商业银行信用风险管理

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摘要：为应对金融危机，我国采取了适度宽松的货币政策与积极的财政政策，在此背景下我国商业银行向市场上投放了大量的信贷资金，使银行所面临的信用风险不断增大.对此本文提出了一些建议，以期对银行信用风险管理有所完善.

关键词：信用风险征信系统内部评级

2008年9月雷曼兄弟宣告破产，从而拉开了席卷全球的金融危机的序幕.尽管一些国家近期出现了一些积极信号，但诸多经济学界的权威人士都表示，全球范围内的经济衰退其实并未结束，全球经济形势依然不容乐观.适逢金融危机一周年之际，回顾我们走过的历程，不禁引发笔者诸多思考。

1我国银行业存在的风险隐患

为应对金融危机，中国自zoos年11月开始实行适度宽松的货币政策，并提出了未来两年4万亿元人民币的投资计划。在积极财政政策的推动下，中国银行业及时调整策略，取消信贷规模管理，开始了高速的信贷投放进程。2008年最后两个月信贷投放额分别为4600亿元、7700亿元，2009年1-8月各项货款就增加8.15万亿元，同比多增5.04万亿元。信贷的投放对于各经济主体信心的恢复和投资的增长起到了重要作用，但我们也必须清醒地认识到，在这么短的时间内投放如此天量的贷款，实体经济是否可以真正消化掉

2009年8月15日，《银行家》杂志《2009中国商业银行竞争力评价报告》.该报告以2008年商业银行的基本业绩和表现为主，结合近几年的发展历程，并通过大量的实证研究，分析了全球金融危机背景下中国银行业的现状.该报告通过对1一6月份贷款增量结构的分析指出，由于实体经济部门缺乏良好的投资机会，可能导致大量的信贷资金选择资本市场.从下面的数据我们可见一斑:在全球经济一片低迷的情况下，我国资本市场却一枝独秀，掀起了强劲的上涨行情.上证综数在过去6个月里涨幅超过了60%a,1500只股票股价翻倍;同时楼市更是异常火爆，据国家统计局公布的数据显示，全国平均住宅销售价格在1-5月上升了22%。我们都知道，虚拟经济是要以实体经济为依托的，本轮资本市场的繁荣不禁让笔者想到了美国的次贷危机.次贷危机就是因为信用的滥用，动摇了整个金融体系的基础，从而引发了全球性的金融海啸.商业银行作为储蓄投资转化的中间一环，是经营和管理风险的主体，一旦商业银行出了问题，积聚的风险将危害到整个金融体系的安全.当前，我国商业银行最主要的业务就是信贷业务，上半年的天量信贷投放必然使银行的风险随之增大.标准普尔评级服务的《中国经济政策转向，中资银行2009年喜忧参半》报告中就指出，中资银行2009年的最主要风险就是信用风险。

2加强银行信用风险管理的建议

由于我国经济正处在转轨时期，制度方面还存在着很多的不足与欠缺，银行的风险管理又是个非常复杂的系统工程，需要外部宏观环境与银行内部微观环境相配合才能取得成效.所以我们应该注意以下几点:

首先是要加快社会征信系统的完善.社会征信系统能从根本上解决银行与客户间的信息不对称问题，为切实防范信贷风险、确保信贷资金安全增添一道防线，也能为银行提高工作效率发挥积极的作用.在发放贷款之前，商业银行可以通过查看申请人的信用档案，也就是信用报告，了解申请人的信用记录，作为信贷审批重要的依据，同时银行还可以根据信用记录的好坏，在贷款的额度、期限和利率上给予贷款申请者一定的优惠，这样不仅简化贷款的审贷程序，提高审贷效率，而且也促进了银行信贷业务的良性发展，不仅如此，银行还可以在发放贷款以后在风险防范管理中随时对该客户进行查询跟踪，以便实时监控.

其次是相关法律的完善.国家要制定有针对性的社会信用法律规范，对我国信用风险管理机构的设置、信用风险管理体制的模式、信用行为当事人双方的权利与义务，政府、中央银行、银监会、商业银行以及其他主体在防范信用风险、推进信用体系建设中的地位、权利与义务以及失信行为的法律责任等作出明确的规定，为有效防范银行信用风险打下坚实的基础。

然后是加强银行内部风险控制制度的建设.商业银行内部控制制度直接决定了该商业银行对信用风险的管理能力，是商业银行安全有序运作的前提和基础。其主要就是建立内部审计机构和风险管理机构。建立内审计部的目的是通过内部稽核及时发现问题.银行所有权人可以监督经理人，以此实施有效的监管，防范经营风险;风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的手段.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡.内部评级法就是一种有效的风险管理方法.这种评级类似于穆迪、标准普尔这样专业的评级机构，是银行根据自身业务的特点，自行设计出的适合于自己的内部信用评级体系.它可以针对借款人无法履约而造成的损失风险给出评估，提出专业性意见，从而对提高银行经营管理水平、降低不良贷款比例、增加盈利水平等起到积极的推动作用.

最后是加强风险文化建设，打造高素质的风险管理队伍.银行的风险管理文化，是指一家银行经多年的实践形成的风险管理的价值观以及在风险管理政策、程序等方面的传统习惯和行为模式的总和。它决定了商业银行在风险管理上的价值取向、行为规范和道德水准，对商业银行风险管理有着重要的影响.当然仅具备科学的组织体系、先进的技术方法和严格的管理制度，但缺乏高素质的人才，也只能导致银行信用风险管理流于形式.因此银行应逐步培育和建立人本导向的企业文化和价值理念，构建全方位、多层面的风险管理体系，营造良好的风险管理氛围，使风险管理的理念深入人心，打造出一支专业化、高素质的风险管理团队.为面对今后激烈的国际竞争打下稳固的基础.