银行业务监管论文

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银行业务监管论文范文第1篇

【论文摘要】随着我国富人阶层迅速崛起，财富管理的需求不断增强，因此，中外 金融 机构纷纷把

私人银行业务（private banking）是指商业银行以富人阶层客户为目标，以财富管理为核心，向社会富裕人士所提供的一揽子顶级专业化的金融服务和金融产品。起初，私人银行业务只是向皇室成员提供服务，内容也只是单一的财富管理。随着世界 经济 的发展，私人银行业务服务范围涵盖资产管理、投资、资金转移、信托、税务及遗产安排、收藏、拍卖等广泛领域，私人银行业务成为了新的利润增长点和最具发展潜力的业务。 

2007年3月28日，

3、对私人银行的监管政策还处于空白 

在监管方面，由于私人银行是一个全新的业务模式，目前国内所有的银行法规中均没有针对私人银行业务的监管和约束，对私人银行业务的监管政策还处于空白状态。2005年5月25日，

 

三、促进我国私人银行业务健康发展的建议 

银行业务监管论文范文第2篇

关键词：商业银行 经济资本配置效率 RAROC

一、引言

一国金融业的发展状况决定着该国的经济运行状况、结构以及未来走势。就目前金融业发展的状况来看，我国的金融体系还是银行主导型金融体系，即以商业银行为主的间接融资服务体系。目前，我国已经形成适度从紧的货币政策宏观大环境，银监会对商业银行资本的监管也越来越严格、规范，对我国商业银行的资本运营提出了挑战。国内学者对商业银行的管理研究主要集中在资产负债结构的优化方法上，而对银行资本经营管理的关注度不够。运用经济资本进行战略指导和业务决策，构建出一个与股东目标和银行的总体风险控制相一致的业务风险组合，既可以保证银行资本金抵御潜在损失，减少信用危机的发生，减少破产风险；又能够防止银行的过快扩张，同时还能够激励银行各个业务部门设法消减风险。因此，对商业银行经济资本配置效率问题进行理论和实证研究，发现我国商业银行经济资本配置方面存在的问题和不足，从而提出完善银行经济资本配置的建议和对策，有利于我国商业银行的发展完善，也具有重要的理论和现实意义。

二、经济资本配置效率的理论基础

（一）资本金配置标准及目标商业银行经济资本配置的最低目标是在不利的情况下，非预期损失低于事先设定的水平，更高的要求是使得各业务单位的风险水平与收益水平相匹配，从而最终实现经济资本回报率（RAROC）和经济增加值（EVA)最大化。简单来说，经济资本配置最终的目标是：经济资本回报率（RAROC）的最大化。理论上讲，经济资本最优配置标准是使商业银行内部各个业务单元的边际RAROC处处相等，也就是说，将商业银行某个业务单元的资本重新配置到另一个业务单元之后，股东的额外价值既不会增加也不会减少，因为在RAROC处处相等的时候，损失的收益和获得的收益也是相等的。

（二）经济资本配置效率的理论模型根据以上所述的资本金配置标准及目标，可以根据组合优化方法来构建理论模型：首先，假设商业银行拥有的经济资本数量为Cap，并且有n项业务可供选择，其中第i（1≤i≤n）项业务可以为银行带来的边际收益率为Ri，用期望值E（Ri）表示，并假设业务组合中银行投资于第i项业务的头寸为Vi，则业务组合的预期收益E（?驻VP）ViE（Ri）。另一方面，若用VaR（Value at Risk）方法来度量业务组合的实际风险大小，并以此为基础来提取经济资本金，此时业务组合所需要的经济资本金用VARP（V1，…，Vn）来表示，那么各业务投资头寸Vi（1≤i≤n）的选择可以通过如下组合优化模型来求解：maxE（?驻VP）=ViE（Ri） （1）；s.t.VARP（V1，L，Vn）≤Cap （2）。然而在实践中，由于银行通常会有很多的盈利性项目可供选择，上述约束条件式（2）就可以通过下面的式（3）来表达，也就是说银行会使用所有可供分配的资本金来达到收益最大化的目标：VARP（V1，L，Vn）=Cap（3）。然后，通过拉格朗日乘数法对式（1）和式（3）构成的模型进行求解，首先构建以下辅助函数，其中λ为常数：?准（V1，…，Vn）=ViE（Ri）-?姿［VaRP（V1，…，Vn）-Cap］。用这个辅助函数对Vi（1≤i≤n）求偏导，就可以得到最优解（V1*，…，Vn*）应满足的一阶条件：E（Ri0，（1≤i≤n）。

式中代表了最优化业务条件下，业务i头寸的单位变化对整个业务组合风险（经济资本）的影响大小，即边际风险，用MVaRi*来表示。在式子两边同时乘以Vi*，得：Vi*E（Ri）-?鄣Vi*MVaRi*=0，（1≤i≤n）。因此，模型的最优解满足下面的等式：。上式中，分子Vi*E（Ri）代表业务i的预期边际收益，分母Vi*MVaRi*代表业务i对整个业务组合风险（经济资本）的贡献大小。类似于RAROC的表达式：RAROC=，其中ViMVaRi=。各业务的收益率期望值E（Ri）是其头寸Vi的减函数，而边际风险值MVaRi是其头寸Vi的增函数，所以，对于任意两项业务j和k（j。为了达到经济资本金配置最优化的目的，增加商业银行的整体预期收益，根据最优经济资本配置的条件，商业银行一方面可以减少对k业务的投资头寸Vk，同时相应地减少分配给该项业务的经济资本金，这样RAROC值会随之而增大；另一方面，商业银行可以增加j业务的投资头寸Vj，同时相应地增加分配给该项业务的经济资本金，其RAROC值会随之减少。通过以上理论模型，可以知道，商业银行可以通过对分配给不同业务单位的经济资本进行动态调整，来调整整体业务组合的预期收益，从而实现经济资本配置的优化。

三、基于RAROC波动的经济资本配置效率的实证分析

（一）样本选取根据我国商业银行经济资本配置现状，选取四家银行作为目标银行，其中大型商业银行两家（包括中国建设银行和中国银行）、中型商业银行一家（招商银行）以及城市商业银行一家（北京银行）。在银行业务上，选取了三项主要业务作为研究对象，即公司银行业务、个人银行业务和资金业务，这三项业务占据商业银行总业务的比例均达到95%以上。

（二）研究思路对我国商业银行经济资本配置效率进行实证研究，其理论基础就是基于RAROC的模型。在内部业务既定的情况下，商业银行可以调整分配在各项业务中的经济资本，从而使得RAROC值相等以实现商业银行的经济资本最优配置。因此，可以通过RAROC值的波动来测度经济资本的配置效率，考察商业银行的经济资本配置是否有效。对商业银行来说，其各项业务的RAROC波动很小，表明该银行的经济资本得到了有效使用。首先，计算目标商业银行各项业务的经济资本额和经济增加值；然后，根据经济资本、经济增加值与RAROC之间的关系，计算得到各目标商业银行各项业务的RAROC序列；最后，计算RAROC序列的标准差。

（三）RAROC的测算与分析 RAROC的测算过程如下：

（1）经济资本总量的计算过程。现在商业银行普遍使用经济资本的计量方法，步骤如下：首先，选择符合商业银行实际情况的计量模型，分别对信用风险、市场风险和操作风险进行经济资本的计量；然后，将三大风险的经济资本相加减去重叠部分。然而在实际操作中，由于大量相关数据难以收集，所以经济资本的计量一般采用内部系数法。由经济资本的内涵分析可得，风险损失=预期损失+非预期损失+异常损失。预期损失是指平均损失值，非预期损失是指在一定的置信区间内，最大损失值超过预期损失的部分，所以经济资本在数量上等于一定置信区间内最大损失与预期损失的差额。在实践中，一定置信区间内的最大损失约等于监管资本，有两个主要原因；一是由于我国商业银行有强大的股东支持，并且经营业务较为保守，发生异常损失的可能性小，置信区间较大；二是由于在发生异常损失时，我国商业银行会接受监管机构的盘查。据上所述，商业银行经济资本总量=监管资本-各业务部门的资产减值损失。

（2）配置经济资本的计算过程。系数法是由预期损失分配法、损失变化法和风险敞口分配法综合的。通常，我国商业银行在确定经济资本的总量之后，根据系数法来配置各业务经济资本。本章实证分析中选择预期损失法进行经济资本的配置，其中公式如下：ECi=（RC-EL）。其中，RC表示监管资本，ECi、ELi分别表示交易对手i的经济资本、资产减值损失。

（3）经济增加值的计算过程。根据经济增加值的指标可知，经济增加值=税后净营业利润-经济资本成本。税后净营业利润可以从商业银行的年报中获得，经济资本成本=各业务单位的经济资本额×股东回报率。根据资产定价模型可以得知（见表1和表2），股东回报率=无风险收益率+β×市场组合的风险溢价，本文在实证分析中选择2009年平均存款利率作为无风险利率，为2.52%；选取目标银行2009年1月至2009年12月每月股票的持有期收益的加权风险因子取其平均值，即为β值；市场组合的风险溢价为4%（郑鸣，2007）。

（4）RAROC测算结果分析。根据Stoughton、Zechner在2004年提出的关于RAROC的计算方法，可以得出RAROC与经济资本的乘积在数值上与EVA近似相等，即EVA=RAROC×EC。第一，中国建设RAROC计算结果分析。由（表3）可以看出，首先，中国建设银行资金业务的RAROC值显著高于公司银行业务和个人银行业务。这是因为2009年由于市场环境的变化，该行的资金业务收支结构发生了明显变化，资金业务部门的利润总额同比下降3.85%；同时由于市场利率下降，资金业务的利息净收入同比下降45.36%，冲抵了资金类收入的增长和减值损失的下降，导致本年度资金业务利润增长缓慢。随着市场逐步回暖和投资组合的调整，资金业务投资减值损失支出大幅下降92.74%。其次，个人银行业务的RAROC值略大于公司银行业务，说明个人银行业务风险较小且有良好成长前景，但是现实中，中国建设银行仍然以公司银行业务为主，所以商业银行应该重视对个人银行业务的配置经济资本。第二，中国银行RAROC计算结果分析。由（表4）可以看出，首先，中国银行资金业务的经济增加值为正，但资产减值损失也为正值。这主要是因为：受2009年外币债券价格回升等因素的影响，配置的经济资本在数值上成为负值，计算结果RAROC也成为负值。其次，中国银行个人银行业务的RAROC值较大，所以商业银行应给予个人银行业务较多的经济资本配置，给予更多的重视。总体比较，中国银行公司银行业务、个人银行业务与资金业务之间RAROC值相差较大，说明该银行虽然开展了多种业务，但是经济资本并没有在各项业务之间得到合理的配置。第三，招商银行RAROC计算结果分析。由（表5）可以看出，首先，招商银行的资金业务的经济增加值为正值，资产减值损失为正值，这主要是因为在2008年金融危机的影响下该银行对外投资大幅贬值，另外受2009年外币债券价格回升等因素的影响，配置的经济资本在数值上为负值，计算结果RAROC值也为负。其次，该银行个人银行业务的收益还没有从金融危机中恢复，所以造成经济增加值为负，计算结果RAROC也为负值。总体来看三项主要业务的RAROC值差别较大，表明招商银行也没有合理配置这些业务的经济资本。第四，北京银行RAROC计算结果分析。由（表6）可以看出，首先，北京银行的资金业务的经济增加值为正值，资产减值损失为正值，这主要是因为在2009年为应对国际金融危机及全球经济衰退的影响，北京银行采取流动性管理以合理配置资金，加大了资金业务的配置力度，提升了整体资产收益率，上一年度资产减值损失有部分回转。所以配置的经济资本在数值上为负值，计算结果RAROC也为负值。其次，总体来看三项主要业务的RAROC值差别也比较大，北京银行应该更加合理的调整业务结构以此来配置经济资本。样本银行的RAROC波动比较结果如（表7）所示。

四、结论

上述各个样本银行RAROC标准差都较大，这说明我国商业银行整体上经济资本配置效率普遍较低。由于一些历史原因，我国商业银行还处于重盈利轻效率的阶段，如果长此以往，经济资本配置的低效率将会影响到银行业整体的盈利水平。从业务来看，所选取的三项业务各自的RAROC值来看，作为大型股份制商业银行的代表，中国建设银行和中国银行其个人银行业务的RAROC值较高，而对个人银行业务的经济资本投入却比公司业务的经济资本投入低，这说明我国的商业银行尤其是大型股份制银行不重视个人银行业务的情况仍未改变，由于历史和体制的的原因，我国商业银行一贯比较重视公司银行业务，但实际上，根据本文分析，个人银行业务更具有良好的成长前景，因而商业银行有必要在今后的资本配置中加大对个人银行业务的投入。从银行来看，比较所选取的四个样本银行RAROC波动，可以看出，招商银行的盈利能力最强（ROE最大），但是经济资本配置效率却排在第三位；而中国银行的经济资本配置效率最高（RAROC波动标准差较小），但其盈利能力却落后于招商银行和中国建设银行，位列第三。这说明我国商业银行的盈利能力和经济资本配置效率并不具有一致性，中型股份制商业银行和城市商业银行的经济资本配置效率普遍较差，这是因为这些商业银行引入经济资本的时间相对较晚并且不完善，因而使经济资本配置也受到了影响。目前我国商业银行为了形成各自的竞争优势，都会对某些业务有所偏重和依赖，所以在配置经济资本时各银行并不完全以RAROC为标准，导致了经济资本配置效率的普遍低下。鉴于此种现状，商业银行应该重视经济资本配置问题，应该对各种业务给予适当的资本分配，达到整体上的资本配置最优化，从而使得商业银行能够保持良好而持续的发展。

参考文献：

［1］姜慧娜：《基于RAROC的商业银行经济资本配置方法研究》，《大连理工大学硕士学位论文》2006年。

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［3］史金凤、王晓宁、徐以霞：《我国证券市场有效性的Wild Bootstrap方差比检验》，《统计研究》2006年第11期。

［4］马腾：《银行资本管理：资本配置和绩效测评》，机械工业出版社2004年版

［5］刘永涛：《上海证券市场β系数相关特性的实证研究》，《管理科学》2004年第2期。

［6］郑鸣：《我国中小股份制银行资本配置效率的实证研究――基于RAROC的波动分析》，《中国经济问题》2007年第2期。

［7］谢建林：《基于RAROC的银行经济资本配置及应用研究》，《湖南大学硕士学位论文》2007年。

［8］Denault，M. Coherent allocation of risk capital.Journal of Risk， 2001.

银行业务监管论文范文第3篇

论文关键词：商业银行，金融超市，业务管理

 

1、引言

在发达国家金融超市已十分常见,在许多国家和地区,散布在街头的金融网点就是人民办理所有的常规金融业务的场所,为人们的生活带来了极大的便利。当国外的消费者进入多功能的“金融超市”后，就如同进入一个超级商场。从信用卡、外汇、汽车、房屋贷款到保险、债券甚至纳税等各种金融需求都可以得到满足。在我国,金融超市则刚刚起步,存在很多问题需要我们采取措施去完善,在实践中慢慢发展壮大。

2、在我国完善金融超市的必要性

2.1对外开放、顺应国际金融业发展趋势的需要

20世纪90年以来,国际金融一体化使金融业竞争加剧,各国金融机构纷纷调整战略,国际银行业掀起了并购浪潮,各种形式的兼并和联合已不再局限于垂直的并购,而是更加强调业务上的优势互补。而且,中国已加入WTO,外资银行已经开始进入我国的金融市场,这些外资银行凭借强大的资本实力,运用先进的经营手段,通过为客户提供个性化、多元化的金融服务,与中资银行争夺优质客户。因此,面对外资银行的激烈竞争,国内商业银行非常有必要加强自身的改革,尽快熟悉国际银行业的经营规则,借鉴国外的经验，完善刚起步的金融超市,增强其综合竞争力,以应对外资银行的挑战。

2.2满足不同客户需求的需要

银行的一切经营行为都是以满足客户的需求为中心的,随着我国市场经济的发展,企业和个人的财富都不断增加,金融需求已发生了巨大的变化。目前,无论是企业还是个人,都积累了较为可观的闲散资金,这些闲散资金与生计需求无关,而是具有强烈的逐利特征。作为企业,在市场竞争环境中,有资产重组、投资、兼并、扩张等要求；作为个人,有外汇买卖、临时透支、贷款融资、股票买卖和综合理财等需求,资金增值需求已成为金融需求的主流。为适应市场经济的发展,满足客户的金融需求,国内商业银行应尽快完善金融超市,以多元化的经营结构,为客户提供全方位、多功能、快捷、方便的超市式服务。除银行业传统业务外,金融超市可为客户提供项目融资、顾问咨询、信息服务等业务,这种多元化的服务带来的收益跟传统业务是完全不一样的,它具有一种潜在性,可以大大拓展金融企业的赢利空间论文提纲格式。此外,综合业务的开展,可实现规模效益,同时还能综合经营风险、减少损失、提高银行的经营效益，是一种银行自身的需求。

3、目前我国金融超市发展中存在的问题

3.1业务种类单一,经营范围狭窄

目前金融超市开办的业务品种很多，但是由于各种条件的限制，可操作的种类较少。如按农行现行规定个人住房装修贷款必须要有装修公司协议等，但在现实生活中，居民装修房屋绝大多数人都不找装修公司，而是通过熟人介绍的个体户，双方多是口头协议。又比如大额耐用品贷款要由农行先与商家签订协议，并且该商家要在农行开户，手续非常烦琐，常常使客户和商家望而却步,在很大程度上给金融超市的发展造成了一定的阻碍。

目前除了以个人存取款为主的负债业务和个人消费贷款业务外,大多数金融超市业务没有开展起来,而最能体现个性化服务特征的个人理财,投资咨询业务更是由于种种原因开办得不好。目前各金融超市大多未开办代保管和银证通等业务,部分金融超市没有对除储蓄外的业务实行开放式经营,而是与普通营业网点一样封闭式办理全部业务,有的甚至还没有引入保险,律师等中介机构和经销商合作伙伴进行现场办公,无法为客户提供方便,快捷的”一站式”服务,经营没有凸显出金融超市应有的特色。

3.2服务不便捷,信用仍是“瓶颈”,以致于金融超市受到冷落

根据调查商业银行，江西农业银行金融超市在刚开业的时候，红火了几天便冷清了下来，而红火也是因为前来咨询的人很多。人们喜欢超市是因为这里有更大的选择余地，但是很多消费者反映金融超市并不是想象中的那么便利。比如金融超市提供的个人住房贷款服务，它所提供的住房开发商以及住房户型都很少，没有选择余地，买房时还是要自己联系和选择住房，这样金融超市就没有尽可能地为用户提供便利。金融超市还没有突破传统消费信贷的“瓶颈”——信用问题。比如金融超市发放一笔消费贷款一般需要5天，但有3天以上的时间是用在对贷款人还贷能力的调查上，信用问题影响了金融超市的方便快捷，加之金融超市网点也比较少，这些都导致金融超市受到冷落。

3.3内部管理不到位

现在所用的硬件都不具备自动统计功能,大多数金融超市仅仅依靠会计生成的《催收通知书》进行被动催收，对不良贷款未能做到“按户统计，建立档案，定期分析”，不能及时、连续、动态、系统地反映不良贷款的期数和金额，而且也没有根据金融超市这一相对独特的经营模式建立相关的监管细则，仅从业务上根据产品规章来硬性控制，这存在一个管理间接化的问题，使得金融超市如同临时性组织一般松散，不利于进一步的规范发展。

4、完善我国金融超市的措施

4.1加强宣传与营销, 提高社会知名度

在宣传金融超市时,不仅要从力度方面考虑,还要从广度方面考虑。首先要加大对宣传费用的投入，包括人力、物力、财力，运用强大的广告优势，树立良好的品牌形象，争取更多消费者的关注。其次是在宣传方式上，除了传统的广告、报纸、报刊等舆论以及非舆论宣传外商业银行，还要尽可能利用一切行之有效、形式各异的其他合法宣传方式，让消费者在任何地方、任何时候都能充分了解到金融超市的实用商品、特色商品和最新商品。最后,还要重视宣传的效果,它是非常关键的一个环节,因为只有对效果进行分析,才可以作出判断,对已宣传的和未宣传的商品进行定位，使宣传有针对性、目的性，让广大的消费者通过宣传认识和了解金融超市,提高社会知名度。

4.2加快发展中间业务

务金融超市可以以代收代付业务功能和产品为依托，充分发挥其网点、网络的整体优势，延伸扩大金融服务范围。比如可以在发展传统的和代保管业务的基础上，开办证券、股票资金帐户资金自动划转的服务。还可以开设电话银行、自助银行、个人外汇买卖等业务,为个人提供投资咨询、信息咨询、保管箱等业务,同时加大市场营销力度，努力提高市场分额。另外，随着人民认识水平的提高,越来越多的人意识到个人理财的重要性,理财业务将会有很多的潜在消费者。金融超市可以根据不同客户的收入、消费、投资、风险承受能力、心理爱好等情况，为客户分析和规划人生不同阶段的财务状况，推出个性化较强的理财方案和理财建议。还可以为个人优质客户提供整体服务和附加服务。这些都是受到人们广泛关注的业务,人们对它的兴趣较大,如果可以满足不同人的金融需求,金融超市必将给人们留下很好的印象,其他的业务就会跟着被带动起来。最后也是最重要的是在开办这些中间业务的时候要尽量减少业务办理环节,让客户真正感到方便论文提纲格式。

4.3大力开展技术创新，构建金融超市的技术基础

金融超市是以现代科技发展为基础的,如何加快技术创新，将先进的电子网络技术应用到银行业务中是非常重要的。借鉴国内外的经验并结合我国实际得出,商业银行应着重从两方面进行技术创新。

目前我国商业银行业务系统是建立在帐户管理基础上的，在实际业务操作中，通常是分割成不同的业务系统，分别记录客户的帐户，无法作到对照检索，银行根本不能掌握一个客户的全貌，比如有多少存款、贷款、中间业务等等，不能有效了解客户的金融需求。这样的业务技术系统，当然无法适应金融超市式的经营。因此，国内商业银行应加紧银行技术应用系统的创新改造，尽快引入数据库系统软件和数据挖掘工具，把各业务系统的客户资料储存、组合、汇集到一个数据库中，这样做的好处就是可以汇总分析客户的资金运用规律，追踪和稳定具有获利潜力的黄金客户群。只有当银行对客户的存款、贷款、收入、用款趋向等商业银行，即对客户财务状况有了全面的了解，才能为客户提供最佳融资渠道和投资建议，提供深层次的综合金融服务，真正建立起金融超市。

4.4完善监管制度, 加强内部管理

金融超市提供的是以债券、信托资金、资产管理、信贷咨询、投资组合、理财等服务功能为主体的个人金融业务，是商业银行创新速度最快、业务更新最频繁的领域，这就为银行的监管提出了新的挑战，要想金融超市快速有序地发展,就必须合理、有效地进行监管。

应从监管人员入手，组成一批业务技术熟练，精通先进科学知识，适应金融信息化、电子化发展的全能型队伍;在监管方法上，应把银行的外部监管与自身的内部监管相结合，学习吸收外资金融超市在监管方面的先进经验，结合我国实情，创新监管方法，加强内部控制，避免违规。目前，我国商业银行构建金融超市、进行综合经营，面临着严格的法律限制，为了改变我国商业银行业务范围狭小，经营品种单一的局面，使我国商业银行能与外国金融机构保持平等的竞争地位，应逐步取消现行的利率管制，加快利率市场化进程。在条件成熟时，还可以放宽商业银行业务经营范围的限制，打破业务分工，推行业务交叉与竞争商业银行，强化商业银行的综合性功能，使国内商业银行在真正的市场环境中磨练，拓展业务经营空间，提高竞争力。最后，在监管机制上，应改变现有的多头垂直监管为横向监管模式，加强银行与证监会、保监会的金融监管协调工作。在监管过程中，相互磋商，相互索取金融检查与调查材料及各自拥有的资料统计是很重要的，这样可以实现信息的充分交流，必要的时侯，还可以在金融检查时，实行一定的人员交叉，提高综合监管的能力。

参考文献：

[1]史向东.现阶段金融超市的完善策略[J]. 现代金融, 2006,(01)

[2]子昱.花旗,失败的“金融超市”[J]. 当代经理人, 2009,(04)

[3]何光辉,杨咸月.从花旗集团拆分反思“金融超市”模式[J]. 财经科学, 2009,(06)

[4]叶志鹏.铜陵市金融超市电子化建设模式[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2009,(11)

[5]侯显夫.金融超市搭建银企“相亲”平台[J]. 杭州(下旬刊), 2010,(12)

[6]李晨保.我国金融业战略转型的深层思考[J]. 中州学刊, 2010,(01)

[7]陈恺.地方政府投融资:一个文献综述[J]. 中国经贸导刊, 2010,(02)

银行业务监管论文范文第4篇

论文摘要:银行作为提供专业化金融服务的企业，在其成长与发展过程中，面临着专业化与多元化经营战略的选择。这两种经营战略各有利弊。在实践中，在遵守相关金融市场监管法规要求的前提下，银行义须基于自身资源和能力以及外部环境的变化，进行综合分析，选择合适的发展战略，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现快速和可持续发展。

论文关键词:银行专业化多元化竞争

一引言

专业化与多元化是相对而言。是企业在发展过程中采取的两种不同经营战略。企业一般应根据其自身资源条件状况以及所处的外部环境，实施专业化经营或者开展多元化经营。银行作为提供专业化金融服务的企业，在其成长与发展过程中。也面临着专业化与多元化经营战略的选择。从银行业的发展历程来看，在20世纪60年代以前，主要经营存贷款业务的传统专业化商业银行在各国银行业中占主导地位，但自20世纪70年代以来。随着各国银行监管水平提高、金融法律健全以及商业银行自律能力增强，世界各国商业银行业务出现了向多元化、混业经营以及全能型银行发展趋势，诸如美国花旗银行之类开展多元化经营的全能型银行应运而生。但是，随着信息技术的发展以及金融创新速度加快，受外部环境以及自身知识和能力变化的影响，许多银行发现多元化经营战略并不能达到预期效果，多元化经营尤其是过度多元化反而影响了银行的竞争能力和经营绩效，各种形式的专业化银行却表现出较强的市场适应性和明显的竞争优势，在金融产业中的地位又逐渐提高。如印度HDFC银行、美国运通公司等。而一些已经开展多元化经营的银行甚至开始采取“归核化”战略，剥离非核心业务。以培养银行的核心竞争力为目标，重新回归专业化经营的道路，如美国花旗银行在2005年出售部分非零售金融部门向以零售业务为中心的客户专业化银行回归。

二银行专业化经营战略分析

银行专业化经营指银行基于内部条件和外部环境，遵守金融机构监管法规，采取专业化的经营战略，将其业务活动主要集中于某一特定领域(如特定银行业务、特定客户、特定服务地域等)，以突出自身在该领域的优势，从而在该领域取得相对优势的竞争地位，促进银行发展。近年来，多种形式的专业化银行规模不断扩大，在整个金融产业链中的地位也在逐渐提升。2005年，美国市值排名前30位的银行中有9家是专业化银行。专业化银行推动了整个金融产业链运营效率的提高。

1、银行专业化经营的正效应

(1)银行采取专业化经营战略，专注于某一专业性业务领域，将有效提高银行员工工作的专业化程度。如果银行员工将其经营活动集中于较专业的操作业务内容上，能够较快地提高其工作的熟练程度，减少员工从事多种业务所需的额外学习和培训的时间。工作熟练程度提高意味着银行员工业务水平和业务能力提高，可以减少在工作中所应支付的额外智力资源和成本，降低工作紧张程度，因而可以降低发生工作失误等经营风险的概率，银行业务的单位操作成本将得以降低，从而可以有效提高银行整体劳动生产率，以更低的成本为客户提供更加优质高效的服务。

(2)银行采取专业化经营战略，将银行资源集中于特定业务领域，有助于银行进行资源优化配置，在专业化业务领域范围内开展多种形式的金融创新活动，提高特定业务领域的技术水平，从而提高银行业务运行效率，促进银行进一步节约金融资源，不断改善服务质量，提升银行的核心竞争力，保持银行业务持续发展，实现规模经济效应。2005年，美国市值排名前30位的银行中，专业化银行的总资产回报率平均比综合性银行高08个百分点，净资产回报率高34个百分点。银行的这类专业化经营战略也得到了投资者的认同。

2005年。美国运通公司的市净率高达6．5倍，教育贷款专业化的SLM的市净率约4．7倍，理财专业化的梅隆银行市净率也达到了3．8倍，远高于同期综合性银行美国银行1．8倍市净率以及摩根大通1．5倍市净率水平。

(3)银行采取专业化经营战略．将可以降低其业务活动的复杂性，减少其对不同业务领域人力资源的需求。从而可以有效降低银行内部的组织成本和人力成本以及银行内部不同业务部门和员工之间的协调成本．改善管理效率．提高业务活动的效益。

2、银行专业化经营的负效应

(1)银行开展专业化经营，将会限制银行业务种类扩充。在业务范围较狭窄的情况下，由于为客户提供的服务内容有限，一方面可能限制银行业务市场规模的持续扩大，另一方面，则可能降低资金在银行内部循环的可能性。使得派生出来得低息负债资金漏出银行的机会增加。从而可能导致银行的负债成本率提高。增加银行运营成本。

(2)银行开展专业化经营，将可能增加银行所面临的市场风险。由于专注于某一特定业务领域。专业化银行的市场相对狭窄，市场容量相对较小，因此。业务高度专业化的银行在提供了经营效率的同时也面临着更大风险。美国市值排名前30位的银行中．专业化银行的13系数平均为1．07倍，而综合性银行仅为0．57倍。高收益、高风险成为专业化银行的特征。如专业信用卡银行美信银行(MBNA)就是因为高周期性风险而于2005年被美国银行收购，而受金融危机的影响，专业投资银行美林公司也于2008年被美国银行收购。

(3)对于银行员工而言，银行专业化经营将导致员工知识和技能的专业性增强，其人力资本相对具有较强的专用性，当面临职业转换时。这类银行员工必须支付较高的职业转换成本．其获得新工作的机会将低于具有综合性、复合性知识的银行专业人才。

从实践来看。由于专业化经营战略有利有弊．银行通常会在对自身能力和资源以及外部环境进行综合评估的基础上，进行战略选择。一些规模相对较小的银行，由于拥有的资源有限。往往无法同那些大规模的多元化、全能型银行开展直接和全面的竞争。因此，这些中小银行要在金融市场立足。就必须走专业化道路．在专业领域培养核心竞争力，通过为客户提供专业化服务，在专业领域内做强做大。甚至成为某一业务领域内的“隐形冠军”，从而创造生存、发展甚至是超越的空间，同时也有助于提高了整个金融体系的效率，并推动金融行业的可持续发展。如信用卡公司美国运通公司。专业房地产贷款银行印度HDFC银行，专业化的教育贷款银行StudentLoanCorp、SLM，专业化农业贷款银行FederalAgriculturalMortgageCorp．，以中长期贷款为主的银行欧洲复兴开发银行，以小额贷款为主要业务的德国银行Volksbank和美国中小企业信贷协会等都在各自的专业化领域取得了很大的成功。2005年，美国资产规模排名前200位的本土金融机构中，提供专业化服务的公司占到四分之一。我国的招商银行、民生银行以及兴业银行等一些中小股份制商业银行也纷纷基于自身资源条件，试图向具有相对竞争优势的专业化银行方向发展。

三银行多元化经营战略分析

银行多元化经营战略是指银行根据自身资源积累和环境条件变化，突破单一业务局限。拓展银行的业务领域。增加业务品种或将业务活动扩展到较多的不同职能的操作上。强化业务经营的异质性，为更多客户提供多种产品或服务，以期发挥银行的资源优势。扩大银行规模，提升市场占有率，增强银行运营的稳健性，降低经营风险，提高盈利能力。

目前．在西方主要发达国家，相关法律允许商业银行实施业务经营多元化和全能化。产生了诸如美国银行、德意志银行、瑞银集团等这类多元化、混业经营的大型银行集团。而在我国，受金融监管法规的限制。银行多元化经营战略在实施过程中还受到很多限制，一些银行尤其是大型银行虽然存在着多元化的动机。但除了设立金融控股集团外。银行自身较难向银行业务以外拓展多元化经营空间。随着金融创新以及经济全球化的发展，未来我国金融管制将步放松。银行多元化经营的空间将不断扩展。

1、银行多元化经营战略正效应

(1)银行实施多元化经营战略．将有机会为客户提供综合性金融服务，从而提高银行的整体服务水平．以此扩大银行经营规模。增加银行的盈利。比如，在符合当地金融监管制度的情况下，某些多元化经营银行涉足银行存贷款、证券交易、信托等金融业务领域，客户在同一家银行就可以办理存款(或储蓄)、证券投资交易、信托投资以及其它各项银行金融业务，这将为客户节约大量时间、精力以及资金转移费用，也可以降低客户交易成本，从而能够吸引更多客户。提高银行的竞争能力和市场占有率。而银行通过整合多种服务。可以形成协同效应。实现范围经济，降低经营成本，提高利润水平。同时，银行实施多元化经营，也有利于金融商品的丰富和发展。促进金融创新，活跃金融市场，为银行开辟新的盈利渠道。增强其盈利能力。

(2)银行实施多元化经营战略可以使其资产、负债业务多元化，有利于增强银行资产的流动性。使银行资产结构趋向合理．资产收益相应提高。因为银行经营的业务种类越多，范围越广，资金漏出的机会越少。派生效应发挥得越充分，负债成本率越可能压低，有助于提升整体资金运用效率。

(3)银行实施多元化经营战略，将有利于分散银行经营风险。实施多元化经营的银行，业务的异质性增加，银行利润来源将趋于多样化，而且银行业务利润源之间的相关性将下降，银行的部分业务亏损可由其它部分业务盈利来弥补，这将大大增强了银行抵御外部冲击的能力，稳定并提升银行的盈利能力，并有利于金融市场稳定，降低金融风波发生的可能性。2005年，多元化经营的美国银行的13系数仅为035，而美国运通公司的31系数为1．01，梅隆银行的31系数高达1．16。可见，多元化经营确实降低了银行的风险。

2、银行多元化经营战略的负效应

(1)多元化经营可能导致银行领域发生大规模行业垄断，限制市场竞争。实施多元化经营战略的银行通常会通过并购或大规模投资方式实现多元化扩张，这往往会使得银行规模在较短时期内急剧膨胀，占据较大的市场份额，同时并购可能消灭竞争对手，从而形成市场垄断。而且，实施多元化经营战略的银行往往涉足众多业务领域，他们能够向客户提供综合性的金融服务解决方案，这样，多元化经营的银行就可以利用其在某些业务领域的优势地位，通过诸如降低甚至免除对于客户部分业务收费或者捆绑交易等方式拓展银行其他业务，从而形成事实上对市场竞争的限制。

(2)超过银行管理能力范围的过度多元化可能会加剧银行风险集中。银行实施多元化经营战略，扩大经营规模，扩展经营业务范围，虽然可能由于业务种类和利润来源增加而降低业务过于单一而导致的盈利波动风险，但是，如果银行多元化经营范围超过了银行管理资源所能够覆盖的边界，导致银行不能对其所经营业务进行有效管理和协调，就必将会对银行的持续稳健经营带来负面影响，增加经营风险。如果银行的多种业务之间没有建立起“防火墙”，不能对经营风险进行有效隔离和管控。就可能在银行某一项业务出现问题时。产生“一荣俱荣，一损俱损”的连锁反应，反而会加剧银行风险集中，而对整个银行产生巨大冲击。

银行业务监管论文范文第5篇

论文摘要：我国现行银行集团资本充足率并表监管措施中存在疏漏之处，并由此造成监管规定存在制度性缺陷。针对以上分析，文中提出了相应的对策建议。确立银行集团主监管者的职能及权力, 明确异质性银行集团以资本充足率为核心的风险监管标准, 完善监管联席会议制度。 

 

 

一、《指引》中对银行集团资本充足率并表监管的疏漏和制度性缺陷 

 

由于当前我国 金融 分业经营、分业监管的背景下，银监会只能在其职责范围内的银行业务提出资本范围要求。银行集团其它金融业务或非金融业务的资本要求不在其法定权限内，则资本充足率并表监管必然存在疏漏。这种分业监管特点在《指引》中表现明显：第一，对银行集团的资本要求只是对银行业务提出的。具体表现在第三章第一节第十四条规定“银行业监督管理机构应当要求银行集团在并表基础上符合《商业银行资本充足率管理办法》及其他相关规定的要求”。在去年10月份征求意见稿中是要求按照《商业银行资本充足率管理办法》执行的，虽然在这次修订中笼统说按照资本充足率有关监管规定执行，但根据银监会权限，实质上依然是只能根据《商业银行资本充足率管理办法》执行。第二，对银行集团中非银行金融业务资本要求的现实效果难以预料。在第三章第一节第二十条规定对银行集团附属机构中非银行金融机构的资本投资进行扣减。但对其附属机构中非银行金融业务的资本要求，具体措施是通过加强与其他监管机构的信息交流来解决。这种方法的现实效果却难以预料。虽然监管三会在2004年以备忘录的形式试图建立“监管联席会议机制”。但是，由于监管机构的 法律 地位及自身目标，使这次尝试发挥的现实效果十分有限。第三，无法对银行集团中非金融产业投资提出资本要求。在对银行集团附属机构中非金融机构的资本投资进行扣减后可保证集团层面的资本状况处于监管范围，但我国目前对其附属机构非金融产业资本投资的资本要求没有监管，也没有法律约束，易引发系统性金融风险。 

我国银行集团经营范围大多覆盖银行、证券、保险、信托、基金等业务，甚至涉及非金融业务。也就是说，我国银行控股公司业务是异质的。在对银行集团进行资本充足率并表监管时，异质性银行集团资本要求审慎监管标准不一致。分业监管体制下,对银行是以资本充足率、对保险是以偿付能力、对证券是以净资本、对基金公司是以净值为最基本的风险监管指标。并表后集团层面的资本如何评估以及资本计提采取方法,大额风险暴露、风险集中度、流动性比例等审慎监管指标的监控等,在《指引》中只是要求按照商业银行资本充足率管理办法执行，对非银行金融业务或非金融业务的资本要求在现实背景下却无能为力。在当前我国金融分业的背景下，银监会只能在其职责范围内的银行业务提出资本范围要求。银行集团其它金融业务或非金融业务的资本要求不在其法定权限内，必需求助于其他监管机构的配合。但监管机构的配合缺乏制度和法律约束，建立在这种基础上的资本充足率并表监管的效果 自然 很难以完善。上文曾提及三家金融监管机构于2004年联合《我国有关金融控股公司的监管条理》，强调加强彼此之间的信息沟通、监管分工，提出信息沟通的具体形式是建立“监管联席会议机制”。但是，由于监管机构的法律地位及自身目标，使“监管联席会议机制”的现实效果十分有限。毕竟这种安排不是法律框架下的制度设计。

二、完善我国银行集团资本充足率并表监管制度性缺陷的对策建议 

 

1．确立银行集团主监管者的职能及权力 

参照国际经验，应明确银行集团的主要监管部门和监管协调机构是银监会,并对主监管人的职能、权力进行规范。包括：审批银行集团的业务范围、跨行业子公司及银行控股公司的设立；对银行集团及并表范围内的境内外附属机构进行现场检查和非现场监管，获取其各类信息，并根据规定实施处罚。 

2．明确异质性银行集团以资本充足率为核心的风险监管标准 

在明确银监会主监管职能的地位后，梳理银行、保险、证券、信托、租赁、财务公司、基金公司等不同行业 金融 机构的风险监管指标,明确异质性银行集团单个机构即异质性附属机构和集团层面的监管标准；对跨行业资本的构成和集团资本充足率要求予以明确,并要求由所有附属机构剩余资本构成的集团自由资本必须大于零；监测、评价银行集团的并表管理与控制能力；以相应监管措施确保境内外机构受到母行的有力管控，尤其是资本控制。