商业银行风险管理

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强化信贷风险管理，提高资产质量，降低不良贷款比例是国有商业银行当前面临的紧迫而又繁重的任务。与国外银行先进的管理相比，目前国有商业银行的经营管理水平还有很大差距。从风险管理方面看，还存在着“三不够”。

一是风险管理定位不够准确。重操作风险控制，轻市场风险、利率风险、汇率风险等其他风险研判，视野过窄；二是风险预警不够及时。缺乏风险预警机制，风险发现滞后、管理滞后、查处滞后。三是风险分析工具不够。定性分析多定量分析少，局部分析多全局分析少，静态分析多动态分析少，事后分析多事前分析少，上层分析多基层分析少，对风险的潜在性无法及时或准确预见，对风险的事前控制和防范能力不强。

借鉴国际银行业全面风险管理经验，国有商业银行应该实行四个方面的信贷风险治理策略，建立联动的风险管理体系以降低不良资产比例，提高信贷资产质量。

（1）建立全过程的风险监管机制。

一是建立标准化的操作程序和较为科学的管理模式。按照体制牵制、程序牵制、责任牵制原则，健全业务管理体制，规范业务流程，明确贷前调查、贷款审批、贷后检查、贷后管理等各环节的职责。

二是充分运用现代信息技术，实现全过程自动监控，从技术层面提高内部控制能力，降低内部控制成本，遏制违规越权行为的发生，有效地平衡风险控制与效率两者之间的关系。

三是强化贷后管理和监测。密切关注客户经营状况，特别要加强对信用差、经营状况不理想的客户的调查，发现异常情况，及时采取措施，保全银行资产；完善信贷风险分类控制制度，积极推行贷款五级分类，建立合理的风险分类标准，强化资产分类的内控能力，增强分类结果可信度；建立风险动态监控机制，准确把握存量贷款的风险状况，及时控制和化解信贷风险。

（2）建立全方位的风险监管体系。

其一是建立多层次的风险监管平台。风险管理应纳入决策管理层次，每级经营层次都要有具体的组织和人员专门关注、检查、审理、测试风险；要强化风险管理部门的独立性，整合风险管理、审计、监察等监管资源，扫除监管盲区，切实提高监管的有效性和针对性，确保风险指引的准确性和前瞻性。

其二是构筑全方位的风险监管平台。建立涵盖主要国家、主体行业和重点客户的“风险窗口”，通过窗口来监测风险变化，依据风险变化来及时调整或修订信贷政策，用信贷政策指引信贷经营行为。

其三是建立风险监管信息平台。国外银行风险管理的信息化、自动化程度均已达到相当高的水准，国有商业银行要借鉴国外先进技术成果，结合自身业务发展特点，建立独具特色的风险管理信息系统，如“信贷风险评级预警系统”。

（3）采用全新的风险管理和控制方法。近年来，随着“金融工程”概念的引入和发展，国际银行业风险管理技术和方法不断创新。基于国有商业银行信贷管理的历史和信用风险的现状，国有商业银行要在展开深入分析和历史统计的基础上，对国际模型进行修正，按新巴塞尔协议要求，建立适合我国国情的企业信用风险等级评级模型、企业违约风险分析模型、企业破产失败模型等信贷风险分析的定量模型，准确评估信贷风险，以便于及时采取风险控制措施。

（4）培育全员的风险控制氛围。信贷风险控制涉及银行多个业务部门和员工，需要全员的参与和各部门的协同配合。因此，风险控制要以人为本，营造良好的控制氛围。

一是强化道德约束。建立以风险控制为核心的信贷文化，强化每位员工特别是信贷人员和各级管理层的风险意识、防范意识和责任意识。

二是严格内部控制。严格实行审贷分离制度，遵循“授权有限、风险度量、差别管理”的原则，严格授权管理，规范信贷操作程序。

三是加大查处力度。定期对贷款进行检查，积极推行贷款责任人制度，加大风险贷款责任认定和追究力度。