进出口贸易相关理论

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进出口贸易相关理论范文第1篇

关键词:对外直接投资;进出口贸易;协整;误差修正模型

中图分类号:F71 文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)17-0143-03

阿瑟・刘易斯在其《经济增长理论》中提出,促使经济增长的三个近因为经济活动、增进知识和增加资本。经济增长是社会物质财富不断增加的过程,通常表现为国内生产总值即GDP的增加。在开放经济条件下,一国的经济增长除了取决于国内消费和投资的拉动外,国际贸易和国际投资已成为国际经济活动的基本形式,拉动经济增长。

一、相关研究和文献回顾

将国际直接投资与国际贸易及经济增长联系起来的理论,是在国际直接投资和国际贸易理论经历了由分歧到交叉融合直至逐步一体化,可以将直接投资与贸易置于同一框架下研究后,才有了出现的可能。作此尝试的首推日本一桥大学的小岛清教授,他将国际直接投资理论建立在国际贸易理论的同一基石即国际分工基础上,提出边际产业理论,认为对外直接投资与对外贸易以互补形式存在,从而促进经济增长。

实证研究方面,真正将进出口贸易与经济发展、对外投资联系在一起是邓宁等(2001)在投资周期理论的基础上,考察了韩国和中国台湾的贸易与直接投资的发展轨迹,认为一个国家或地区的进口行为增加将导致外资流入增加,外资流入增加会导致出口增加,而出口增加又会最终导致向外投资增加。

以上成果说明了一国的对外直接投资与进出口贸易及经济增长之间确实存在一定关系,并探索对外直接投资、进出口贸易与经济增长三者的关系提供了有益的借鉴。但现有研究仍多是集中在单一的对外直接投资的贸易效应或是对外直接投资的经济效应上,对对外直接投资、进出口贸易及经济增长三者之间关系的实证研究还比较有限。本文要解决的主要问题包括:我国对外直接投资与对外贸易、经济增长之间是否存在着长期稳定的均衡关系?它们之间的因果关系如何?

二、实证分析

前面已对对外直接投资、进出口贸易与经济增长的相关理论进行了简要阐述,现在此基础上,运用协整理论、Granger因果关系检验等计量经济学方法对我国的对外直接投资与进出口贸易及经济增长三者间关系进行实证分析,以期对相关理论进行检验,同时也是对笔者所提待解决的问题进行解答。

(一)计量模型与数据说明

根据前文的假设及要解决的问题,选取的变量为1985―2007年我国国民生产总值(GDP),进出口贸易总额(EXI)和对外直接投资额(OFDI)。根据理论,对外直接投资、进出口贸易对经济有促进作用,但是一国的经济还会受到除该两者之外很多因素的影响。为论证三者之间的关系,现引入以下函数:

GDP=f(EXI,OFDI,Q)+u

其中,Q是除对外直接投资及进出口贸易以外的所有其他因素,如社会中的就业状况即劳动投入的大小、社会中的资本要素状况、人力资源情况、R&D情况等。u为随机扰动项。假设所有其他因素Q不变,即固定Q时得到以下计量模型:

GDP=β0+β1*EXI+β2*OFDI +u

为了消除或减少可能存在的异方差,对各变量取自然对数,得到方程:

InGDP= β0+β1*InEXI+β2*InOFDI +u

为了直观地描述OFDI、EXI和DGP三者的长期关系,将三者按样本数据首先绘制时间序列变化趋势图,如图:所有数据均取自《中国统计年鉴》,其中GDP数值以当年汇率折算换成美元。

从图中可看出,各变量都有不断增长的趋势,且变动方向一致,说明其可能存在较强的相关关系,计算各变量之间的相关系数,结果见表1。

从图1中可看出:时间序列数据有明显的增长趋势,且由表1可见,各变量之间的相关系数较高,甚至接近于1,表明各变量之间有较紧密的相关关系,是非平稳的时间序列变量。因此,要使建立的回归模型有意义,就必须要求这些非平稳变量之间存在协整关系,而存在协整关系的前提就是各变量是同阶单整的,为此必须进行变量的平稳性检验。

(二)变量的单位根检验

本文采用ADF(Augmented Dickey-Fuller)单位根检验方法来检验变量的平稳性。为了研究的方便,并考虑到对各时序数据取自然对数后不会改变时序的性质及关系,且所得到的数据容易得到平稳序列,对这些时序数据进行对数处理后,得到的变量分别记为:LNGDP、LNOFDI、LNEXI。采用ADF检验进行单位根检验,检验结果见表2。

通过表3可以看出,GDP、QI、EXI的原对数序列在5%的显著性水平下均存在单位根,即都是非平稳的。而经过一阶差分后,三个序列都通过了5%显著性水平下的平稳性检验,即不存在单位根,这表明了三个序列都是一阶单整序列,可用I(1)表示。由此可见,若仅对LNQI、LNEXI、LNGDP进行简单回归而不做平稳性检验所得出的回归结果是难以令人信服的。

(三)协整检验

要建立经济变量的关系模型,还要检验它们之间的协整关系。协整(Co-integration)方法是研究非平稳时间序列之间是否存在长期均衡关系的有力工具。下面以Engle和Granger提出的基于协整回归残差的ADF检验进行分析,其结果见表3。

可得模型1为:

LNEXI=0.265761+0.271422*LNGDP-0.352590*LNGDP(-1)+1.074312*LNEXI(-1)

残差项的稳定性检验:

由表3和表4可知,其残差的ADF检验统计值-3.391788小于在5%的显著水平下-1.9592值,故该序列是平稳的,说明LNEXI与LNGDP是(1,1)阶协整,并且它们在5%的显著性水平下存在协整关系,这表明我国的进出口贸易与GDP经济增长之间存在长期的稳定均衡关系。

同理,可得表5。

可得模型2为:

LNOFDI=-9.32714+1.439447LNGDP

由表5和表6知其残差的ADF检验统计值-4.299759小于在5%的显著水平的临界值-1.9592,故此时残差是平稳序列,说明LNOFDI与LNGDP是(2,1)阶单整,表明我国对外直接投资与GDP经济增长之间存在长期稳定的均衡关系。

可得模型3:

LNOFDI=-4.722841+0.972615*LNEXI

由表8知其残差的ADF检验统计值-2.913675小于在5%的显著水平的临界值-1.9583,故此时残差是平稳序列,说明LNOFDI与LEXI是(1,1)阶单整,并且它们具有协整关系。且由模型3中系数0.972615为正,可知两者存在同向的正相关关系,这表明我国对外直接投资与进出口贸易之间存在一个长期稳定的均衡关系,且两者之间不存在明显的替代关系,长期来看,两者是相互促进的。这一点与前文小岛清的贸易与投资互补理论模型是较吻合的,也即从长期来看,我国的对外直接投资和对外贸易互补互促,产生的贸易创造效应促进了GDP经济增长。

(四)格兰杰(Granger)因果关系检验

协整分析的结果反映了我国GDP、OFDI、EXI变量两两之间存在长期稳定的均衡关系,但是这种关系是否构成因果关系,三者之间又是怎样的一个关系模式还需要进一步验证。为使所建立的模型正确反映出我国货物进出口总额、我国对外直接投资与我国国民生产总值之间的关系,下面进行变量之间的格兰杰因果关系检验。通过格兰杰因果关系检验,可得如下结果(见表9)。考虑到经济中常出现的时滞效应,本文不是只用一种滞后阶数来得到是否存在因果关系结论的。

我国的对外直接投资、进出口贸易与经济增长很有可能存在这样一种模式:进出口贸易发展促进经济增长,经济增长又促进对外直接投资。对外直接投资与进出口贸易在长期中相互促进和补充,从而进一步促进国民经济的增长。

三、结论与讨论

总之,通过上述数据的实证检验,可以发现对外直接投资与进出口贸易以互补互促关系存在,从而推动经济增长,这与我国实际较为吻合。对外贸易与对外直接投资对推动我国经济增长、增强综合国力的作用是巨大的。

第一,从协整分析的结果可以看出,国民经济的增长和进出口增长、对外直接投资增长之间存在着唯一的协整关系,表明三者之间存在着长期稳定的动态均衡关系,进出口贸易发展促进经济增长,经济增长又促进对外直接投资。对外直接投资与进出口贸易在长期中相互促进和补充,从而进一步促进国民经济的增长。

第二,中国的对外直接投资与贸易基本上符合互补关系。对外直接投资QI对进出口贸易总额长期内是促进作用,但对贸易的替代作用不明显。首先,这可能与我国对外直接投资的规模有关,净对外直接投资仍为负值。其次,进出口贸易的增长速度加快、贸易规模的迅速扩大使得对外直接投资对贸易的影响弱化。这个结果很好地说明,有关我国日益增长的对外直接投资会带来贸易或国际收支失衡的疑虑尽可打消。

第三,对外直接投资与对外贸易基本上是互补的,也就是说还是会对经济增长起促进作用的。这意味着我国的对外直接投资和对外贸易需要朝着相互促进和相互补充的一体化趋势发展,以促进世界经济增长。

参考文献:

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[3] 龚晓莺.中国对外贸易与国际直接投资关系的实证分析[J].经济理论与经济管理,2007,(1).

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[5] 项本武.对外直接投资的贸易效应研究[J].中南财经政法大学学报,2007, (3).

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[9] 张鹏,李荣林.外商直接投资对中国贸易影响的动态分析[J].世界经济研究,2006,(6).

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[12] Dunning J. H.1981,“ExplainingThe International Direct InvestmentPosition of Countries: Towards a Dynamic or Development Approach”,Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 119: 30-64.

进出口贸易相关理论范文第2篇

中国在1994年进行了货币改革，并轨官方汇率和市场调剂下的汇率之后，实行单一钉住美元的汇率制度，经过有效的货币改革之后，在合理的进出口贸易政策合作，中国的进出口贸易迅速从贸易赤字变成一个贸易顺差。在2001年，中国进出口贸易总额成为世界第七大的国家，2004年的贸易顺差达319.8亿美元，年进出口总额的规模超过日本，成为世界进出口贸易总额第三大的国家。在一个单一钉住美元的汇率制度下，各主要贸易伙伴在中国不断扩大进出口贸易顺差的情况下纷纷对中国施压，对人民币升值的压力空前巨大。随着国际社会对人民币升值压力不断地加剧，迫使中国在2005年不再继续单一性的钉住美元，而是参考一篮子货币汇率改革措施进行主要的货币改革。通过小心调整人民币汇率，来通过人民币的的灵活性，避免人民币的价值被高估，导致对经济贸易产生很大的负面影响。

2005年7月21日，我国正式宣布开始实行进行货币改革，不再实行单一钉住美元的汇率制度，而是采取一个务实的态度，通过一个以市场供求为基础的、人民币浮动汇率制度，参照一篮子货币调控人民币汇率，最终达到人民币升值2%的目标。中国的货币改革以人民币汇率机制改革的整体为主体，在未来对中国的进出口贸易将有深远的影响。因为汇率波动和一国国内物价水平之间存在明显的正相关关系。与此同时，汇率的变化深刻影响了国家对外经济贸易平衡，深刻影响着国内经济活动的波动。汇率贬值或者升值是否最终改善贸易收支受到世界经济的复杂因素的影响。从当前的经济形势看，人民币升值可以放慢我国进出口贸易顺差高速增长的速度，减少和世界主要贸易伙伴的冲突，减少可能产生的贸易摩擦，减轻反倾销诉讼和其他的贸易争端。

2010年中国为了应对进出口贸易的实际情况，进一步深入经济改革，宣布加快人民币的货币改革的进程，采取多种方式逐步推进人民币汇率机制改革，通过具体得力的措施，进一步增强人民币汇率弹性，在这种情况下，人民币连续出现小幅升值。在中国采取可控的货币改革的背景下，中国的出口贸易总额增加的速度有所放缓，但是进口贸易总额与出口贸易总额却还是带着强劲的势头连年上升，成功地实现了有利于进出口贸易发展的货币改革的软着陆。

二、货币改革对中国进出口贸易的直接影响

进出口贸易传统理论是：货币经过适度的贬值一般可以提高进出口贸易平衡，通过进出口贸易的价格杠杆作用，达到促进出口和抑制进口总额的目的，人民币贬值也会带给总价值进出口贸易总额的增长，但出口的汇率的影响系数的影响汇率超过进口系数，实证研究的结果仍然是使货币贬值出口贸易总额的增长超过了进口贸易总量的增加，可以改善贸易收支。运用协整理论和误差修正模型进行分析的基础上，经济变量的时间序列是非平稳的。现实的进出口贸易为核心的国际经济中，且汇率要对贸易产生显著的决定作用的话是需要两个充分条件：一是，在国际市场上可以提供完全替代各贸易国竞争商品；二是，各贸易国竞争商品包含等量资本、等量劳动与等量的技术投入度。在人民币实际汇率与进出口之间具有正相关关系，短期中进出口贸易总额的变化很难说是人民币实际汇率发生变动的原因。人民币贬值会带动进出口贸易总额的上升，而人民币升值会导致进出口贸易总额的下降。这样的结论与现实经济中国汇率变动和进出口贸易现状部分相符，从进出口贸易总额的数据看，2008年中国出口总额高达14285.5亿美元，进口总额高达11330.9亿美元，而耐人寻味的是：2009年出口总额与进口总额分别降为12016.6亿美元与10055.6亿美元，是与这期间人民币升值呈明显的负相关变动关系。

三、货币改革对中国进出口贸易的间接影响

进出口贸易相关理论范文第3篇

【关键词】人民币汇率，汇率制度

对于汇率变动对进出口贸易的影响， 学术界的意见并不是统一的， 最开始的争论集中在浮动汇率与固定汇率哪个更具优势的讨论。布雷登森林体系崩溃后， 固定汇率制被许多发达国家舍弃了，管理浮动制成了他们的选择， 而一些发展中国家，特别是一些小国，则选择钉住某一个国家的货币，而通常该国家的货币政策通常比较稳健，而且通胀率也比较低，盯住国的货币也因此被称为硬通货，此外，选择这种货币政策有个前提：该国与盯住国的经济关系比较密切。

理论上汇率变动使货币的价值发生变动，比如说货币贬值，实际上进出口商品自身的价值并不发生变化，但是我们需要知道的在进出口贸易中的，更重要的是相对价格，当它发生变化时，将意味它在商品市场上的竞争力发生变化。也就是说当一国商品的出口规模得以扩大，很可能是在货币贬值之后，这是因为出口品的外币价格因为货币贬值而降低，国外消费者对该产品的进口的需求会上升，因此该国进口品的本币价格提的高，将使得国内消费者对该商品的进口的需求下降，由此进口规模也将相应降低了。当然，如果出现在货币贬值之后，该国产品作为出口品且外币的价格并没有下降的状况下，在出口同样数量的商品时，可以获得更多的数量的本国货币，由此产生的外汇收入相应也就增多，综合来看，做出口贸易的厂商的利润由此增加，进而对其扩大出口起到了积极的作用。

此外，也不排除以下情况的出现，其他国家对进口商品需求并没有因为贬值而减少，但值得注意的是提高的还有作为进口的商品本币价格的，国内同类工业或者替代工业也极有可能因此活存并发展壮大，这些都可能减少进口。总而言之，汇率升高导致货币贬值，对于一国的出口贸易是促进的，对进口起着抑制的作用，因而改善整个国家的进出口贸易的整体情况。

然而，决定汇率变化的影响，在进出口贸易方面也需要考虑“时滞”和“弹性”。这两个方面是由琼·罗宾逊和Lerner在微观经济理论和马歇尔的局部分析方法的基础上发展而来的。该理论主要分为马歇尔勒纳条件和j曲线效应两个部分。

第一部分是马歇尔勒纳条件，此理论对出口品的需求弹性显得更加的关注，因为货币贬值对贸易平衡起到了一定的改善作用，而对于几乎无限供给弹性的商品交易来说， 进口品和出口品的需求的价格弹性往往决定了这个国家的进口和出口规模以及进出口贸易的平衡。对于货币贬值的国家，进出口贸易的平衡的取得其实取决于以下四个弹性：出口品的需求弹性和供给弹性，进口品的需求弹性和供给弹性。在假设汇率升降引起币值变动的效应取决于需求弹性，只有在进出口产品的需求弹性的绝对值之和大于1，贬值才能有利于一个国家的进出口贸易，否则它将恶化进出口贸易的状况。这就是著名的马歇尔——勒纳条件。

第二部分是j曲线效应，即使在马歇尔勒纳条件可以满足的情况下，汇率变动引起币值变动，最终是否有利于一个国家的国际收支，其最终的结果仍然取决于进口和出口的调整数量。但可以肯定的是壁纸的变动会不会导致贸易平衡的改善，这是一个过程，还是需要时间来进行一定的缓冲，因而导致币值变动和国际收支的平衡存在一个时间差，，所以人们将这种时滞性称为“j曲线效应”。此外，贬值使一个国家出口的商品，即它的外币价格的下降，从而使出口具有一定的优势，但这并不等同于着可以立即增加出口，这样也意味着国家的出口商品的数量将不会迅速增加。

同时，该货物进口到该国的数量不会改变，贬值的进口价格增加立即还原，贬值的作用在于扩大出口，抑制进口超过一段时间就不再起作用。在早期的时间段里，一个国家的进出口贸易状况会更糟糕，只有在稍后的时间会得到改善。所以要贬值改善一个国家的进出口贸易，还取决于对进口商品的需求弹性和供给弹性，对出口商品的供给弹性。

此外还有其他理论，值得一提的是吸收分析理论，这是詹姆斯·米德和西德尼亚历山大提出的，他们在凯恩斯的宏观经济学的基础之上得出的理论。这个理论主张国际收支的失衡可以通过改变一个国家总的收入和总的支出来解决。

一方面，一国的进出口贸易的状况变好可以使实际的国民的收入的增加，一方面，通过减少国内的吸收，当增加的收入大于增加的吸收，整体状况就可以变好，由于收入和支出是相互依赖，两方的变化将导致其他贸易条件的改变，所以使用财政政策和货币政策的同时，还应使用支出转换政策，消除某些不利影响的政策。当然在经常账户出现盈余时，则应采取相反的相关政策措施，以使该账户出现均衡。

最后是货币理论，该货币理论兴起于上世纪70年代的中后期，是一个关于国际收支平衡的调节理论，提出该理论的代表是蒙代尔，约翰逊和弗兰克尔。这一理论认为，自然的不平衡的国际收支属于一种货币现象，并指出国际收支的货币供应和货币需求的调控作用。

参考文献：

[1]崔丹，2010，“人民币升值与中国国际贸易顺差的相关性分析”，《经济研究导刊》2010年第16期 ，70-72页

[2]韩青，2010，“汇率波动与国际贸易量的不确定性关系---基于中国的经验证据”，《经济学》（季刊）第9卷第2期，447—466页

进出口贸易相关理论范文第4篇

【关键词】进出口贸易 经济增长 协整检验 Granger因果关系检验

一、引言

自改革开放多年来，我国进出口贸易获得了巨大的发展，进出口市场分布逐渐向多元化发展，我国积极主动地通过出口货物结构出口方式及出口区域结构的的调整，降低进出口风险，实现经济稳定的增长。林毅夫和李永军（2001）采用联立方程组模型，证实出口有利于经济的增长，罗伯特.逊提出了“对外贸易是经济增长的发动机”的命题，那么基于这些贸易理论是否适用于正在发展的重庆市呢？必须结合重庆实际经济发展进行实证分析。重庆市是西部地区唯一的直辖市、国家中心城市，需要发挥在两大经济带建设中的枢纽和支点作用，在对外贸易中取得了显著成绩，据海关统计，2004年全市进出口总额达到38.6亿美元，比上年增长48.7%。其中，出口20.9亿美元，增长31.9%，高于全市GDP增长幅度，进口17.66亿美元，增长14.9%。2006年重庆市积极应对国际贸易出现的新情况，实现全年外贸进出口总额54.7亿美元，比上年增长27.4%。其中，出口33.5亿美元，增长33%。2007年重庆的进出口贸易总量仅60亿美元，根据以上统计数据可以确定进出口总额与经济增长存在着某种关系。“十二五”期间，重庆市提出进出口贸易达到上千亿美元的更高目标，近年来重庆吸引外资高速增长，日渐改善基础设施，优惠政策，便利资源要素，吸引跨国公司进行新的战略布局，重庆正在朝着目标奋进。

二、实证分析

（一）变量的选取及数据处理。

本文以重庆市进出口总值（万美元）作为解释变量（用X表示），地区生产总值（亿元）作为被解释变量（用Y表示）。由于数据的缺失，样本数据选取1987年至2010年的年度数据，数据来自于《重庆统计年鉴》。其中变量时间序列可能是非平稳序列，构建的计量模型可能产生“伪回归”，所以需要对各变量时间序列的平稳性进行检验，因为数据的自然数对数变换不会改变原来的协整关系，并且会消除时间序列数据存在的异方差现象，使其趋势线性化。所以对上述各个变量取对数，以消除数据的不平稳性，变量GDP（地区生产总值）、IE（进出口总值）取对数lnY、lnX，用、表示变量GDP、IE一阶差分，用、表示二阶差分，取5%临界值进行研究。

通过上述的数据处理，可以通过Eviews7.0绘制出处理后的lnY 和lnX 的散点图，见图1 ：

由图1可知：根据散点图可以看出进出口总额与地区生产总值大致呈现上升趋势。随着进出口总额的增加，重庆市地区生产总值不断的增加，两者的变动的方向基本一致。进而进出口总值的增加有利于经济健康持续的增长。

（二）单位根检验。

首先在进行计量经济模型之前，必须确保两变量序列是平稳的，因此使用单位根方法检验变量GDP、IE的平稳性，我们采用ADF检验方法，lnY、lnX分别进行单位根检验，如果水平序列是非平稳的，就要进行一阶或者二阶差分来检验平稳性，利用Eviews7.0，检验结果见表1：

由表1分析可得lnY、lnX在水平序列下不能拒绝单位根假设，因此是非平稳的序列，经过一阶差分后，lnX序列拒绝了单位根假设，是平稳的序列，但是lnY不是平稳序列，所以进行二阶差分。二阶差分后，lnY和 lnX在5%的显著水平下，两变量序列显著平稳。

（三）模型的建立。

由散点图分析可知，随着进出口总值的增加，重庆市经济增长（GDP）越快，分析重庆市地区生产总值随进出口总值的数量规律性，可以建立如下计量经济模型：

（四）协整分析。

协整检验方法是对回归方程的残差进行单位根检验，从协整理论的思想来看，被解释变量能被解释变量的线性组合所解释，两者之间在稳定的均衡关系，因变量不能被自变量所解释的部分构成一个残差序列，这个残差序列应该是平稳的，因此，检验一组变量之间是否存在协整关系等价于检验回归方程的残差序列是否是一个平稳序列。用Eviews7.0软件进行残差分析如表2：

由表3可知，残差的水平序列在5%的置信区间水平是非平稳的，在一阶差分和二阶差分的序列是平稳的，所以认为估计残差序列是平稳的，计量经济模型的设定是合理的，因此lnY与lnX两序列存在协整关系，因变量与自变量之间存在长期稳定的均衡关系。从回归分析中可以看出lnY与lnX之间具有较高的相关性。对上述方程的经济意义的解释是： 假设在其他条件不变的情况下，进出口总值（IE）每增加1%，对应的生产总值（GDP）将增长1.019%，由此可见，重庆进出口对经济增长具有较强的拉动作用。

（五）Granger因果关系检验。

Granger因果检验解决了lnX是否引起lnY的问题，也就是lnY能够在多大程度上被过去的lnX解释，加入lnX的滞后值是否使解释程度提高，如果lnX在lnY的预测中有帮助的话，就可以说lnX领先于lnY。检验结果见表3：

由表3得出结果：在10%显著水平上，滞后阶数为1时，拒绝原假设，即进出口总值是引起经济增长（GDP）的Granger原因，反之不成立，所以进出口总值与经济增长（GDP）是一个单向相关关系。

三、结论与政策性建议

（一）结论。

第一：本文基于重庆市1987～2010年进出口总值与地区生产总值的数据进行平稳性检验与协整检验，两个变量序列是平稳的，并且两者存在一种长期稳定均衡的关系，重庆市进出口总额（IE）越多，经济增长越快（GDP）。

第二：根据计量经济模型方程和Granger因果关系检验，重庆进出口与重庆生产总值之间存在一个单向相关关系。进出口总值是经济增长（GDP）的原因，反之不成立。

（二）政策性建议。

1.进出口结构的优化：从本市经济整体发展的需要出发，挖掘进出口总量背后深层次的贸易结构问题，切实推进进出口商品结构的优化，实现外贸发展同地区经济发展的良性互动，促进进出口贸易对经济增长的贡献。

2.技术发展：本市应关注进出口产品的技术含量和层次，拓展进出口发展的空间，根据国际国内环境的变化，利用各类机会采取有效方式，继续保持进出口适度增长，进而促进经济的增长。

3.品牌、创新、改革：重庆市竞争性企业为了获得国际市场和实现品牌扩张进行进出口贸易，这就需要企业引进高新技术，打造具有影响力的品牌，实行营销网络等方式，打开对外贸易市场，坚持制度创新，深化体制改革，推动地区经济的协调发展。

参考文献：

[1]林毅夫，李永军.必要的修正―对外贸易与增长关系的再考察[J].国际贸易，2001，9.

进出口贸易相关理论范文第5篇

关键词：人民币；实际有效汇率；进出口贸易；脉冲函数；方差分解

根据汇率和贸易收支之间的短期动态关系分析，表现为汇率传导对贸易收支的短期效应提供信息，这在实践中也得到验证。对汇率与一国贸易收支之间长期均衡关系在理论上也得到验证，即如果汇率和贸易收支之间存在稳定的长期均衡关系，那么升值有可能减少一国的贸易顺差状况。从实践经验看，名义汇率对一国的资本项目影响较大，而对经常项目特别是贸易收支项目影响较大的是实际有效汇率。

一、前人的研究综述

有效汇率是一个国家外汇市场重要的价格信号，它是由本国与其关系较密切的其他国家双边汇率的加权平均。有效汇率分为名义有效汇率和实际有效汇率，实际有效汇率是对名义有效汇率剔除通胀因素而得到的，它是一国货币真实购买力的体现，因而对宏观经济决策和微观经济主体的行为选择有十分重要的作用。按照传统的国际收支理论，货币贬值会引起进出口商品的相对价格变化，进而引起进出口商品的数量发生变动，最终引起贸易收支的变动。但是，这种影响只有在满足马歇尔-勒纳条件的情况下才会发生作用。在实践中，由于货币合同、汇率传导、商品数量以及人们决策的相对滞后性，汇率贬值在最初可能会恶化贸易收支；只有经过一段时间的调整之后，贸易收支才能逐渐改善，即存在J曲线效应。

国内的一些学者已经在这方面做了研究。陈彪如（1992）得出我国的进出口需求弹性之和为1.02，认为人民币汇率对出口贸易影响甚微。戴祖祥（1997）则认为我国的进出口需求弹性之和为1.33，汇率贬值能够改善贸易收支。魏巍贤（1997）、徐璋勇（1999）等人的研究结论是汇率变动对中国出口的影响是显著的。沈国兵（2005）认为美中贸易收支与人民币汇率之间没有稳定关系。上述研究主要从名义汇率的角度来研究。陈学彬（2007）认为人民币实际有效汇率对我国进出口贸易影响具有同向性。从各种研究结果来看，选用的样本区间不同，得到的结论也不同。国外的一些学者对贸易收支与汇率之间关系进行了研究。Cerra（2003）等人利用1985～2001年的季度数据估计了我国出口供给的价格弹性，出口弹性随着时间发生变化，这也符合我国产业变迁的实际；Marquez Schindler（2006）用1997～2004年的月度数据研究认为我国进出口贸易弹性随时间而变化，且加工贸易与一般贸易弹性显著不同等等。总之，关于汇率与进出口贸易关系研究在学术界基本上采用年度和季度数据为多，且实际有效汇率和进出口贸易数据滞后，因而在学术界并没有形成一致的结论。

二、人民币实际有效汇率对我国进出口贸易影响的实证分析

根据IMF公布的数据，自我国改革开放以来，人民币实际有效汇率总体呈下降趋势，20世纪80年代变化幅度较大，在1994年汇率并轨后逐步升值，其间经历了我国国内高通胀影响和亚洲金融危机期间保持币值稳定政策的影响。2002年至2005年7月，人民币名义汇率稳定，但实际有效汇率呈下降趋势，其原因在于盯住美元的汇率机制，美元相对其他货币贬值，导致人民币汇率相应贬值。也正是从2002年起，国际上要求人民币升值的呼声不断，我国对外贸易摩擦出现的频率较前有所提高，但是，这并没有阻碍我国的进出口贸易旺盛的发展势头。2005年7月汇改后，人民币兑美元名义汇率升值幅度较明显，而人民币实际有效汇率变动幅度较小。

（一）模型构建

根据传统理论，进出口贸易取决于汇率、收入等宏观经济变量，且贸易收支与各宏观经济变量间是一种相互影响、互为因果的关系，因此，应用向量自回归（VAR）方法很好地研究相互之间的关系。这里我们着重考虑我国的出口贸易与实际有效汇率之间的关系、进口贸易和人民币实际有效汇率以及我国GDP之间的关系，建立如下模型：

在上述模型中，EX、IN分别代表我国的出口贸易额和进口贸易额，GDP代表我国国内生产总值，在这里以GDP变化指数形式表示，这三类数据分别来自商务部统计网站，人民币实际有效汇率来自国际货币基金组织国际金融统计（IMF、International Finance Statistics）各期，C1、α1、C2、α2为待定参数，u1、u2为随机误差，L表示取自然对数形式，所有数据以1985-2005年的年度数据为样本。数据处理通过Eview5.0软件实现。

（二）实证分析

1、单位根检验。由于VAR要求数据的平稳性，要考察序列数据之间是否存在长期均衡关系，本文采用ADF（Augmented Dickey-Fuller）单位根检验方法。检验结果显示，所以变量的水平序列都是非平稳的，而它们的一阶差分都是平稳的。

2、脉冲结果分析。脉冲反应函数刻画了在扰动项上加一个标准差，对于内生变量当前值和未来值所带来的影响及扰动项对某一变量的冲击影响，通过VAR模型的动态结构传导给其他所有变量。脉冲响应函数图（Impulse Response Function，IRF）能直观反应VAR模型估计的系数关系。图1是实际有效汇率（LREER）与出口贸易（LEX）之间的脉冲响应函数图，图示响应为20个周期。从图1看出，给定LREER的初始一单位冲击，LEX先下降，随后缓慢上升，说明人民币实际有效汇率贬值对我国出口作用存在短滞后效应，其效果开始为负，到第五期变为正作用，并且缓慢上升趋于稳定，说明人民币实际有效汇率对我国出口贸易存在长期正效应，这也与实际存在相一致。图2是实际有效汇率（LREER）、国内生产总值（LGDP）与进口贸易（LIN）之间的脉冲响应函数图，图示响应为20个周期。图例“Response of LREER to LIN”可以看出，当人民币实际有效汇率一个正冲击后，使我国进口贸易量减少，到第二期达到最低点，之后又缓慢上升，使这种冲击作用变得很微弱，原因是由我国的进口贸易特征所决定的，我国的进口贸易不是以消费品为主，而是加工贸易品，我国进口贸易绝大部分是为了加工贸易，进口贸易与出口贸易高度正相关，所以，人民币实际有效汇率贬值，短期明显进口相对下降，长期影响并不十分明显；这与图1中人民币实际有效汇率对我国出口贸易的正效应结论相对应，能够很好地解释我国进出口贸易持续发展的历程。再从图例“Response of LGDP to LIN”可以看出，当本期GDP受到一个正冲击后，进口响应增长，到第四期趋于稳定增长，这也说明了国内生产总值增长对进口增长有一定的促进作用。

3、方差分析。方差分解（Variance Decomposition）是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。图3是实际有效汇率（LREER）与出口贸易（LEX）的方差分解图，图示响应为20个周期。从图例中可以看出，人民币实际有效汇率对出口贸易的贡献率较高，最高达到25%左右，这符合汇率尤其是实际有效汇率对出口贸易影响较大的一般规律。图4是实际有效汇率（LREER）、国内生产总值（LGDP）与出口贸易（LIN）的方差分解图，图示响应为20个周期。从图例“Percent LIN variance due to LREER”可以看出，我国进口贸易的变动受人民币实际有效汇率的影响较为显著，最高达到50%以上，最低也有30%左右，与我国实际相一致，即20世纪90年代中期以来，人民币实际有效汇率总体趋于上升，这对我国进口贸易增长具有一定的带动作用，也符合汇率对进口贸易作用的一般规律。而从图例“Percent LIN variance due to LGDP”可以看出，国内生产总值（GDP）对进口贸易的贡献率并不高，最高也就是13%左右，这与直观的结论相一致。从这两者的比较可以看出，对我国进口贸易影响较大的是汇率因素。

三、结论及政策建议

本文分析了人民币实际有效汇率与我国进出口贸易的长期均衡关系，并适当考虑其它相关因素。从分析结果看，人民币实际有效汇率对我国进口贸易和出口贸易的影响较为明显，且具有同相性特征，即人民币实际有效汇率贬值带来我国进口贸易和出口贸易的长期均衡发展，虽然这与一般的汇率、贸易收支理论相悖，但体现了我国加工贸易的特征。同时也看出人民币实际有效汇率对我国进出口贸易相对于其他因素的影响程度较大。因此，应加快人民币汇率形成机制改革步伐，适当放宽升值幅度，以保证进出口贸易长期均衡发展。

参考文献：

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