经济学信息成本发展

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一、新古典范式的缺陷：从信息视角出发的评析

在新古典范式中，基本分析方法还是有效和有力的，已经为信息范式所承续；无力和失效的是基本假设，这些假设构成了新古典范式的核心。新古典范式的最基本假设，是通过经济学论著和教科书提炼并广泛传布的完全竞争市场假设。在我看来，完全竞争市场假设中，经济行为人信息完备假设最为关键，由此可以得出一系列推论：

第一，价格可以传递市场交易中的一切信息，信息是完备和对称的。于是经济行为人不必为获取信息支付成本，获取信息的成本为零。既然经济行为人获取信息的成本为零，他们获取信息的激励也就无从谈起，有效使用信息的激励也不存在。因此，新古典范式中不存在信息成本和激励的问题。

第二，信息成本是交易成本的最主要组成部分，信息成本为零是交易成本为零的必要条件。因此，新古典范式是交易成本为零的世界，在很大程度上取决于信息完备假设。新制度经济学和其他相关理论的进展，较好地阐释了这一点。

第三，既然信息完备，市场交易及其前景就是确定的。因此，在新古典范式中，风险、不确定性及其相关的经济行为人的预期，便没有容身之地，聊胜于无。这意味着，新古典范式是确定性经济学范式。如果严格遵循这一范式，对于现实的经济分析就很难切中肯綮，或者只能倒过来，让现实的经济削足适履地符合这一范式。

第四，信息完备和确定性保证了经济行为人的理性——最大化效用的动机自动实现。因此，新古典范式中经济行为人的理性是完全的，没有必要区分经济行为人在动机、决策与实施过程、结果三方面的理性与否以及程度如何，三者是一致贯通的，不受限制的。

第五，经济行为人信息完备，不存在获取信息的激励，交易成本为零，理性完全，他们都是价格的接受者，商品同质，资源进出市场无障碍，使经济行为人被抽象成为无差异的同质人。现实中，经济行为人的差异性、他们私人信息的不完备或不对称性、个体行为人之间的竞争等相互作用，被综合从而化解消融于市场价格这个公共信息之中了。竞争的差异性、多样性和风险性，这些现实市场竞争的完全性——完全性意味着丰富性，丰富性内在地蕴含着差异性——的本来意蕴，被竞争的同一性和确定性的异化意蕴替代了，这与经济学的个体主义出发点和微观分析之名不甚相符。因此，新古典范式的经济分析，实质上至多微观于个别市场或行业；个体经济行为人的风险类型、如何决策、由谁决策的问题无关宏旨，至少不太重要。

第六，信息完备假设加上前述完全竞争市场假设的另外三个特征性条件，使得在新古典范式中，市场交易的一般均衡必然达成，帕累托最优必然自动实现。于是，市场机制失灵在新古典范式中没有存身之地。这样，运用新古典范式于理论分析的必然结论就是，市场机制的自发作用最有效率，政府干预没有必要。在我看来，“政府干预越少越好”的说法，要么是新古典范式抱持者面对现实的留有余地的说法，要么是放松了完全竞争假设的说法。在不考虑分配效应的条件下，这一说法算不上新古典范式的严格推论。毋宁说，这一说法已经绽露出新古典范式内在的不合谐之处，隐含了突破新古典范式的必然性。

上面六点推论意味着，新古典范式具有循环论证的性质，其假设已经决定了其结论的必然性和唯一性。新古典范式的必然性和唯一性，面对经济世界的复杂性和多样性，显得过于严峻，过于乌托邦化。按照斯蒂格利茨(Stiglitz,1994)的看法，新古典范式不讨论经济社会如何处理新信息的流动问题，不考虑人们如何获取必要的信息以有效地配置资源的问题，甚至不承认经济社会传递信息的效率与获取信息的激励之间的冲突问题。然而，这些问题都是客观存在的，例如股票市场信息不完备造成的“非均衡的均衡数量”现象；又例如投资人或创新者的创新活动，意在获取报酬，不可能免费传布技术知识的信息。如此等等，说明了新古典范式解释域的偏狭和解释力的疲弱。

今天看来，20至30年代关于市场社会主义的大论战中，兰格—勒纳—泰勒定理所表述的市场社会主义与市场经济可以具有等效性的观点，是错误的。错误的根源在于：(1)低估了激励问题的重要性；(2)低估了人为造成完全的定价体系运行的困难，相应地低估了经济中非价格机制配置资源的作用；(3)低估了配置资本的困难；(4)误判了中央计划功能和竞争功能的作用；(5)忽视了经济中创新的作用(Stiglitz,1994,p.66)。这一系列低估与高估，都建立在对于新古典范式的迷信和误用之上。其中最根本的错误，正如哈耶克指出的，是人们对于自身理性和科学的“致命的自负”，高估了中央计划当局模拟市场机制获取、传递信息配置资源的能力(Hayrk,1988,chap.5),低估了信息及其引起的激励机制配置资源的作用。

新古典范式对经济运行的解释与经济现实之间的严重不和谐，已经是不争的事实了。但是，人们还是可以说，它类似于物理学的无摩擦真空世界，是与“实然”相对照的“应然”，向人们提供了可资参照的坐标，至少在理论上很有价值。如果经济学分析继续拘于新古典范式，仍然可以保持较高的解释力和生命力，当然好。问题是：新古典范式是不是目前的最优参照系？在哪些方面被突破了？有没有改进的可能？如果有，如何改进，替代范式是什么？现在，回答这几个问题的时机已经成熟，至少答案的方向已经清晰：新古典范式不是目前最优的参照系，早已被突破，有了相当的改进，有继续改进的可能；改进的一个可行方向是从更接近现实的信息不完备和不对称假设入手，建立改造并最终替代新古典范式的信息范式。近20多年来，信息经济学及其整个经济学的进展，有力地支持了这一判断。

二、信息范式的提出、形成及其重要影响

信息经济学是问题导向的，信息范式的提出和形成依赖于信息经济学对于经济问题的研究。依我有限的阅读，最先提出信息范式这一概念的是美国经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨。1994年，他在《社会主义凋萎了么？》一书中，提出了“经济学信息理论研究方法”(theinformation-theoreticapporeachtoeconomics),简称“信息范式”(informationparadigm),作为区别于新古典范式的经济学研究的新范式(Stiglitz,1994)。囿于该书论题，他没有详细讨论信息范式本身，更多地分析和讨论了涉及信息范式的经济学一般问题。不过，从信息经济学等相关学科的进展和他讨论的问题中，我们还是可以进一步归纳、整理和引申出信息范式的形成脉络。

谈到信息范式形成的思想基础，至少有四位经济学大家必须提及。奈特1921年的《风险、不确定性与利润》一书，区分了不确定性和风险，指出：在一个充满不确定性的世界上，一部分人会努力获取信息以寻求获利的机会，而他们也会比其他人得到更多的获利机会的信息(Knight,1921)。这可以看作是市场信息不完备或不对称思想的明确表述。在1920-30年代关于社会主义的论战中，哈耶克认为，只有通过深远地分散于竞争和自由定价的市场体系中，才可能充分利用知识和信息。他在论文“经济学与知识”(1937)中，探讨了人类知识（信息）的积累和结构问题。在“社会中知识的运用”(1945)中指出：现实中完全竞争并不存在，价格体系可以传达稀缺性信息，但不能传达完全的信息。他批评经济学以完全信息为理论前提，从而无法认识市场失灵问题，初步指出了不对称信息的存在：每个人都对其他人有信息优势（哈耶克，1989,第2、4章）。他警醒人们注重知识和信息在经济中的作用，强调任何人和组织的信息都不可能完备。凯恩斯在《通论》中，用大量篇幅，从贷款人与借款人两类风险、人们的现有知识、经济世界的不确定性、预期和投资乘数的角度，探讨了不确定性和信息不完备对人们经济行为和经济波动的影响。他强调，人们据以作出预期的现有知识和信息（情报）不足，再加上未来的不确定性，影响着工商界对经济前景的信心和“血气”，这些因素共同制约着决策者的预期；预期波动和利率的对比，以及人们的货币流动偏好，影响资本边际效率的波动；资本边际效率的波动，与依赖于边际消费倾向的投资乘数效应，进而影响投资波动和就业波动，造成商业循环。与他人不同，凯恩斯对不确定性、信息不完备的强调，明确地与经济波动联系在一起，实际上与后来的博弈论、信息经济学等理论，有着精神上的血缘关联。这里，还应特别提到科斯的论文“厂商的性质”(Coase,1937)。文中第一次明确论述了，包括在交易成本之内的发现相对价格的信息成本，以及信息交易可能降低但不能消除信息成本：“建立厂商有利可图的主要原因，似乎是利用价格机制有成本。通过价格机制‘组织’生产的最明显成本，是发现相对价格的成本。随着出卖相对价格信息的专业人员的出现，这种成本可能减少，却不可能消除。”因此说科斯是信息经济学的思想前驱之一，毫不为过。

信息经济学的诞生促进了信息范式的形成，信息范式是从经济学分析扬弃新古典范式的演进中逐渐蜕变脱颖的。阿罗(Arrow)对于信息经济分析的贡献至伟，约从1948年开始，他就和其他学者合作，明确地分析了不确定性下的经济行为，用数学模型分析了信息不完备带来的损失和预期风险等问题（阿罗，1989），他对此的研究持续了半个世纪。1961年斯蒂格勒的论文“信息经济学”(Stigler,1961)的发表，标志着信息经济学的正式建立（黄淳、何伟，1998）。其后，一批从各个方面不同层次研究信息经济问题的论著，广化和深化了信息经济学。例如，阿罗(Arrow)1960年代以后的一系列论著，维克里的论文“反投机、拍卖和竞争性密封招标”(Vickrey,1961),阿克劳夫(Akerlof,1970)关于旧车市场的论文，莫里斯关于不完备信息条件下最优所得税制度的设计的探讨，以及其他经济学家的工作，大大推进和拓展了信息不对称或不完备对经济活动的影响的分析。尤其是逆向选择和道德风险行为的分析，显示了由具体交易过程理解经济社会存在方式和特征的信息经济学的重要作用和潜力，使不对称或不完备信息问题成为经济学的一个新焦点。

这个新焦点的汇聚，伴随着相关领域的一系列前承后续、交织互励的发展：冯·诺依曼和摩根斯特恩1944年开创的博弈论和预期效用论，纳什1950年先驱性的非合作博弈论，1960年代塞尔顿和哈萨尼将博弈论动态化，引入不完备信息，西蒙1947年以后关于管理决策行为中的有限理性的论述，以及1970年代以后新制度经济学的崛起。这一系列发展，造成了工具性的博弈论，非最大化的有限理性基本行为假设，制度分析的交易成本—产权理论，与问题导向的信息经济学的强有力结合，使经济学从价格机制分析向非价格机制分析拓展和深入。从这时起，个体经济行为人之间的博弈，个体理性与集体理性的矛盾，外部性及其内部化问题，委托—和合约关系中的激励和约束问题，经济制度的安排和变迁与经济绩效的关系等等问题，无不渗透着信息不完备或不对称的因子，形成了对于新古典范式的根基性挑战，真正的从个体出发的微观经济分析走向名副其实了。1970年代末1980年代初，经济学信息范式形成。

信息范式形成的标志，是近20多年来，一大批以最大化效用、信息不完备或不对称为基本假设，分析各种经济问题的形式化模型的出现。这些模型的洞见大大展阔了经济学的视野，极大地影响了发展经济学、宏观经济学、新福利经济学、新厂商理论或产业组织理论等众多学科和领域的发展。当代经济学的各个领域，几乎都受到了信息范式的不同影响。

信息范式的重要影响，突出表现在它的形成，不仅对传统经济问题给出了新的回答，而且促进了人们重新思考经济学的基本问题。经典的经济学三大基本问题——生产什么、如何生产和为谁生产——建立在新古典范式的基础上。而从信息不完备或不对称假设出发，结合着经济人之间的博弈行为来思考，经济行为人如何决策与谁做决策的问题，就不再是无关宏旨的，而是制约着交易均衡的达成及其变动，成为经济学的题中应有之义了。因此，经济学基本问题便不再是三个，而是四个。运用信息范式的大量经济学模型，证明了第四个基本问题的至关重要性。如何决策与谁做决策的问题，不仅关乎私人信息和博弈行为，而且关乎经济制度的安排和变迁问题，关乎合约与激励问题，关乎交易成本、不确定性和信息不对称所产生的实际产权边界处的“公共领域”，并由之产生对“剩余”占有权的不确定性。

可喜的是，中国学者关于20年来向市场经济过渡的一些改革经济学分析，实际上也或多或少地运用了信息范式。信息范式对于经济分析的最深远且具有根基性的影响，是正在改变着人们对于经济行为人理性和有限理性等概念的相关性的理解，这将在下面的讨论中见出。

三、信息范式的基本假设和基本分析方法

1.信息范式的基本假设

(1)经济行为人最大化效用动机假设

这一假设是对新古典范式的扬弃。扬弃的关键是区分经济行为人的动机、决策与实施过程和行为结果。最大化效用假设，是经济行为人“理性”的高度抽象化表达。因此，在这里概要地反思一下经济学的理性概念，有助于理解上述区分。

西蒙(Simon,1992)对于支撑新古典理性的主观效用理论的批判性归纳是：作为决策者的经济人，(1)面临着给定的备择方案集合；(2)具有每一备择方案实施结果的概率分布知识；(3)以这种方式最大化给定效用函数的期望值。他对这种理性的致命批评是，没有考虑经济人的实际决策过程、知识和计算能力的有限性。他提出了接近实际的“有限理性(boundedrationality)”假说，以替代奥林匹亚山神式的完全理性：(1)假设产生决策备择方案的过程，抛弃备择方案给定的假设；(2)引入对于备择方案实施结果的估计程序的假设，即假设决策者寻求处理不确定性的策略，抛弃决策者掌握实施结果知识的假设；(3)假设满意策略，代替最大化假设。

我认为，关于理性，新古典范式的合理成份是最大化动机；不合理成份的要害是信息完备假设。后者漠视了经济人行为的决策和实施过程，漠视了经济世界的不确定性及其信息不对称或不完备，漠视了经济人决策及其结果在放松信息假设后与动机的偏离。既然如此，建构新的理解经济人理性的框架就是必要的。借鉴西蒙的过程理性和知识、计算能力有限性的假说，不妨将经济人的行为分为三个层次：心理动机、决策与实施过程和实施结果，这样可能更清楚地考察理性的内涵，相容一致地解释人们行为的理性与有限理性甚至非理性的关系。

作为心理动机的经济人最大化自身效用，是经济人的理性，也即追求最优的自利心。需要强调的是，经济行为人的最大化自身效用的动机，有贯彻决策过程直到实施结果始终的趋势，其指向不变，无论外部环境如信息条件怎样变动，经济人都会在约束条件下尽可能调整自己的行为，以期决策和结果与初始动机目标的偏差最小化。这意味着，经济行为人的效用最大化动机，不随条件改变而改变，改变的只是力图尽力实现动机的行为，行为在实施动机的过程中，依照行为人理解和应对的外在环境条件调节着，趋向动机目标的实现。而动机目标能否实现、实现的程度如何，则取决于信息约束。

在这个意义上，我认为，西蒙“有限理性”的第3条假设，即用满意策略代替最大化假设，是不可取的。理由是：所谓满意，意在面临环境约束不得已而为之，实质上经济人不会放弃最大化动机，他始终在力求尽可能的最大化，只不过这时的最大化是有约束的最大化。因此，西蒙的这一条假设是名替而实不代的假设，不能成立。反过来，如西蒙所述，经济人是寻求满意的。那么问题是：满意的指标是什么？如何测度？若以数轴衡量，满意程度不可能是一个定点，定点意味着最大化点。于是，满意程度只能是一区间，而区间总可以作无限微分。于是，这种满意的测度便相当困难或随意性太大，不如最大化效用的明白易行和相对确定，事实上，许多主流与非主流经济学家，在肯定西蒙对于完全理性的批判的理论意义时，很少在实际分析中接受“有限理性”对于最大化的替代。原因就在于满意假设尽管接近了现实，但操作性太差，很难用来清晰地解释许多经济现象。“有限理性”富于启发性，但失之于满意策略的假设。最大化假设一直没有被替代，就在于其动机假设——经济人自利的最大化追求，仍有生命力。批判地剔除其过程和结果必定最优的武断命题，最大化动机依然可以作为信息范式的基本假设。

但是，仅仅动机最大化，并不能保证经济行为人决策和结果的最大化。他们受到信息不对称或不完备等条件的约束，种瓜往往得豆，种豆也可能得瓜，很少种瓜得瓜、种豆得豆的情况。因此，这里的最大化效用行为假设，只意味着行为人出于最大化动机，在给定约束下尽可能地满足自己的偏好，决策实施过程和结果与动机的一致或偏离程度，或者说个体理性的实现程度，取决于约束条件，取决于行为人之间在既定约束下的博弈。

上面对于最大化动机和理性行为受到环境约束的理解，是对新古典范式的“硬核”——理性选择的突破与兼容，因此是信息范式可能替代新古典范式的关键之一。

(2)信息不完备或不对称假设

信息是不确定性的负度量，信息或信号具有经济价值，行为人花费成本才能获得信息，一个竞争的世界在研究和开发信息方面投资不足，如何配置稀缺的资源使获得的信息最大化，是现实也是经济学至关重要的问题（阿罗，1989）。经济史尤其是当代信息产业的发展证明了这一点。从信息角度看，信息的不完备或不对称，决定了交易成本的存在，如何配置信息在很大程度上决定了市场竞争和资源配置的效率。因此，这一假设已经成为当代经济学最重要的假设之一，它修正了新古典范式“保护带”——行为人拥有特定的关于环境的信息，极大地影响到对于新古典范式“硬核”的改变，因而是信息范式可能替代新古典范式的又一个关键要素。

关于经济人的行为过程和结果，我认为，西蒙的过程假设和认知能力有限的命题是成立的。由之可以扬弃地引申出信息不对称或不完备的假设，引申出决策和结果会随着约束条件的改变而改变的结论。

一般来说，决策过程和结果多少会偏离动机，因为所有的外在（环境）约束条件，都可以直接或迂回地归结为：信息总是不对称和不完备的约束。因此，具有理性动机的行为人的决策实施过程和结果是否理性，取决于信息约束。信息约束不仅体现为它本身对理性行为的约束及其程度大小，而且反映了经济制度的效率。效率高的制度可以使信息的披露和传布快、透明度高，使经济人获取信息的成本降低，出现机会主义的概率小，决策和结果与动机的偏差小；反之，则反是。总之，信息不完备或不对称，构成了对于经济行为人的约束条件，使得经济行为人出于最大化动机的决策实施过程和结果，时常呈现出偏离理性动机的情况。

在上述理解的框架中，造成“有限理性”行为的原因和条件，已经被分解在最大化效用动机和信息不完备或不对称这两条假设之中了。这意味着，在经济学中，有限理性不应被视为理性截然对立的概念；而应理解为：有限理性不过是经济行为人在信息不完备或不对称的约束下，偏离理性动机的行为过程和结果的属性。

不无反讽意味的一个当代学术事例，可以作为上述观点的支持性注脚。新古典宏观学派开发的理性预期理论模型，特别强调最大化假设贯通微观与宏观经济理论的必要性。但是属于这一理论的具体模型的思想，如“卢卡斯批评”、“卡卡斯供给曲线”、“动态（时间）不一致”等（胡佛，1991），却或隐或显地包含了这样的结论：经济行为人的预期，影响到他们自身的微观行为，影响到宏观经济运行状态，而且影响到政府政策的实施结果。我们从中不难发现：信息不对称或不完备（例如，卢卡斯所用的“岛屿模型”中的信息障碍，“白噪声”对于公众和政府博弈行为及其后果的扰动），正是经济世界不确定性的反映。在信息不完备或不对称条件的约束下，预期本身，内在于人的经济行为，不能忽略不计。于是，进一步的推论就是：“种瓜得豆”，或者“种豆得瓜”式的结果难以避免——经济行为人动机的理性，不必然保证预期的完全理性，不必然保证决策和实施的过程的完全理性，更不必然保证行为结果的完全理性。经济行为人的预期是否理性，极大地受到信息条件的约束，其中信息是否完备或对称至为重要。这一点似乎是理性预期论者初始没有预期到的。

2.对于相关的经济学假设的辨析

这里的信息范式基本假设，是作为替代新古典范式的最大化效用假设和完全竞争假设而提出的更为一般的经济学基本假设。

(1)“交易成本为正的假设”，体现了新制度经济学的贡献，相当重要，却不能与信息假设并列。因为，从根本上说，从信息成本可以推论出交易成本，实质上交易成本的大部分由搜寻、处理信息的成本构成。所以，交易成本为正的假设，是一个次一级抽象程度的假设。

(2)“非完全竞争假设”，则主要（而非全部）是放松信息完备假设的产物，属于进一步的引申性假设。限于篇幅，这里不详论。

(3)有必要多说几句的，是“机会主义假设”。具有最大化动机的经济人的行为，在合约等制度约束有隙可乘时，呈现为机会主义倾向的具体实施，例如事前的逆向选择和事后的道德风险行为。这些都是信息不对称或不完备引起的，也就是从信息完备到不完备这一约束放松过程的产物。机会主义倾向内在于经济人最大化动机之中，有着深厚的社会的经验的哲学基础。这牵涉到对于经济人“理性”，和更为基本的“人性”的理解。

(4)“理性预期假设”，是穆思和卢卡斯等人，在适应性预期概念的基础上，将最大化效用假设一致性地贯彻于预期概念始终，所得出的一个富有创见的理论假设。基中的要义和逻辑并不复杂：追求最大化的经济人，必然会充分利用一切可能获得的信息来作出预期；预期在概率上趋近于经济学家的理论模型作出的预期；只要信息公开，经济预期不会给任何人以特殊机会从中获利(Muth,1961)。显然，尽管理性预期很重要，却只是最大化效用假设的一个推论。

(5)对于“价格灵变或市场出清假设”，我们也可以类似地推导：在信息完备的假设下，完全竞争市场中的经济行为人，对于价格传递的任何信号，都能够迅速作出调整供给与需求的反应。如此，价格（工资、利率等）当然是灵活变通的。价格灵变和其他新古典假设，保证了市场总是及时出清（连续均衡）的。因此，价格灵变和市场出清也是推论的结果，它是主张政府不干预经济的学者奉持的基本信条，放松假设则不成立，不是公理性的基本假设。

总结上述，经济学的基本假设只有两条：一是理性——最大化自身效用动机假设，一是信息不对称或不完备假设。前者是对经济人主观心理动机的公理性抽象，后者是对经济人受到的客观外在约束条件的抽象，两者是最基本层次的抽象，是经济理论据以展开的基本假设。其他假设，一如上述，或者不是一个层次的假设，或者不能与最大化和信息假设并列，因此都是引申或推论性假设，不是基本假设。

3.信息范式的基本分析方法

信息范式的基本分析方法，更多地承续了新古典范式的基本分析方法，主要包括收益—成本分析方法、边际分析方法、演进的均衡分析方法和动态方法等，它们在经济学的长期发展中，被证明是行之有效的工具性要素。这里不赘。需要提及和引起人们注意的是，这些基本方法结合了信息范式的基本假设，被运用于分析经济学问题，尤其是一致贯通地分析微观宏观经济学问题，例如分析宏观经济波动的微观行为基础，解释力就变得强大多了，代表了当代经济学发展的一个重要趋势，因此值得继续深入研究。

【参考文献】

阿罗，1989:《信息经济学》，北京经济学院出版社。

胡佛，1991:《新古典主义宏观经济学》，中国经济出版社。

黄淳、何伟，1998:《信息经济学》，经济科学出版社。

莫里斯，1997:《詹姆斯·莫里斯论文精选——非对称信息下的激励理论》，商务印书馆。

张维迎，1996:《博弈论与信息经济学》，上海三联书店和上海人民出版社。