商业银行风险管理体系研究

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摘要：风险管理是银行经营过程中的重要管理活动，对于商业银行而言由于缺少国有控股的支持，在金融活动中的运营风险更高，尤其是在受全球金融波动的情况下，商业银行必须要建立相应的风险管理体系来增强自身的风险管理能力，增强银行的竞争力，从而为银行的生存发展提供保障。本文主要对商业银行在风险管理体系方面的构建进行了分析，并对体系中的各部分系统职责进行了详细讨论，以期能够给商业银行运营一些参考。

关键词：商业银行；风险管理；管理体系职责

引言

随着经济全球化不断加深，国际金融环境对于国内的金融行业影响也是越来越大，国内商业银行所背负的运营风险也是越来越高，如何有效规避这些运营风险，提升自身风险管理水平对于商业银行发展具有重要影响。而风险管理体系的构建对于提升商业银行风险抗击能力，增强商业银行自身竞争力，实现我国商业银行的长远战略发展具有重要价值。

一、商业银行风险管理体系及职责

1.系统组织

组织系统是风险管理体系中的基础，是直接决定银行风险管理方向和方法，在商业银行内部应该建立起独立的风险管理部门，直接接收董事会和风险管理委员会的领导，完成商业银行中从上到下的风险管理责任和任务。在组织系统结构上主要包括以下几个部分：一是董事会，这一部分是商业银行风险管理体系中的最高决策机构，决定商业银行风险管理的方向和决策手段，同时也对商业银行的市场风险负有最终责任。其机构职责主要是负责对商业银行在运行过程中遇到的各类商业风险进行辨识，并根据市场风险制定相应的管理战略，确定风险管理目标和方向。再者，董事会还负责为商业银行各项风险管理活动的开展提供人财物等全方面支持；二是市场风险管理委员会，这一部分是直接隶属董事会的机构，独立于商业银行中的其他机构和部门，为董事会提供市场风险管理控制服务，并对董事会负责，对商业银行在发展过程中的市场风险进行量化分析，并通过报告形式向董事会进行上报，为董事会提供银行市场风险管理策略方面的参考；三是市场风险管理部门和参与部门，管理部门主要是直接对董事会和风险管理委员会负责，只要职责是独立于其他部门执行董事会和委员会所下发的风险管理战略，根据市场风险报告来制定具体的风险管理措施和管理程序，对各部门在市场风险措施上的尊周情况进行监督，并定期向董事会和管理委员会进行报告。其他参与部门包括银行中其他的一些支持性部门和业务经营部门，有其他部门的配合实施，商业银行中的风险管理体系才能彻底运转起来，发挥其风险控制管理职能，从而有效规避商业银行风险。

2.战略系统

战略系统主要是包括两个部分，分别是资本配置和战略规划，其中战略规划的职责主要是为商业银行风险管理提供战略规划和政策，并使风险管理战略符合商业银行总体发展目标和实际资本实力，在具体的风险管理战略制定上，战略规划系统主要是负责对商业银行在业务开展方面的市场风险承受能力，商业银行风险管理组织机构权责分配，商业银行运行风险识别监测和控制手段，商业银行重大风险应急处理方案等等，商业主要依托战略规划系统来制定相应的风险管理策略；资本配置系统主要是对商业银行的资本配置有效性负责，使商业银行的资本配置能够满足风险管理需要，为商业银行对抗运行风险提供充足资本支持。因而资本配置系统的核心人物就是对风险资本进行限额处理，这样能够确保商业银行所有的运行活动都在资本配置范围之内，使商业银行本身所具有的风险管理能力和其自身的资本实力匹配，从而为商业银行的风险管理体系运行提供强有力的后盾支持。

3.实施系统

实施系统，顾名思义主要是负责对商业银行在运行过程中出现的风险进行识别、监测，同时采取相应的措施来对风险进行控制管理，确保商业银行的运行风险能够维持在安全线以下，为商业银行的运行发展保驾护航。实施系统是整个风险管理体系中的执行系统，其职责主要是包括以下几个方面，一是对风险进行识别，对商业银行在金融市场运行过程中出现的信用风险、市场风险和操作风险进行识别，对可能发生的潜在风险进行分析识别，并对其进行收集处理；二是对风险进行计量，对识别系统收集来的原始数据进行计算处理，对商业银行的运行风险价值进行分析计算，为最终的风险报告提供数据；三是对风险进行监测，商业银行在运行过程中经营风险也是在不断发生变化的，需要监测系统对商业银行运行过程中的风险变化进行全程监测，并且及时作出相应反馈以便上层委员会能够及时做出反应，针对性采取相应的风险控制措施。

二、商业银行风险管理体系的几点原则

在商业银行管理体系运行过程中，管理层还应该贯彻以下两点原则：一是讲究效率，二是部门约束原则，其中讲究效率原则是基础，商业银行运行过程中风险瞬息万变，只有快速做出反应落实各项风险管理策略，才能有效发挥风险管理体系作用。因而在风险管理体系过程中一定要提升各个机构的管理效率，使得上层的管理策略能够迅速贯彻到下层执行部门当中，同时下层的风险变化能够及时反馈到上层机构当中，使整个管理系统顺利运行起来；部门约束原则则是风险管理体系运行的保证，只有对各个部门的权责进行明确约束，避免出现其他部门越权等现象的出现，风险管理部门才能获得独立性和自主性，才能发挥风险管理控制作用。

三、结语

商业银行风险管理体系是复杂完整的体系，且包括多个子系统，每个系统所负有的职责不同，只有将每个子系统的职责充分发挥出来，才能大幅度提升商业银行的风险管理水平，为商业银行的运行保驾护航，因而商业银行管理层应该加强对风险管理体系构建的重视，在讲究效率和激励约束原则基础上全面构建风险管理体系，不断推动自身银行在金融市场中的向前发展。

参考文献：

[1]施威,臧建玲,王宏,郎小波.基于农户小额贷款视角下的我国商业银行风险管理研究[J].中外企业家,2011(02).

[2]蒋耀萱.大数据时代我国商业银行风险管理的问题研究[J].中国商贸,2015(16).

[3]付晓莉.后金融危机时期我国商业银行风险管理问题探析[J].经营管理者,2014(28).

作者：罗涵睿 单位：贵阳银行