点的金融产品，为集团的资金管理和产品销售提供深层次的金融服务。同时在发展投资银行业务和中介服务方面，可与证券公司、基金管理公司等合作。开展证券投资、财务顾问等业务，以增强对集团企业重组、结构调整等活动的支持。
(三)学习运用先进的风险管理技术和工具
财务公司风险管理应该将定量与定性分析相结合，完善现有的资产分类管理，建立客户评级体系，加强对先进管理技术的学习，探索适合自身的风险量化技术，为以后条件成熟时运用先进技术打下基础。同时，由于财务公司受到自身业务范围约束，贷款对象只能集中于企业集团成员，贷款的集中度很高，不符合风险分散化的风险管理原则。因此，财务公司可以利用信用衍生产品来降低信用风险。信用衍生工具主要有信用互换、信用期权、信用关联票据三种主要的形式。
(四)培育良好的风险管理文化
在经营活动中风险的管理涉及到每个环节和每个人，让每个员工认识到风险管理的重要性。在公司内部培育全员的风险意识和风险观念，通过长期的培育、引导、让风险管埋深入人心，自上而下形成一个具有共同价值观的风险管理文化。是成功的风险管理最重要的因素。要做到内控有明确的标准，业务有系统的流程，操作有详细的手册，过程有动态的监控，事后有严格的考核。让员工在自身工作中切身体会到风险管理，使风险防范成为一种自觉的意识和自觉的行为。
(五)引进培养风险管理人才
风险管理需要多方面的知识、经验和技术，风险管理人员素质的高低直接决定风险管理工作的好坏；财务公司必须具备足够的高素质风险管理人才，需要熟悉财务、管理、及金融运作经验的复合型的管理人才。
信用风险管理服务范文第5篇
关键词:金融业;金融风险;金融管理服务
一、金融业面临的金融风险原因
金融业作为国家经济的命脉与核心,在当代国家中的资源配置中起着十分重要的作用。所谓的风险,简而言之,就是指一种行为既可能带来收益,又可能带来损失。那么,金融风险就是指“经济主体在金融活动中受损失的不确定性或可能性。或者说,经济主体在金融活动中预期收益与实际收益出现偏差的概率”[1]。一般来说,市场经济环境下的金融活动都隐藏着金融风险,这种风险只能控制在一定的限制范围之内,一旦风险过大,金融风险便会爆发出来,甚至有导致金融危机的可能。
那么,金融业面临的金融风险原因主要有哪些呢?可以从以下几点进行分析。
第一,从金融业的布局与发展来看,目前我国金融业存在着单一化的问题。在我国,实行银行改制以来,我国几大国有银行在资金配置上仍然处在绝对支配地位而没有什么改变。资金链主要由国有商业银行控制,融资渠道单一,由于广大群众缺的投资渠道过于单一,以及面临着衣食住行的生活成本提高,更多的百姓选择的是宁愿把钱存于银行中。与此同时,企业要发展,则必须对外部资金具有很高的吸纳能力,但是由于国有商业银行的限制,直接融资不能够获得自由的发展,百姓的投资渠道缺乏,企业只有靠向商业银行借贷方能生存发展。这就形成了融资渠道的单一和结构的僵化,使得银行风险处于高水平地位。
第二,从操作从面来看,金融机构存在着操作风险。操作风险,顾名思义,就是指在实际操作过程中存在的风险,表现在金融业中,就是在银行的日常业务操作过程中产生的风险。这种操作风险又表现为以下几点:首先,金融行业工作人员的个人素质风险;其次,业务操作过程缺乏规范,无规章可循。金融活动是一种多主体互动性质极强的经济活动,他们都是以盈利为目的,由于利益诉求的不同,这就导致了金融活动操作的异化。
第三,从利率的变动来看,我国的金融业存在着愈来愈高的利率风险。在我国,由于对利率市场化进程的管制比较严格,因此各商业银行不能自主调整利率。利率的变动受到统一的系统性调度,由此而带来了较大的系统性利率风险。在利率市场化进程势在必行的今天,银行利率的波动将会变得频繁,由于银行的资产和负债主要都是以金融产品的形式存在,所以受利率变动影响较大,这样以来,在利率市场化的前进中,由于金融机构自身应对利率波动能力的不足,将会带来利率风险。
第四,从信用角度来看,金融机构时刻存在着信用风险。信用风险管理是银行风险管理的首要目标,这是因为银行普遍存在着信用风险。商业银行普遍存在着过度借贷的冲动,因为贷款借出越多,也就代表着业务做得越大,最终有可能获得很好的收益。但是,这就存在着盲目借贷的风险。因为借出的资金大多都是流向高风险的行业,因此极易形成呆账、坏账,这就潜伏着巨大的金融风险。从借贷者来看,他们也在寻求各种手段满足自身利益,从而千方百计逃脱还贷的义务,向银行转嫁风险,使亏损的由银行来承担。于是,各种转嫁风险、骗贷、拖欠贷款等现象就大有人在,增加了银行的信用风险。
