统计学在金融领域的应用

前言：本站为你精心整理了统计学在金融领域的应用范文，希望能为你的创作提供参考价值，我们的客服老师可以帮助你提供个性化的参考范文，欢迎咨询。

[摘要]随着金融行业的不断繁荣和发展，统计学的相关理论也在不断进步和发展中，统计学就越来越多地应用到金融领域，并不断被重视，并成为金融市场重要的助力。金融学是立足于经济之上的学科，和统计学之间有着密切的关系。金融工具在创新和发展中，市场复杂程度也不断加深，因此越来越多的统计学方法被运用到金融学领域中。

[关键词]统计学；金融领域

统计学包括统计和经济两个方向，只有培养出良好的数学或者经济学素养，掌握统计学的理论和方法，熟练计算机分析数据，才能更好地为企事业单位以及社会各界提供专门的人才。统计学的基本理论研究有很多，例如，概论极限理论和其在统计中的应用、树形概率、Banach空间概率、随机网络、马尔科夫收敛率等。

1统计学在金融领域的应用研究

统计方法在金融领域最主要的是有效投资组合研究。其中典型的就是VaR技术的运用和具有异方差的时间序列模型技术的应用。用多元统计来分析股票的投资结构，研究股票上涨和下跌的规律，探求影响金融市场发展的因素。研究金融安全的概率。我国的金融证券市场是从九十年代初建立起来的，短短的几年时间里，就发展得很迅猛。仅仅股市就有上百家上市公司，沪深两市的成交量日益增加，证券市场已经成为国民经济的晴雨表。金融市场的交易量很大，对信息的敏感度是最强的，数字是信息最直接的载体，未来的经济是被网络覆盖的数字化经济，大量的数学分析和统计学的工具在其中发挥着不可替代的作用。把握数字中隐含的精微变化，是决定未来竞争力的关键因素。

2统计学在金融领域的相关应用

2.1统计方法在金融研究中的应用

随着金融市场的不断发展和金融体制的快速推进，统计学在金融领域的应用越来越多。对通货紧缩的原因进行分析以及未来发展态势的研究，货币供给对产出和价格的影响，人民币汇率的波动带来的物价水平的波动，以及相关政策都进行了实例验证，这些都是通过协整检验，ECM模型，VAR模型等的统计方法的运用来实现的。运用GJR，广义矩阵估计等方法，对金融态势和金融政策等这些微观层面上的信息进行实证分析，通过一些合理的、有效的统计方法和工具对金融领域的问题进行分析和研究，并对实施的效果进行验证，预测未来可能发生的金融市场走势，从而确定下一步对策。

2.2数据挖掘技术在金融领域中的应用

何谓数据挖掘，就是对存放在数据库的或者数据仓库以及其他信息库的数据进行分析，从而提取出一些有用的信息。数据提取的流程是“SEMMA”方法论，就是数据的取样（Sample），探索（Explore），调整（Modify），模型化（Model），评价（Assess），在一系列反复的过程中，通过关联分析，聚类分析等数据挖掘分析方法，为保险公司等金融机构进行分析，比如客户关系的分析，风险的分析，服务分析，客户信用等级分析，股市分析和险种关联等的分析，这些分析都为金融提供了有价值的信息和数据，促进了金融行业的发展。金融市场的数据是千变万化的，庞大又复杂，只有尽最大的程度去剔除那些没有用的和相互之间矛盾的数据才能提高决策的效率和决策的准确性。

2.3风险管理和金融预测中的统计方法应用

在提高管理效率和预测精度方面，如果运用了先进的统计方法，就可以事半功倍。通过运用马克威茨的组合理论和其他一些统计学理论，对投资损失的概率分布进行分析，以及可能收益和预期收益的偏离的程度，从而可以得出有效的风险投资理论即分散化投资规避风险的理论。将非线性非参数模型的人工神经网络方法运用到其中，在没有任何限制参数的建模假定下，充分利用数据，通过数据确定模型的结构以及参数，从而对汇率、股票等方面进行金融分析和预测，规避了投资者的投资风险。

3当前我国金融统计学应用存在的问题和解决对策

随着统计学在金融领域运用的越来越广泛，并且取得了长远的发展和进步，但是总体来说发展的时间还是比较短暂，体系方面还不够健全，金融方面人才不足，对于人才的培养模式也不够合理，我国目前的培养模式是传统的单向博士导师招考制，这种作坊式的培养模式存在着一定的弊端，在竞争如此激烈的市场经济中，很难培养出他们的竞争意识，知识结构也存在着不合理的现象，对于金融理论知识和数理金融知识的掌握程度上没有充分的重视，往往出现的人才都是只精通其中某一方面的，没有全方面的人才，知识结构存在着严重畸形，最后就是高校的教材和我们国家的实际有一定的脱节，高校在培养人才的时候要对我国目前的金融市场进行实践和调研，这样才会让教材的内容更加真实和丰富，并具有实践性。综合上面所讲述的内容，应该从以下三个方面对改善统计学在金融领域的问题进行解决：一是不断加大金融师资力量的培训力度。目前首要的任务就是培养出一批具有真正实力的高素质人才，在对我国宏观经济理论和微观数理金融水平的理解上，要进行加强，为我国大规模相关人才的培养奠定夯实的师资基础。二是不断强化我国的法律和金融学的研究，在金融科学的建设上进行健全和完善，实现金融科学的创新和统一。三是不断丰富教材建设，根据我国的实际情况编制适合的教材，我国的金融教材需要根据我们国家金融市场的实际情况进行丰富和完善，理论结合实际，这样编制出来的内容才更加真实，不会产生闭门造车的情况，同时还能增强学生的实际操作能力。

4结语

统计学在整个金融领域的范围内的普及程度越来越高，统计学的工具和方法作为重要的分析工具，只有不断加强对统计学的学习才能促进我国金融市场的不断发展。

【参考文献】

[1]刘明宇.谈统计学在金融领域的应用[J].统计与咨询,2012(01).

[2]徐国祥.统计在金融领域的应用研究--《金融统计学》教材编写初探[J].统计与决策,2012（02）.

作者:蒯昊琦 单位:伦敦大学学院